La Combinación De Dmi Y Media Móvil De Un Sistema De Comercio Usd Eur

TradersEdgeSystems La combinación de DMI y Media móvil Para un EUR / sistema de comercio de USD Artículo original de Rombout Kerstens Código AIQ por Richard Denning comerciantes Código de estudio por código Richard Denning El AIQ para la tendencia tres siguientes sistemas del artículo, ldquoCombining DMA y movimiento AveragehellipTrading Systemrdquo por Rombout Kerstens, se muestra a continuación. En el artículo, el autor se aplica a los sistemas de un solo mercado, el par de divisas EUR / USD. Decidí probar los sistemas en las poblaciones utilizando la lista Russell 1000. Los sistemas sugeridos por el autor no incluyen un algoritmo de ordenación para elegir operaciones cuando hay más comercios que podemos tomar en un solo día en base a nuestras reglas de capitalización de tamaño y posición. Añadí código para el indicador de fuerza relativa AIQ para este propósito. He utilizado un período de prueba del 06/01/1990 hasta 06/12/09 y se centró en las pruebas del sistema de DMI y MA combinado. Las pruebas iniciales para el comercio a largo solamente mostraron que la reducción fue de más de 57 y el comercio a corto sólo mostró una pérdida total del capital inicial para el período de prueba. Debido a estos problemas, he añadido un filtro de sincronización del mercado que comercia largo sólo cuando el índice SampP 500 está por encima de sus 250 días de media móvil corta y sólo cuando por debajo de este promedio. Leyenda para la Figura 1: Figura 1. muestra la curva de las acciones (línea azul) usando los parámetros authorrsquos con el comercio de filtro de la sincronización del mercado a largo solamente. El rendimiento medio del sistema superó con creces el índice SampP 500 (SPX), la línea roja en la figura 1. El lado corto, incluso con el filtro de la sincronización del mercado, que no funcionó, la pérdida de la totalidad del capital inicial. AIQ Código EDS para combinar DMI y la media móvil Para euros System / USD de comercio: (DERECHO del ratón y seleccione ASquot ARCHIVO quotSAVE O quotSAVE ENLACE ASquot) MADMI. EDS comerciantes Studio Version: El código TradersStudio para DMI y moviendo sistema de comercio de la media y la relacionada funciones en el artículo, ldquoCombining DMI y en movimiento AveragehellipTrading Systemrdquo por Rombout Kerstens, se muestra a continuación. La versión codificada que he suministrado es realmente tres sistemas en uno con una variable de entrada llamada ldquosysTyperdquo que establece qué sistema se está ejecutando. Explicación de la configuración se encuentra en el comienzo del código para el sistema. En lugar de simplemente repetir la prueba authorrsquos en el mercado único, he creado una cartera de 38 de los contratos negociados de forma más activa, de tamaño completo, futuros. Solía ​​Pinnacle datos de nuevo el ajuste por inflación (sólo sesión de día) durante los siguientes símbolos: AD, BO, BP, C, CC, CD, CL, CT, DJ, DX, ED, FA, FC, FX, GC, HG, HO , HU, JO, JY, KC, KW, LC, LH, NG, NK, PB, RB, S, SB, SF, SI, SM, SP, TA, TD, UA, W. la primera vez que corrió la cartera a partir de 1990 para 2009 con los parámetros que el autor utiliza para el par de divisas EUR / USD, pero los resultados no eran particularmente bueno. Entonces corrió optimizaciones en cada sistema para determinar la gama más robusta de los parámetros. Para el sistema de media móvil, esto resultó ser de entre 30 y 80 días (véase la Figura 1) y para el sistema de DMI, esto resultó ser del 18 al 26 (véase la Figura 2). Para el sistema combinado, en la Figura 3. muestro los tres trama tridimensional de los dos parámetros en contra de beneficio neto. Utilizando el juego de parámetros 28, 35, 3, el sistema combinado fue rentable en 71 de los mercados. Las leyendas de las figuras Figura 1. Parámetros gráfico de optimización de mover longitud media en comparación con el beneficio neto de una cartera de 38 contratos de futuros para el período comprendido entre 05/30/1990 a 06/09/2009. Figura 2. Gráfico de parámetros de optimización de la longitud de DMI en comparación con el beneficio neto de una cartera de 38 contratos de futuros para el período comprendido entre 05/30/1990 hasta 06/09/2009. Figura 3. Tres gráfica tridimensional del sistema combinado utilizando tanto la media móvil y la optimización de parámetros DMI en comparación con el beneficio neto de una cartera de 38 contratos de futuros para el período comprendido entre 05/30/1990 hasta 06/09/2009. Código Estudio comerciantes para combinar DMI y MA para EUR Sistema / USD de comercio: DMIMA System. zipStocks Materias Primas V. 27: 8 (20-25): La combinación de DMI y la media móvil de un sistema comercial EUR / USD por Rombout Keerstens Descripción del producto La combinación de DMI y la media móvil de un sistema comercial EUR / USD por Rombout Keerstens Aquí es un simple sistema de seguimiento de tendencias donde las ganancias se realizan en un número relativamente pequeño de oficios lucrativos. En un mundo en el que estamos inundados de información, es prácticamente imposible para los inversores para seleccionar los datos que necesitan. Un sistema de comercio basado en el análisis técnico asume que todos los datos disponibles ha sido procesado en el historial de precios. El sistema toma sus decisiones en base a este análisis. volúmenes incalculables de información se han escrito sobre el análisis técnico y comercial del sistema, lo que significa que fregar los datos para seleccionar una técnica que se adapte a sus necesidades podrían terminar en una búsqueda prolongada de salida. Mi consejo empezar de forma sencilla itll complicarse lo suficientemente pronto. SISTEMA DE COMERCIO, pros y contras Los inversores con frecuencia seleccionar indiscriminadamente entre la amplia gama de indicadores disponibles y optar por cambiar los indicadores de manera impulsiva, a veces incluso durante una posición, con demasiada frecuencia conduce a la decepción. Por lo tanto, es hora de que un enfoque más disciplinado y sistemático. Una estrategia efectiva técnica sugiere puntos de entrada objetivas, lo que le permite desenganchar sus emociones durante una posición tal que, por supuesto, usted tiene la suficiente confianza en su sistema de comercio para asegurar su aplicación exitosa. sistema de comercio también tiene sus desventajas. A veces, el sistema tomará posiciones contrarias al clima de mercado. Incluso los operadores del sistema más empedernidos encontrarán difícil resistirse a intervenir en ese punto. La moral también puede verse afectada por una serie de pérdidas. Cinco sucesivas operaciones perdedoras pueden ser una fuente de gran frustración no sólo económicamente sino también intelectualmente. Es estos momentos que requieren disciplina para mantener el rumbo. Para esos artículos PEDIDOS POR SEPARADO: Nota: 2.95-5.95 los artículos están en formato PDF. no se suministrará una copia impresa del artículo (s). En el pago, haga clic en el botón Descargar ahora para recibir inmediatamente su artículo (s) de compra. STOCKS revista Commodities es entregado a través de correo electrónico. Después de pagar por su suscripción en store. traders usuarios pueden ver el SC Edición Digital en la sección de los suscriptores el software de comercio Traders. Advanced: redes neuronales y análisis técnico Combinando DMI y la media móvil de un sistema de EUR / USD comercial El artículo de Rombout en Kerstens este tema, combinación DMI y la media móvil de un sistema de comercio de EUR / USD, ha demostrado cómo la combinación de la media móvil (MA) y el índice de movimiento direccional (DMI) pueden limitar el número de operaciones al tiempo que ofrece mejores resultados por el comercio. Utilizando Strategy Builder, puede crear la estrategia para el método descrito. Aquí está el código Tradecision para la estrategia: Descargar para importar en Tradecision. Cómo utilizar este indicador en Tradecision: Haga clic en Descargar. Guarde este indicador en un lugar seguro en su disco duro. Tradecision abierto y en el menú Herramientas, haga clic en Indicador del constructor. En el cuadro de diálogo Indicador Builder, haga clic en Importar, localice el archivo guardado y haga clic en Aceptar. El indicador se añadirá a la indicadores personalizados list. August 2009 A continuación es esta selección de monthrsquos Consejos Tradersrsquo, aportados por diversos desarrolladores de software de análisis técnico para ayudar al lector implementar más fácilmente algunas de las estrategias que se presentan en este y otros temas. Otro código que aparece en artículos de este número se puede encontrar en el Área de suscriptor de nuestro sitio Web en technical. traders / sub / sublogin. asp. De entrada requiere su apellido y número de suscripción (de etiqueta de correo). Una vez iniciada la sesión, baje hasta debajo de la zona de comercio systemsrdquo ldquoOptimized hasta que vea ldquoCode de articles. rdquo A partir de ahí, el código puede ser copiado y pegado en el programa de análisis técnico adecuado por lo que no es necesario volver a escribir de código para los suscriptores. Puede copiar estas fórmulas y programas para facilitar su uso en el software de hoja de cálculo o análisis. Simplemente ldquoselectrdquo el texto deseado, poniendo de relieve como lo haría en cualquier programa de procesamiento de texto, a continuación, utilizar el comando de teclado estándar para la copia o elegir ldquocopyrdquo desde el menú del navegador. El texto copiado se puede ldquopastedrdquo en cualquier hoja de cálculo u otro software abierto mediante la selección de un punto de inserción y la ejecución de un comando de pegar. Mediante el cambio de ida y vuelta entre una ventana de aplicación y la página web abierta, los datos se pueden transferir con facilidad. Esto inclina monthrsquos incluyen fórmulas y programas para: Tradestation: La combinación de DMI y un artículo PROMEDIO Rombout Kerstensrsquo en movimiento en este tema, ldquoCombining DMI y de media móvil para un Eur sistema de comercio / USD, rdquo describe una técnica para la entrada larga y salida que utiliza tanto J . Welles Wilderrsquos DMI (indicador de movimiento direccional) y una media móvil. Artículo Kerstensrsquo ya incluye código de estrategia en EasyLanguage en la barra lateral. Sin embargo, para proporcionar pantallas de señal en un amplio grupo de poblaciones, hemos codificado el algoritmo como un indicador que puede ser aplicado a una ventana RadarScreen. Figura 1: Tradestation, DMI amp MOVIENDO promedio del sistema. En un ejemplo de tabla TradeStation, la estrategia Kerstensrsquo DMIMA se muestra en un gráfico de EUR / USD (cuadro inferior). Una pantalla RadarScreen de las señales del sistema DMIMA se muestra en el bastidor superior. Para descargar el código EasyLanguage para este estudio, ir al Foro Atención TradeStation y EasyLanguage (www. tradestation / Debates / forum. aspxForumID213) y buscar el archivo ldquo Dmi MA. eld. rdquo Este artículo es para fines informativos. Ningún tipo de negociación o recomendación de inversión, asesoramiento o estrategia está siendo hecho, dada o de cualquier manera proporcionada por TradeStation de Valores o de sus afiliados. mdashMark Mills TradeStation Securities, Inc., una subsidiaria de TradeStation Group, Inc. www. TradeStation e SEÑAL: DMI Y MOVIMIENTO DEL SISTEMA media de este monthrsquos Tradersrsquo Consejo, wersquove proporcionado la fórmula, ldquoMAandDMIStrategy. efs, rdquo basa en el código de la fórmula de Rombout Kerstensrsquo artículo de este número, ldquoCombining DMI y la media móvil de un sistema comercial Eur / Usd. rdquo esta fórmula Solares del PDI (índice direccional positivo) y el NDI (índice direccional negativo) con las etiquetas de las señales para entrar y salir de una posición larga (Figura 2). La fórmula contiene parámetros que se pueden configurar a través de la opción Editar Estudios para cambiar la media móvil (MA) y períodos Dmi. La fórmula también es compatible para backtesting utilizando el analizador de Estrategia. Figura 2: eSignal, DMI sistema de amplificación MA. La fórmula representa gráficamente la PDI (índice direccional positivo) y el NDI (índice direccional negativo) con las señales para entrar y salir de una posición larga. Para discutir este estudio o descargar copias completas del código de la fórmula, por favor visite el foro del tablero de discusión Biblioteca Efs bajo los foros de vincular a www. esignalcentral o visite nuestras Efs KnowledgeBase en www. esignalcentral / support / kb / efs /. Los scripts de fórmula eSignal (EFS) también están disponibles para copiar y pegar desde las poblaciones de AMP página web Materias Primas en Traders. mdashJason Keck eSignal, una división de Interactive Data Corp. 800 815-8256, METASTOCK www. esignalcentral: DMI amp sistema en movimiento PROMEDIO artículo Rombout Kerstensrsquo en este tema, ldquoCombining DMI y de media móvil para un sistema de comercio Eur / Usd, rdquo describe compra y venta de señales que combinan estos dos indicadores. Las fórmulas de MetaStock e instrucciones para añadir estos a MetaStock son los siguientes: Para crear una prueba del sistema: Seleccione Herramientas del probador Sistema Mejorado. Haga clic en Nuevo, puede introducir un nombre. Seleccione la pestaña Comprar Orden y escriba la siguiente fórmula. Seleccione la pestaña Orden de Venta e introduzca la siguiente fórmula. Seleccione la pestaña Short Order Venta e introduzca la siguiente fórmula. Seleccione la pestaña Comprar para cubrir Orden y escriba la siguiente fórmula. Haga clic en OK para cerrar el editor del sistema. El asesor experto puede ser creado con los siguientes pasos: Seleccione Herramientas asesor experto. Haga clic en Nuevo para abrir el Editor de expertos. Teclee un nombre para su experto Haga clic en la ficha Símbolos. Haga clic en Nuevo para crear un nuevo símbolo. Escribir el nombre ldquoBuyrdquo. Haga clic en la ventana de estado y escriba la fórmula orden de compra. Seleccione la pestaña Gráficos Definición del símbolo de la flecha hacia arriba Ajuste el color a verde en la ventana de etiqueta, escriba ldquoBuyrdquo Ajusta la posición de símbolo para ldquoBelow Precio Plotrdquo Establecer la posición de la etiqueta de ldquoBelow Symbolrdquo Haga clic en Aceptar Haga clic en Nuevo para crear un nuevo símbolo. Escribir el nombre ldquoSellrdquo. Haga clic en la ventana de estado y escriba la fórmula orden de venta. Seleccione la pestaña Gráficos Definición del símbolo de la flecha hacia abajo establezca el color rojo en la ventana de etiqueta, escriba ldquoSellrdquo Ajusta la posición de símbolo para ldquoAbove Precio Plotrdquo Establecer la posición de la etiqueta de ldquoAbove Symbolrdquo Haga clic en Aceptar Haga clic en Aceptar para cerrar el Editor de expertos. mdashWilliam Golson Equis Internacional RIQUEZA-LAB: amplificador DMI MOVIMIENTO ESTRATEGIA PROMEDIO Este Tradersrsquo Consejo se basa en ldquoCombining DMI y media se mueve para una cotización EUR / USD rdquo sistema de comercio por Rombout Kerstens en este tema. Código de riqueza-Lab versión 5 en C para combinar el movimiento direccional y movimiento indicadores promedio se muestra aquí con la modificación de menor importancia de hacer de esta una estrategia de parada y marcha atrás. Como los períodos elegidos por el autor parecen bastante arbitraria, parece posible encontrar un lugar más dulce de la estrategia mediante la optimización. Al tiempo que añade complejidad, también puede pagar investigando el uso de un trailing stop suelta el fin de evitar señales falsas en medio de una fuerte tendencia (posiblemente detectado usando Adx), como el que se produjo en septiembre de 2008, que se puede ver en Figura 3. Figura 3: RIQUEZA-LAB, DMI amplificador de media móvil. DMI y cruces del promedio móvil a menudo indican la misma tendencia en casi la misma barra. AmiBroker: DMI amp sistema en movimiento medio en ldquoCombining DMI y de media móvil para una cotización EUR / USD rdquo sistema de comercio en este tema, autor Rombout Kerstens presenta un sistema simple que utiliza el indicador estándar direccional índice (DMI) y una media móvil simple. Codificación de un sistema de este tipo es muy sencillo. Una fórmula listos para usar para el artículo se presenta en el Listado 1. Para utilizarlo, introduzca la fórmula en el editor de Afl, a continuación, seleccione el menú Herramientas Backtest. NeuroShell Trader: DMI amp sistema en movimiento promedio del sistema Rombout Kerstensrsquo se describe en su artículo de este número, ldquoCombining DMI y la media móvil de un sistema comercial Eur / Usd, rdquo se puede implementar fácilmente en NeuroShell comerciante mediante la combinación de algunas de NeuroShell Traderrsquos 800 indicadores. Para recrear la DMI y sistema de media móvil, seleccione ldquoNew Trading Strategyhelliprdquo en el menú Insertar y escriba lo siguiente en los lugares apropiados de la Asistente de estrategia comercial: Figura 4: NeuroShell COMERCIANTE, DMI amp PROMEDIO MÓVIL Si tiene NeuroShell operador profesional, que puede también eligen si los parámetros del sistema deben ser optimizados. Después de backtesting las estrategias de operación, utilice el botón ldquoDetailed Analysishelliprdquo para ver las estadísticas backtest y el comercio por operación, para la estrategia de reversión posterior. Tenga en cuenta que los indicadores PlusDI y MinusDI se encuentran en NeuroShell Traderrsquos avanzada Indicador de Configuración 2 complemento. Un gráfico de ejemplo se muestra en la Figura 4. Para obtener más información sobre NeuroShell comerciante, visite www. NeuroShell. NeoTicker: DMI amp MOVIENDO promedio del sistema El sistema de comercio se presenta en el artículo Rombout Kerstensrsquo en este tema, ldquoCombining DMI y de media móvil para un Eur sistema de comercio / USD, rdquo es un sistema que sólo genera señales cuando tanto el DMI y el movimiento de compra promedio confirmar / señales de venta. Este sistema de señal promedio combinado DMI y en movimiento puede ser implementado en el indicador de alimentación NeoTicker Backtest EZ (Figura 5) mediante la introducción de la fórmula señales de compra / venta en el campo de entrada de largo / corto (ver Listado 1). Figura 5: NeoTicker, amplificador DMI sistema de media móvil. El promedio del sistema DMI y movimiento combinado puede ser implementado en el indicador de alimentación NeoTicker Backtest EZ mediante la introducción de la fórmula señales de compra / venta en el campo de entrada de largo / corto. La ventaja de utilizar Backtest EZ en lugar de crear una secuencia de comandos independiente sistema de comercio es que las paradas y salidas están fácilmente disponibles como opciones estándar de Backtest EZ, por lo que los usuarios pueden cambiar cambiando algunas selecciones simples. Backtest la equidad del sistema EZ parcelas en un gráfico (Figura 6). He añadido media móvil e IMS más / menos para mostrar señales activa sólo cuando tanto la media móvil y la DMI confirmar la señal de cruce. Figura 6: NeoTicker, la equidad del sistema. la equidad del sistema se representa en un gráfico utilizando la función EZ Backtest en NeoTicker. se añadieron a mostrar señales de DMI más / menos activan sólo cuando tanto la media móvil y el DMI confirmar la señal de cruce. Una versión de la gráfica se muestra en la Figura 6 estará disponible en el sitio de blogs NeoTicker (blog. neoticker). AIQ: DMI amp MOVIMIENTO promedio del sistema se da aquí el código Aiq para los tres sistemas de seguimiento de tendencias descritas en el artículo Rombout Kerstensrsquo en este tema, ldquoCombining DMI y media se mueve para una cotización EUR / USD Sistema de Comercio. rdquo En el artículo, se aplica la Kerstens sistemas a un mercado único, el par de divisas EUR / USD. Decidí probar los sistemas en las poblaciones utilizando la lista Russell 1000. Los sistemas sugeridos por el autor no incluyen un algoritmo de ordenación para elegir operaciones cuando hay más comercios que podemos tomar en un solo día en base a nuestras reglas de capitalización y la posición de dimensionamiento. Añadí código para el indicador de fuerza relativa Aiq para este propósito. He utilizado un período de prueba de 06/01/1990 hasta 06/12/2009 y se centró en las pruebas del sistema de DMI y MA combinado. Las pruebas iniciales para el comercio a largo solamente mostraron que la reducción fue de más de 57 y el comercio a corto sólo mostró una pérdida total del capital inicial para el período de prueba. Debido a estos problemas, he añadido un filtro de sincronización del mercado que comercia largo sólo cuando el índice SampP 500 está por encima de sus 250 días de media móvil corta y sólo cuando por debajo de este promedio. En la Figura 7, se muestra la curva de las acciones (línea azul) usando los parámetros authorrsquos con el comercio de filtro de market timing tiempo solamente. El rendimiento medio del sistema superó con creces el índice SampP 500 (SPX), la línea roja en la figura 7. El lado corto, incluso con el filtro de la sincronización del mercado, que no funcionó, la pérdida de la totalidad del capital inicial. Figura 7: AIQ, sistema de amplificación MA COMBINADO DMI. Se muestra aquí es una curva de las acciones de la muestra (línea azul) para el sistema amplificador MA DMI combinado con un filtro de market timing y el comercio de las existencias de Russell 1000, siempre única, para el período de 06/01/1990 a 06/12/2009, en comparación al índice (línea roja) SampP 500. Este código puede ser descargado desde el sitio web Aiq en www. aiqsystems y también de www. TradersEdgeSystems / traderstips. htm. TRADERSSTUDIO: DMI amp sistema móvil del medio que se muestra aquí es el código TradersStudio para ayudar a implementar la DMI y moviendo sistema de comercio normal y las funciones relacionadas se describe en el artículo Rombout Kerstensrsquo en este tema, ldquoCombining DMI y de media móvil para un sistema de comercio Eur / Usd El. rdquo versión codificada que estoy proporcionando aquí es realmente tres sistemas en uno, con una variable de entrada llamada ldquosysTyperdquo que establece qué sistema se está ejecutando. Una explicación de la configuración se puede encontrar en el principio del código para el sistema. En lugar de simplemente repetir la prueba authorrsquos en un mercado único, he creado una cartera de 38 de los contratos negociados de forma más activa, a tamaño real de futuros. Solía ​​Pinnacle datos de nuevo el ajuste por inflación (sólo sesión de día) durante los siguientes símbolos: AD, BO, BP, C, CC, CD, CL, CT, DJ, DX, ED, FA, FC, FX, GC, HG, HO , HU, JO, JY, KC, KW, LC, LH, NG, NK, PB, RB, S, SB, SF, SI, SM, SP, TA, TD, UA, W. la primera vez que corrió la cartera a partir de 1990 a 2009, con los parámetros que el autor utiliza para el par de divisas EUR / USD. pero los resultados no eran particularmente bueno. Entonces corrió optimizaciones en cada sistema para determinar la gama más robusta de los parámetros. Para el sistema de media móvil, esto resultó ser de entre 30 y 80 días (véase la figura 8) y para el sistema Dmi, esto resultó ser de 18 a 26 días (Figura 9). Para el sistema combinado (Figura 10), se muestra el gráfico tridimensional de los dos parámetros en contra de beneficio neto. Utilizando el juego de parámetros 28, 35, 3, el sistema combinado fue rentable en 71 de los mercados. Figura 8: TRADERSSTUDIO, optimización de parámetros, longitud media en comparación con el beneficio neto en movimiento. Este es un gráfico de optimización de parámetros de movimiento longitud media en comparación con el beneficio neto de una cartera de 38 contratos de futuros para el período comprendido entre 05/30/1990 hasta 06/09/2009. Figura 9: TRADERSSTUDIO, optimización de parámetros, longitud DMI en comparación con el beneficio neto. Aquí es un gráfico de optimización de parámetros de longitud DMI frente al beneficio neto de una cartera de 38 contratos de futuros para el período comprendido entre 05/30/1990 hasta 06/09/2009. Figura 10: TRADERSSTUDIO, sistema combinado. Aquí es un gráfico tridimensional del sistema combinado utilizando tanto la media móvil y la optimización de parámetros DMI en comparación con el beneficio neto de una cartera de 38 contratos de futuros para el período comprendido entre 05/30/1990 a 06/09/2009. StrataSearch: DMI amp PROMEDIO MÓVIL sistema de moneda de comercio se ha vuelto muy popular, y el artículo de Rombout Kerstens en este tema, ldquoCombining DMI y la media móvil de un sistema comercial Eur / Usd, rdquo proporciona una estrategia útil que funciona así como un punto de partida. Sin embargo, nuestras pruebas indican que este sistema tiene algunas debilidades y por lo tanto podría beneficiarse de algunos indicadores o paradas adicionales. En la superficie, todas las estadísticas de rendimiento mencionados por Kerstens en el artículo fueron confirmados por nuestras pruebas. El sistema tiene una buena relación AVGP / avgL, un alto rendimiento medio por el comercio, y un número relativamente pequeño de pérdidas consecutivas. Del mismo modo, las ganancias se realizaron en un número relativamente pequeño de los oficios lucrativos, al igual que el autor sugiere. Al analizar este sistema a través del flujo de la equidad, sin embargo, se hizo evidente que las Disposiciones systemrsquos puede ser problemático. El uso de 10: 1 de apalancamiento, nuestras pruebas mostraron varias operaciones superiores a 40 pérdidas, con un comercio superior a una pérdida del 70 cuando se utiliza este sistema. Por lo tanto, los comerciantes podrían querer investigar el uso de paradas o añadir reglas adicionales para el comercio para ayudar a eliminar escenarios en los que las detracciones son inminentes. Figura 11: StrataSearch, EUR / USD COMBINACIÓN DE SISTEMA DE COMERCIO DMI amplificador MA. El uso de cruces del promedio móvil y la dirección de movimiento ayuda a eliminar muchas señales falsas que habrían sido provocados por el uso de cualquiera de cruce de forma independiente. Al igual que con todos nuestros otros Tradersrsquo Consejos StrataSearch, Mdash información adicional que incluye plug-ins mdash se puede encontrar en el área compartida del foro de usuarios StrataSearch. Este monthrsquos plug-in permite a los usuarios StrataSearch para ejecutar rápidamente este sistema base en una búsqueda automatizada para buscar el apoyo a las normas comerciales que ayudan a eliminar sus posibles utilizaciones. TRADECISION: amplificador DMI sistema en movimiento PROMEDIO El artículo de Rombout Kerstens en este tema, ldquoCombining DMI y la media móvil de un sistema comercial Eur / Usd, rdquo demuestra cómo la combinación de una media móvil (MA) y el índice de movimiento direccional (DMI) puede limitar el número de operaciones al tiempo que ofrece mejores resultados por el comercio de utilizar ya sea solos. Usando Tradecisionrsquos Strategy Builder, puede volver a crear esta estrategia de la siguiente manera: Figura 12: TRADECISION, SMA Y INDICADORES DMI. Aquí está un ejemplo de un periodo de 30 media móvil simple y dos de 14 periodos índices de movimiento direccional trazan en un gráfico de EUR / USD al día con la estrategia basada en la intersección de los indicadores. Para importar la estrategia en Tradecision, visite el área Consejos ldquoTradersrsquo de Tasc Magazinerdquo en www. tradecision / soporte / tasctips / tasctraderstips. htm o copiar el código de las existencias de productos básicos amp sitio web en www. traders. NinjaTrader: DMI amp sistema en movimiento PROMEDIO Hemos implementado sistema de comercio Rombout Kerstensrsquo describió en su artículo de este número, ldquoCombining DMI y media móvil para el sistema de comercio / USD Un Eur, rdquo como una estrategia de muestra disponible para su descarga en www. ninjatrader / SC / August2009SC. zip. Una vez que se ha descargado, desde el interior de la ventana NinjaTrader Centro de control, seleccione el menú Archivo Utilidades de importación NinjaScript y seleccione el archivo descargado. Esta estrategia es para NinjaTrader versión 6.5 o superior. Puede revisar el código fuente strategyrsquos mediante la selección de las herramientas del menú Editar Estrategia NinjaScript desde dentro de la ventana de NinjaTrader Centro de Control y seleccionando ldquo indicadores DmiMa. rdquo NinjaScript se compilan DLL s que se ejecutan nativo, no se interpreta, que le proporciona el máximo rendimiento posible. Un gráfico muestra la implementación de la estrategia se muestra en la Figura 13. Figura 13: Sistema de amplificador MA NinjaTrader, DMI. Esta captura de pantalla muestra una vista parcial de varias operaciones ejecutadas en la Estrategia Analizador de NinjaTrader. mdashRaymond Deux amp Bertrand Wibbing NinjaTrader, LLC www. ninjatrader WAVE59: DMI amp sistema en movimiento medio en ldquoCombining DMI y de media móvil para una cotización EUR / USD rdquo sistema de comercio en este tema, autor Rombout Kerstens demuestra un sencillo sistema de seguimiento de tendencias basado en una combinación de una media móvil simple y J. Welles Wilderrsquos Dmi. Este es un indicador muy simple de código utilizando el lenguaje Wave59rsquos QScript. Los resultados desde 2000 muestran que este enfoque generó una ganancia de más de 12 por año en el Apple Inc. (AAPL). Obsérvese en la figura 14 los saltos muy bruscos en la curva de la equidad comenzando alrededor de 2005. Este es un claro ejemplo de punto de Kerstensrsquo que la mayor parte de los beneficios obtenidos a partir de un sistema de seguimiento de tendencias por lo general provienen de un pequeño número de movimientos. Figura 14: WAVE59, DMI amp MOVIENDO promedio del sistema. El sistema genera una ganancia de más de 12 por año desde 2000 en el Apple Inc. Nota los saltos bruscos en la curva de las acciones a partir de alrededor de 2005, lo que demuestra que con los sistemas de seguimiento de tendencias, la mayor parte de las ganancias a menudo proviene de un pequeño número de movimientos . La siguiente secuencia de comandos implementa este sistema en Wave59. Como siempre, los usuarios pueden descargar de Wave59 estas secuencias de comandos directamente a través de la Biblioteca QScript encontrar en www. wave59 / biblioteca. mdashEarik Beann Wave59 Tecnologías Intrsquol, Inc. www. wave59 COMERCIANTE VT: amplificador DMI sistema en movimiento PROMEDIO Nuestra Tradersrsquo Consejo este mes se inspira en el artículo Rombout Kerstensrsquo en este tema, ldquoCombining DMI y de media móvil para una cotización EUR / USD Sistema de Comercio. rdquo En el artículo, Kerstens describe un sistema de comercio basado en la combinación del índice de movimiento direccional (DMI) con una media móvil (MA). Wersquoll estar ofreciendo el sistema de comercio amplificador MA Dmi para su descarga en nuestros foros cliente. Las instrucciones VT Trader para la creación de una muestra de este sistema de comercio son los siguientes: Navegador WindowToolsTrading Sistemas botón BuilderNew En el indicador de marcador, escriba el siguiente texto para cada campo: En la entrada de marcadores, crear las siguientes variables: En la salida de marcadores, crear las siguientes variables: En la fórmula de marcador, copia y pega el siguiente fórmula: Haga clic en el icono de ldquoSaverdquo para terminar de construir el sistema de comercio DMI y MA. Para acoplar el sistema de comercio a una carta (ver Figura 15), seleccione la opción ldquoAdd Trading Systemrdquo del menú contextual, seleccione ldquoTASC chartrsquos - 08/2009 - DMI y la media móvil de comercio Systemrdquo de la lista de sistemas de comercio, y haga clic en el botón Añadir . Figura 15: COMERCIANTE VT, DMI amplificador sistema de comercio de MA. Aquí es una demostración del sistema de comercio Kerstensrsquo sobre un crédito de una hora gráfico EUR / candelero. Para obtener más información sobre VT Trader, visite www. cmsfx. Advertencia de Riesgo: las operaciones de cambio implica un riesgo asociado significativo y puede no ser adecuado para todos los inversores. FIN DE COMERCIO: 200 días ldquoItrsquos MA-STOCK la estrategia de comercio no equivocarse que te mata, itrsquos permanecer mal que mata you. rdquo mdashJeff Macke, comerciante Por esta monthrsquos Tradersrsquo Tip, que ofrecen una estrategia de acciones comerciales basados, en parte, de la posición de un depósito cerca de su promedio móvil de 200 días. En concreto, esta estrategia descubre que en todayrsquos mercado, los 200 días SMA ofrece un buen precio de apoyo para un pequeño comercio de swing. Le preguntamos a nuestra herramienta de backtesting basada en eventos, La Oddsmaker, para evaluar una estrategia que compra nuevos mínimos de varios días. Para recapitular brevemente, El Oddsmaker doesnrsquot tan sólo mirar a una cesta de acciones, agrave a priori, para generar resultados backtest, considera cualquier acción que coincidió con un patrón deseado en el mercado, se encuentra esta población, y aplica los backtestrsquos conjunto de reglas antes resumiendo el resultados en un conjunto detallado de los totales: tasa de ganancias, ganador promedio, perdedor promedio, ganancias netas, y el factor de confianza. (Ver Figura 18.) Esta estrategia debe su tasa de ganancias de alto porcentaje, en parte, a una decisión para ajustar los días arriba / abajo en un filtro de fila única para mostrarnos las poblaciones que están abajo cinco días consecutivos o más (Max días hasta -5). Tipo o copiar / pegar el siguiente cadena más corta directamente en un navegador, a continuación, copiar / pegar el enlace de larga duración en el comercio-Ideas Pro utilizando la función ldquoCollaboraterdquo (botón derecho del ratón en cualquier ventana de la estrategia): Esta estrategia también aparece en las ideas de Comercio blog en marketmovers. blogspot /. o se puede construir la estrategia de la Figura 16, que muestra la configuración de la estrategia, donde una alerta y tres filtros se utilizan con los siguientes valores: Nueva baja de alerta máximo de hasta -5 días (días) Min arriba de 200 días de filtro Sma 0,01 () distancia máxima desde el interior del filtro de mercado 1.0 () Las definiciones de estos indicadores aparecen aquí: www. trade ideas / Ayuda. Figura 16: FIN DE COMERCIO, alertas y características. Esta es la combinación de las alertas y los filtros utilizados para crear el bajo derecha ldquoNew por encima de la estrategia de SMArdquo de 200 días. Thatrsquos la estrategia, pero ¿qué pasa con las normas comerciales ¿Cómo deben ser negociado las oportunidades que la estrategia encuentre En resumen, estas son las acciones que se están vendiendo agresivamente a la derecha en los 200 días SMA. Se evaluaron varios marcos de tiempo pero nos llevó finalmente a la venta en la apertura tras dos días. Nótese que no marcó la casilla para establecer un objetivo de beneficio o stop-loss. Los resultados Oddsmaker proporcionan directrices sobre buenas, sin embargo, el uso de la captación media y media del comercio perdedora. Se utilizaron las siguientes normas comerciales para la estrategia: En cada alerta, comprar (largo) el símbolo (el precio se mueve hacia arriba para ser un éxito comercial) Programar una salida para las poblaciones en la apertura tras dos días de comercio en cualquier momento durante la sesión del mercado. El resumen Oddsmaker proporciona la evidencia de lo bien que lo hicieron esta estrategia y nuestras normas comerciales. Los ajustes que utilizamos se muestran en la Figura 17. Los resultados (última backtested para el período de 30 días terminaron 6/9/2009) se muestran en la Figura 18. Figura 17: FIN DE COMERCIO, la configuración de pruebas retrospectivas. Esto muestra la configuración Oddsmaker backtesting utilizado por el bajo derecha ldquoNew por encima de la estrategia de SMArdquo de 200 días. Figura 18: FIN DE COMERCIO, resultados de pruebas retrospectivas Oddsmaker. Estos son los resultados de la baja Oddsmaker derecho ldquoNew por encima de la estrategia de SMArdquo de 200 días. El resumen es el siguiente: Esta estrategia genera 49 operaciones, de las cuales 36 fueron rentable para una tasa de ganancia de 73. La media del comercio ganador generado 0,74 en el resultado y el perdedor promedio perdió 0,25. Las ganancias netas de la utilización de esta estrategia durante 30 días de negociación generaron 23.22 puntos. Si el comercio normalmente en lotes de 100 acciones, esta estrategia habría generado 2.322. Todos los derechos reservados.

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3 cosas que me gustaría saber cuando comencé Las operaciones de cambio operaciones de cambio no es un acceso directo a la riqueza instantánea. apalancamiento excesivo puede convertir estrategias ganadoras en perdedores. el sentimiento al por menor puede actuar como un filtro de comercio de gran alcance. Todo el mundo trata de el mercado de divisas por una razón, que oscila entre exclusivamente para el entretenimiento de convertirse en un operador profesional. Empecé aspirar a ser a tiempo completo, autosuficiente comerciante de la divisa. Se me había enseñado la estrategia perfecta. Pasé meses probándola y backtests mostró cómo podía hacer 25,000-35,000 un año de descanso de una cuenta de 10.000. Mi plan era dejar que mi compuesto de cuenta hasta que estaba tan bien fuera, yo no tengo que trabajar de nuevo en mi vida. Estaba dedicado y me comprometí con el plan 100. evitándole los detalles, mi plan falló. Resulta que la negociación 300k lotes en una cuenta de 10.000 no es muy indulgente. He perdido 20 de mi cuenta en 3 semanas. Yo no sabía lo que me golpeó. Algo andaba mal. Por suerte, me detuve a operar en ese punto y la suerte de conseguir un trabajo en un corredor de divisas, FXCM. Me pasé el próximo par de años de trabajo con operadores de todo el mundo y continué educarme sobre el mercado de divisas. Se jugó un papel muy importante en mi desarrollo como el comerciante que soy hoy. 3 años de comercio rentable después, su sido un placer formar parte del equipo de DailyFX y ayudar a las personas se convierten en éxito de los comerciantes o más exitosos. El punto de decirme esta historia es porque creo que muchos comerciantes pueden referirse a iniciar la marcha en este mercado, no ver los resultados que esperaban y no entender por qué. Estas son las 3 cosas que me gustaría saber cuando empecé a operaciones de cambio. 1 ndash de cambio no es un hacerse rico Contrariamente Oportunidad rápida de que yoursquove leer en muchos sitios web a través de la web, las operaciones de cambio no se va a tomar su cuenta 10.000 y convertirlo en 1 millón. La cantidad que podemos ganar está más determinada por la cantidad de dinero que nos estamos jugando en vez de lo bueno que es nuestra estrategia. El viejo diciendo ldquoIt necesita dinero para hacer moneyrdquo le va muy bien, las operaciones de cambio incluido. Pero eso doesnrsquot quiere decir que no es un esfuerzo que vale la pena después de todo, hay muchos comerciantes de Forex exitosos por ahí que el comercio para ganarse la vida. La diferencia es que se han desarrollado lentamente con el tiempo y el aumento de su cuenta a un nivel que pueda crear ingresos sostenible. Me dicen de los comerciantes de todo el tiempo destinado a 50, 60 o 100 de ganancia por año, o incluso por mes, pero el riesgo que están asumiendo va a ser muy similar a la ganancia que se dirigen. En otras palabras, con el fin de tratar de hacer 60 ganancias en un año, no es irrazonable para ver una pérdida de alrededor del 60 de su cuenta en un año determinado. Pero Rob, estoy negociando con un borde, así que no estoy arriesgando todo lo que podía ganar potencialmente se podría decir. Eso es una declaración verdadera si tiene una estrategia con una ventaja comercial. Su rendimiento esperado debería ser positivo. pero sin apalancamiento, que va a ser una cantidad relativamente pequeña. Y en tiempos de mala suerte, todavía podemos tener malas rachas. Cuando tiramos influencia en la mezcla, eso es cómo los comerciantes intentan concentrarse en las ganancias excesivas. Que a su vez es cómo los comerciantes pueden producir pérdidas excesivas. El apalancamiento es beneficiosa hasta el punto, pero no cuando se puede convertir una estrategia ganadora en una perdedora. 2 El apalancamiento puede causar una estrategia ganadora a perder dinero Esta es una lección me gustaría haber aprendido antes. apalancamiento excesivo puede arruinar una estrategia de otra manera rentable. Vamos a decir que tenía una moneda que cuando las cabezas fue golpeado, usted ganaría 2, pero cuando fue alcanzado colas, que perdería 1. ¿Le voltear la moneda Mi conjetura es absolutamente usted voltear la moneda. Youd quiere dar la vuelta una y otra vez. Cuando se tiene una probabilidad de 50/50 entre hacer perder 2 o 1, es una oportunidad obviedad de que el youd aceptar. Ahora digamos que tengo la misma moneda, pero esta vez si se golpea la cabeza, se triplicaría su valor neto colas pero cuando fue golpeado, se perdería toda posesión es el propietario. ¿Le voltear la moneda Mi conjetura es que usted no debido a una mala cara de la moneda podría arruinar su vida. A pesar de que tiene exactamente la misma ventaja porcentaje en este ejemplo como el ejemplo anterior, nadie en su sano juicio podría dar la vuelta esta moneda. El segundo ejemplo es el número de comerciantes de la divisa ven su cuenta de operaciones. Ellos van all-in en uno o dos oficios y terminan perdiendo su cuenta completa. Incluso si sus oficios tenían una ventaja como nuestro ejemplo de la moneda de volteo, sólo se necesita uno o dos oficios mala suerte de acabar con ellos por completo. Es así como el apalancamiento puede causar una estrategia ganadora para perder dinero. Entonces, ¿cómo podemos solucionar este problema Un buen comienzo es mediante el uso de no más de 10 veces el apalancamiento efectivo. 3 Uso de sentimiento como guía puede inclinar las probabilidades a su favor La tercera lección he aprendido no debería ser una sorpresa para los que siguen mis artículos. utilizando el índice de sentimiento especulativo (SSI). Ive escrito muchos artículos sobre este tema. Es la mejor herramienta que he utilizado alguna vez y todavía es una parte de casi todas las estrategias de negociación que estoy usando, nuestros días. SSI es una herramienta gratuita que se puede encontrar aquí lo que nos dice cuántos operadores están largos en comparación con el número de operadores están cortos cada par de divisas principales. Su significado para ser utilizado como un índice contraria a donde queremos hacer lo contrario de lo que hacen los demás. Su uso como filtro de dirección para mis operaciones ha convertido mi carrera de comercio completamente alrededor. Aprender de mis errores Si pudiera decirle a mi yo más joven 3 cosas antes de empezar las operaciones de cambio, esto sería la lista que le daría. Espero que ayudan a su comercio tanto como su mina ayudado. --- Escrito por Rob Pasche DailyFX ofrece noticias de la divisa y el análisis técnico de las tendencias que influyen en los mercados globales de divisas. Aprenda a operar divisas con una cuenta de práctica libre y gráficos de comercio de FXCM. Forex comercio de la información de cambio de las divisas (moneda o divisas, o FX) es el mercado el mercado financiero más grande y líquido del mundo. Cuenta con un volumen diario de más de 5,3 billones (a partir de abril de 2013). La negociación de este mercado consiste en la compra y venta de divisas del mundo, teniendo el beneficio de la diferencia de los tipos de cambio. negociación de divisas puede reportar grandes beneficios, pero también es una tarea muy arriesgada. Todo el mundo puede participar en el comercio de divisas a través de los corredores de divisas. Usted también puede unirse a una comunidad amigable de los comerciantes de la divisa en el foro. Lo último en la divisa 5x-estrategia de Italia escribe sobre ForexTime (FXTM): Abrí una cuenta de estrategia (PAMM) con ForexTime. Quiero dar aviso sólo sobre el GRAN PROBLEMA sobre GBP en 07/10/2016. Mis revendedor experto asesor de operaciones abiertas (EA tienen stop-loss 28 pips (280pips 5 dígitos) y 99 pips (990 pips 5 dígitos) Ver la S. Pankrash de Alemania escribe sobre PaxForex:. He estado negociando con PaxForex durante cuatro meses ahora y no he tenido ningún problema hasta la fecha. depósito y retiro es una muy simple y el dolor, el servidor estable y una buena gama de símbolos comerciales. Ni siquiera un solo incidente en cualquier tipo. reliab. Ryan de Croacia escribe sobre ForexTime (FXTM ): Cuando comienzo para el comercio en el mercado de divisas, me ha gustado interesantes promociones y concursos Todo lo que está bien, pero ahora sé que otras cosas son mucho más importantes, por ejemplo, la ejecución de órdenes, no en media hora, no en 5.. . minutos, pero inmediatamente Meh H del pavo escribe sobre Forex4you: Forex4you estafa nosotros más de 10.000 hasta el momento no pagan mis ganancias hago quejarse a BVIFSC pero no hubo respuesta lo hacen para que no cierre en el punto tp y siempre chang sl Forex4you.. gran scamer Vier 7 Oct el año 2016 19:58 El siguiente post es un anuncio pagado. El contenido fue proporcionado por el anunciante. Si usted ha tomado un vistazo a las tendencias que han dominado este año, se habrán dado cuenta algo muy interesante. En particular, es posible que haya encontrado que el oro ha estado en la cima de su juego. Vier 7 Oct el año 2016 19:37 EUR / USD caía hoy como los comerciantes contaban con los datos de empleo sólidas de los Estados Unidos. Sin embargo, las nóminas no agrícolas salieron debajo de las expectativas, y el par de divisas aumentaron bruscamente después de la liberación. Se trató de retirarse después, pero logró recuperarse, manteniendo sus ganancias. Las nóminas no agrícolas aumentaron 156k. Sáb 8 Oct el año 2016 12:42 El dólar terminó la semana con ganancias frente a otras monedas más negociadas incluso cuando los datos económicos publicados en Estados Unidos durante la semana fue decepcionante. El billete verde incluso ganó frente al dólar canadiense, que debería haber sido apoyado por datos de empleo Canadas sorprendentes. Vier 7 Oct 09:08 La libra el año 2016 Gran Bretaña demostró un accidente de flash para una nueva de 31 años bajo la actualidad sólo para recuperarse muy rápidamente. Hubo diferentes teorías sobre las posibles causas de este comportamiento. Vier 7 Oct el año 2016 08:42 El euro cayó frente a sus contrapartes más seguros hoy, pero ganó en la libra Gran Bretaña al mismo tiempo. La moneda de 19 naciones compartida también era plana a mayor frente a las monedas de los productos básicos. Sun, Oct 9 el año 2016 9:19 El análisis técnico, que incluye los datos de los indicadores y los principales puntos de giro para el WTI petróleo, oro, plata y cobre que se negocian en el mercado spot a partir del 9 de octubre de 2016. Vier 7 Oct el año 2016 17:07 octubre Mayo continuará siendo el peor mes para el oro. Los precios del oro parece que no puede tomar un descanso esta semana. Incluso después de una estadounidense más débil. Jue 6 Oct 2016 17:34 Futuros del crudo se recuperó hoy como el recorte de la producción planificada anunciada por la Organización de Países Exportadores de Petróleo se mantuvo en el foco de atención de los operadores. Además, la OPEP. Sun, Oct 9 el año 2016 13:28 La Reserva Federal ha sido el banco central de los Estados Unidos desde 1913. Sin embargo, es en realidad la tercera tentativa de la banca central. La primera bancaria en Estados Unidos fue creado en 1791 para ayudar a financiar la deuda de los countrys de la guerra revolucionaria. Esta institución privada como modelo el Banco de Inglaterra fue fletado por el Congreso en Filadelfia y que existe hoy, los bancos centrales de muchas maneras. Por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos. Sun, Oct 9 meses siguientes el año 2016 12:51 próxima elección presidencial parece estar tomando el dólar estadounidense en una onda positiva. El viernes, el dólar alcanzó su nivel más alto desde julio. El par EUR / USD cerró con un alza de 50 pips, para terminar la semana en el tipo de cambio de 1,1201. El GBP / USD continúa su deslizamiento posterior Brexit, cayendo 192 pips, hasta 1.2434. El USD / CAD terminó con una nota positiva, al subir en un 78 pips, terminando la semana en 1.3296. Vier 7 Oct el año 2016 11:38 Este es Sarah. Sarah está actualmente viajando por Europa. Ella considera que es muy conveniente para comprar cosas con euros en muchos lugares diferentes sin tener que cambiar dinero y es fácil para ella para comparar precios entre diferentes países. Ella se pregunta que está buscando después de la Euro. Bueno, ese es el trabajo del Banco Central Europeo de Frankfurt, los bancos centrales de los países that. How Cuánto dinero necesito para el comercio de divisas ¿Cuánto dinero you8217ll necesita para el comercio de divisas es una de las primeras cuestiones que hay que abordar si quiere convertirse en un comerciante de la divisa. ¿Qué agente que elija, la plataforma de comercio o estrategia que emplean son muy importantes también, pero la cantidad de dinero se inicia con la voluntad de ser un determinante colosal en su éxito final. No todos los comerciantes son iguales sin embargo, y no todos los oficios de la misma manera. Un día comerciante puede no necesitar la misma cantidad de dinero para iniciar las operaciones de cambio como un comerciante de swing hace. La cantidad de dinero que necesita para el comercio de divisas también será determinado por sus objetivos. ¿Está buscando para simplemente hacer crecer su cuenta, o te buscan rendimientos periódicos de su comercio de divisas ¿Cuánto dinero necesito para el comercio de divisas 8211 Por qué es importante Antes de ir a en la cantidad de dinero you8217ll necesita el comercio de divisas con eficacia, tenemos que mirar por qué este tema es aún importante. ¿Es realmente importante si se inicia una cuenta con 100 o 3000 Sí Uno de los problemas más importantes de los nuevos operadores se enfrentan a estar bajo capitalizado. corredores de la divisa son culpables de la promoción de un entorno tan ofreciendo a abrir cuentas durante al menos 5 en alguna cases8230although el saldo mínimo de apertura es por lo general alrededor de 100. (Ver: ¿Cómo elegir un Broker de Forex que es adecuado para usted) Let8217s realistas, si desea comenzar a operar, it8217s probablemente porque desea un flujo de ingresos. Bueno, aren8217t va a tener gran parte de un flujo de ingresos si se comienza con 100. Dado que muy pocas personas son lo suficientemente paciente para dejar que su cuenta de crecer, van a arriesgar demasiado de su capital en cada operación tratando de hacer un ingreso, y en el proceso de perder todo. Soy una firme creyente en no arriesgar más de 1 de capitales (máximo 2) en una sola operación. Si su cuenta es de 100, lo que significa que sólo puede riesgo del 1 por el comercio. En el mercado de divisas que significa que puede tomar una posición micro lote (véase el cálculo de la pipa de valor para obtener información sobre diferentes tamaños de lote), donde cada movimiento de pip vale alrededor de 10 centavos, y lo que necesita para mantener el riesgo a menos de 10 pips. La negociación de este modo, si usted tiene una buena estrategia, you8217ll promediar un par de dólares al día se benefician. Aunque esto va a construir su cuenta poco a poco, la mayoría de los comerciantes don8217t quieren hacer un par de dólares al día, que quieren construir su cuenta mucho más rápido y por lo tanto se arriesgan a 10 o 20 por trade8211sometimes more8211in un intento de convertir esa 100 en miles lo más rápido posible . Esto puede funcionar por un tiempo, pero por lo general resulta en un saldo de cuenta de 0. El otro problema con el comercio de divisas con una pequeña cantidad de dinero es que ofrece casi ninguna flexibilidad en el estilo de negociación que se comprometen. Si deposita 100, y seguir los protocolos adecuados de gestión de riesgos, sólo se puede correr el riesgo de 10 pips si se toma una posición micro lote 1. Tiene que ser un día comerciante activo. Con una parada de 10 pips pérdida it8217s you8217ll poco probable que pueda bascular el comercio o invertir, ya que el precio se puede mover fácilmente a 10 pips en su contra, lo que resulta en una pérdida de comercio, si se intenta a esperar por las ganancias a largo plazo. Los nuevos operadores están mejor ahorrar más dinero antes de abrir una cuenta de la divisa, por lo tanto financiar adecuadamente su cuenta para que puedan operar correctamente. ¿Cuánto dinero necesito para Día de cambio de divisas Si desea el comercio de divisas día, recomiendo abrir una cuenta con al menos 2000, preferentemente 5000 si quieres un flujo de ingresos decente. Con una cuenta de 3000, y correr el riesgo de no más de 1 de su cuenta en cada operación (30 o menos), puede hacer 60 por día. Con una cuenta de 5000, se puede correr el riesgo de hasta el 50 por el comercio, y por lo tanto se puede razonablemente hacer una ganancia promedio de 100 por día. Esto es posible porque let8217s dicen que se arriesga a unos 10 pips por operación, por lo que puede tomar un tamaño de la posición de unos 5 mini lotes (1 por movimiento PIP), que van a perder que 50 o llevar a cerca de 75 si su ganancia media es de 15 pips . Por supuesto que won8217t ganar cada comercio, pero si gana 3 de 5, you8217ve te pones a 125 para el día. Algunos días se hacen más, y algunos días se hacen menos. Así que con una cuenta de 5000 se puede empezar a crear un flujo decente de ingresos diarios. Si permite que la cuenta crezca a 10.000 usted puede hacer más o menos 250 por día. Estos son sólo estimaciones, por supuesto una mejor estimación de su potencial de ingresos personales provendrá de practicar en una cuenta de demostración. y el seguimiento de los resultados, incluso antes de arriesgar un solo dólar real. Es posible iniciar una cuenta con una cantidad más pequeña, como 500, pero si al hacerlo se comprometen a incrementar los ahorros de al menos un año antes de retirar dinero. Si hace esto, y el riesgo don8217t más de 1 de su cuenta en cada operación, se puede hacer cerca de 10 por día, para empezar, que en el transcurso de un año traerá su cuenta hasta unos pocos miles de dólares. Para obtener más información sobre cuánto dinero usted puede hacer como un día comerciante, veo: ¿Cuánto dinero puedo hacer como un día comerciante. Usted también podría estar interesado en Cómo convertirse en un día comerciante. ¿Cuánto dinero necesito para hacer pivotar el comercio de swing el comercio de divisas es cuando se mantiene posiciones para un par de días a un par de semanas. Este estilo de comercio de divisas es adecuado para las personas que don8217t como mirar constantemente sus cartas y / o que sólo puede operar en su tiempo libre. Con el comercio de swing you8217re tratar de capturar a más largo plazo se mueve y, por tanto, puede ser necesario para mantener posiciones a través de algunos giros (altas y bajas) antes de que el mercado realmente llega a su zona objetivo de beneficio. Un objetivo de beneficios es un punto de salida determinada para recoger beneficios. Para el comercio de swing you8217ll a menudo tienen que correr el riesgo de entre 20 y 100 pips en un comercio, en función de su estrategia y el par de divisas que se están negociando (algunos son más volátiles que otros). Su ganancia esperada debe mayor que el riesgo. Si quiere tomar un comercio que tiene 50 pips de riesgo, el mínimo absoluto se puede abrir una cuenta con es 500. Esto es porque usted puede arriesgar 5 por el comercio, que es de 1 500. Si se toma una posición un lote micro ( 0.10 por pip movimiento, y el tamaño de la posición más pequeña posible) y perder 50 pips you8217ll estar abajo 5. Dado que las operaciones se realizan cada par de días, lo más probable es sólo para hacer cerca de 10 o 12 por semana. A este ritmo, podría tomar varios años para conseguir la cuenta de hasta varios miles de dólares. Si se parte de 5000, se puede hacer alrededor de 100 a 120 por semana, lo que es más de un flujo de ingresos. Con una cuenta de 10.000 es probable que pueda enganchar un 200 por semana. Dependiendo de donde usted vive, esto puede servir como un ingreso lateral adecuada. Una vez más, esta es una estimación. La práctica en una cuenta de demostración durante un par de meses antes de operar con dinero real, ya que le dará una idea poco mejor de su potencial de ingresos. operaciones de demostración es más fácil que el comercio real, sin embargo, porque no tiene nada que perder. ¿Cuánto dinero necesito para el comercio de divisas Pensamientos Finales 8211 Es importante ser realistas en cuanto a lo que espera de su comercio de divisas. La cantidad de dinero que usted deposita juega un papel crucial en la cantidad y es probable que si se sigue una gestión adecuada del riesgo. Si you8217re dispuesto a crecer lentamente su cuenta, entonces es probable que puede comenzar con tan poco como 500, pero a partir de al menos 1000, se recomienda no importa qué estilo de negociación que haces. Si desea realizar un ingreso de su comercio de divisas, entonces te recomiendo abrir una cuenta con al menos 3000 para el día de comercio, o 5000 para el comercio de swing. La mayoría de los comerciantes fallidos riesgo mucho más de 1 de su cuenta en una sola operación de este isn8217t recomienda. Es posible que incluso los grandes comerciantes y las grandes estrategias para presenciar una serie de pérdidas. Si corre el riesgo 10 de su cuenta y pierde 6 oficios en una fila (que puede pasar) que ha empobrecido considerablemente su capital y ahora tiene que operar sin problemas sólo para volver al equilibrio. Si corre el riesgo sólo 1 de su cuenta en cada operación, 6 pérdidas no es nada. Casi todo lo que el capital está intacto, que son capaces de recuperar sus pérdidas con facilidad, y es volver a hacer un beneficio en ningún momento. Los escenarios anteriores se supone que su ganancia media será de aproximadamente 1,5 veces el riesgo, y que you8217ll ganan alrededor del 60 por ciento del tiempo. Esto no siempre es fácil de lograr consistentemente. Su estilo personal de comercio determinará en gran medida su rentabilidad o la falta de ella. A pesar de la cantidad de dinero que el comercio de divisas con desempeñará un importante en su capacidad para cumplir con sus objetivos comerciales. Más de 300 páginas de fundamentos de la divisa y 20 estrategias de Forex para sacar provecho en el mercado de divisas las 24 horas del día. Esto no es simplemente un libro electrónico, es un curso para construir su habilidad paso a paso. Sígueme en Twitter corymitc y echa un vistazo a nuestra página de Facebook. Cory Mitchell, CMT dice: Sin apalancamiento necesitará más capital, y su ingreso será menor. Todo lo demás se mantiene más o menos la misma. Sólo se puede negociar la capital que tiene, y cuando el comercio, lo don8217t recomendar la perdida de más de 1 de ella en un comercio. A fin de establecer el nivel de stop loss en consecuencia. Sin apalancamiento, aunque es posible que se tiene que arriesgar mucho menos que 1 de su capital. Por ejemplo, un comerciante de día con un poco más de 1000 puede comprar una gran cantidad de micro, y se permitió perder 10 (1 de 1000). Pero perder 10 el comerciante tendría que perder 100 pips en una gran cantidad de micro, que es completamente ridículo en un comercio del día. Más probable es que el comercio va a colocar un stop-loss en 10 pips, ya que es mejor para un comercio del día (sólo correr el riesgo de 1 o 0,1 de 1000). Pero eso significa que la acumulación de riqueza va a ser muy lento. Usted puede ser capaz de 0,2 a un 2 day8230pared al día con 10: 1 de apalancamiento. Para el día de comercio se prefiere apalancamiento. Para el comercio de swing que isn8217t requiere como much8230since se puede correr el riesgo de aproximadamente 1 de su capital en un comercio (el comercio de riesgo de 100 pips discutió anteriormente, que tarda unos días en completarse), lo que significa que usted debe hacer 2 en sus ganadores (tratando de hacer 200 pips en los ganadores). Estos son sólo ejemplos que necesita para trabajar a cabo los cálculos por la cantidad de capital que tiene. Usted necesita don8217t apalancamiento, ni estoy diciendo que usted debe conseguirlo. Para muchos de los nuevos operadores de apalancamiento dará lugar a un rápido agotamiento de su capital, y no grandes ganancias. Si usted tiene un método sólido embargo, el apalancamiento puede ser beneficioso. hola gracias del artículo era útil. pero aún i8217ve una pregunta i8217ve oído que si un comerciante estaría haciendo 04 rendimiento mensual que sería grande y triste que usted puede hacer todos los días 2 así que ¿qué piensa de él Gracias de nuevo Cory Mitchell, CMT dice: Buena pregunta. Normalmente, cuando se oye números como 1 o 4 al mes es bueno, o 15 por año es bueno, la persona diciendo que isn8217t el uso de apalancamiento, y también el uso de aren8217t detener las pérdidas y beneficios. Ellos aren8217t entrar y salir del mercado, ya que fluctúa. Yo uso de apalancamiento y yo entrar y salir, y eso es lo que trato de enseñar a la gente cómo hacerlo en este sitio. Esbozo de cómo son posibles los grandes rendimientos con unos escenarios aquí: vantagepointtrading / archives / 9928. El problema es que la mayoría de la gente don8217t investigación y la práctica un método de sonido. Así, mientras que es muy posible hacer grandes ganancias, la mayoría de la gente aren8217t capaz de hacerlo porque don8217t ponen en el trabajo requerido. Hola cualquier answers8230 me hizo una pregunta acerca de la robot8230 divisas Así que, básicamente, si pongo hasta 10.000 y tener el control de robots mi comercio durante un año qué tipo de beneficios I estaría viendo (una cotización) Cory Mitchell, dice CMT: That8217s una vez pregunta difícil de responder. No tengo idea de lo que el robot es doing8230how tanto se corre el riesgo por el comercio, la frecuencia con que comercia, la cantidad de apalancamiento que utiliza, lo que la relación riesgo / recompensa de las operaciones es similar. Si usted puede proporcionar más detalles sobre cómo funciona el robot entonces sería posible dar una mejor respuesta. Pero todo el mundo / todo lo comercializa diferentes, por lo que sabe. ¿Cuáles son los parámetros del robot that8217s un artículo estresante. Lo que desea es rico para hacerse más ricos y las personas con depósito de 300 a permanecer en ese punto. ¿Por qué no encourge la gente a hacer lo que incluso si hacen un 10 im buen día con él eso es 300 al mes sin considerar pérdidas. Sólo digo. Gracias Cory Mitchell, CMT dice: Que isn8217t muy diferente a lo que he dicho 8220It es posible iniciar una cuenta con una cantidad más pequeña, como 500, pero si al hacerlo se comprometen a crecer la cuenta durante al menos un año antes de retirar cualquier dinero. Si hace esto, y el riesgo don8217t más de 1 de su cuenta en cada operación, se puede hacer alrededor de 12 por día, para empezar, que en el transcurso de un año traerá su cuenta hasta varios miles dollars.8221 bien Por lo tanto that8217s . Pero si la gente quiere un ingreso recomiendo un equilibrio superior. También se proporcionan enlaces a los artículos para los titulares de las cuentas más pequeñas: 8220Only tiene un 1000 (o menos) para hacer pivotar el comercio o comercio del día: leer Forex Day Trading con 1000 (o menos) vantagepointtrading / archivos / 10737 y / o divisas Swing Trading con 1000 o menos vantagepointtrading / archives / 11391. Nada que ver con 8220rich llegar richer8221 8230 este sitio (la sección de divisas) es casi totalmente dedicado a ayudar a los comerciantes con saldos menores a construir su cuenta y crear una income8230I8217m apenas Sayin. Y las pérdidas no can8217t ser considerados. That8217s Por eso recomiendo un poco más alto balance8230because nuevos operadores aren8217t va a hacer 100 al mes. Ardeshir Mehta dice: Gracias, Cory, por la valiosa información. Todavía me pregunto acerca de un par de cosas, sin embargo. Permítanme enumerar a continuación. 8220As un operador a corto plazo, incluso en divisas, con una gran cuenta que comienzan los problemas de liquidez de la cara, y usted simplemente no puede encontrar suficientes operaciones para utilizar toda la capital.8221 lo que tengo entendido, el mercado de divisas es un 4 billones de dólares - a-día de mercado, así que ¿cómo puede si los problemas de liquidez de la cara con un comercio más o menos 1 millón por ejemplo, si tengo una cuenta de 50.000 y limitar el riesgo de cada comercio en un 25 pips detener la caída, arriesgando sólo 1 de mi cuenta por el comercio o 500, ya que cada pip sería airado 20, que iba a hacer cada comercio utilizando una cantidad de apalancamiento igual a 200.000, no iba a ¿Cómo puede afectar una mera 200.000 comercio de la liquidez en un mercado donde más de 4 billones de dólares cambian de manos al día 8211, que es más de 46 millones por segundo puedo entender la liquidez de ser un problema el comercio de acciones, donde el mercado está lejos de ser tan grande como en la divisa 8230 Además, si la liquidez es un problema debido a la magnitud de cada comercio, no podía yo hacer dos o tres oficios a la vez, utilizando sólo el 0,5 o 0,33, respectivamente, de mi cuenta para cada 8220Brokers comerciales reducir el apalancamiento cuanto mayor sea la cuenta se pone. Así que una cuenta de 10.000 puede ser capaz de hacer 20 al mes, pero eso es porque tienen 50: 1 de apalancamiento. Una vez que la cuenta crece a 100.000 (50.000 en muchos casos) los corredores comienzan el apalancamiento de corte, por lo general hasta aproximadamente 10: 1 o less.8221 vivo en Canadá y los organismos reguladores de Canadá han establecido límites a los requisitos del margen de 8211 y por lo tanto la apalancamiento 8211 disposición de los comerciantes canadienses. Yo comercio EUR / USD, y para este par de divisas, el requisito de margen es de 4,3, lo que significa que mi influencia efectiva está limitada a un poco más de 23: 1. Sin embargo, yo uso OANDA como mi agente, y me aseguro que, independientemente del tamaño de mi cuenta (hasta, creo, un máximo de 10 millones de dólares) mi influencia puede estar en un poco más de 23: 1 8230 hasta ya menos que el canadiense relevante órgano regulador altera los requisitos de margen para el par EUR / USD. Así que se puede utilizar el mismo apalancamiento de aproximadamente 23: 1, no importa lo que el tamaño de mi cuenta. Wouldn8217t que significa que pueda mantener el mismo porcentaje de las ganancias diarias 8211 o ganancias semanales o mensuales, o anuales 8211 incluso con un tamaño de cuenta relativamente grande e incluso con un apalancamiento de tan sólo 20: 1, que tendría que usar solamente 10.000 de mi 50.000 cuenta para realizar una operación de 200.000, no iba a 8220Once la cuenta llega a un punto en el que el comerciante haga lo que quieren, por lo general sus ganancias serán plateau.8221 es cierto, pero no la meseta tiene que ser 50.000 por año, o puede ser mayor véase más abajo para más detalles acerca de lo que quiero decir. 8220Psychology es enorme: 1 de correr el riesgo de una cuenta de 5.000 es la forma más fácil de correr el riesgo de una cuenta de 1 300.000. No importa cuánto dinero Im decisiones no hay manera estoy arriesgando 3000 un solo día trade.8221 Estoy de acuerdo en que iba a ser muy reacios a arriesgarse a 3.000 en una sola operación, pero si tuviera que arriesgar, por ejemplo, a unos 500 sobre cualquier propuesta el comercio, que es sólo 1 de una cuenta de 50.000 (y que es una cantidad que podía permitirse, dada mi situación financiera relativa suerte), podría concebiblemente estar parado para ganar al menos 550 en que el comercio en promedio, utilizando una tasa de 55 victoria ( global), que es lo que usted aboga por encima de: la derecha y sólo 2 tales operaciones ganadoras por día 8211 que presumiblemente significa que tendría que fijar un total de 3 o 4 operaciones al día de 8211 me daría un ingreso de más de 1.100 al día con el promedio, o (dado que hay 250 días de cotización en un año) un ingreso anual de 275.000, ¿no cierto que haven8217t sido el comercio de divisas 8211 o cualquier otra cosa, para el caso 8211 durante mucho tiempo, pero me he comprado un 450.000 casa para alquilar a cabo, utilizando 8211 efectivamente 8211 algún tipo de influencia del banco (me dieron un préstamo de capital de 330.000 y la puse en el resto, 120.000, de mi propio bolsillo sólo pago el interés sobre el préstamo, unos 1.000 al mes o 12.000 un año), y han sido cómodo haciendo eso durante los últimos tres años y medio. Gano un beneficio neto, después de todos los gastos, de alrededor de 1.500 al mes o 18.000 al año, de la casa de los alquileres (I alquilarla a estudiantes en exclusiva, y mi hijo gestiona la casa, para el cual problema que le permitió quedarse para libre en uno de sus dos apartamentos del sótano). Juzgo esta empresa sea no menos riesgoso que una cuenta de la divisa bien controlado en el que nunca arriesgar más de 1 de mi capital por el comercio. La casa podría ir en el valor, que podría quemar, un estudiante podría perjudicar a sí mismo y demandar a mí, todo tipo de cosas desagradables que podría suceder. Así que no soy un extraño correr el riesgo de que simplemente no estoy familiarizado con el riesgo en divisas. Pero como se ha dicho una y otra vez, se debe limitar el riesgo one8217s a no más de 1 de one8217s cuenta y que me parece una forma muy segura para el comercio 8230 o, de hecho, para hacer cualquier tipo de inversión. De hecho, parece mucho más seguro que ser dueño de una casa de 450.000 y alquilarlo a estudiantes Y sin embargo, podría estar ganando más de diez veces más que lo que gano con el alquiler de la casa, utilizando una cantidad total de capital mucho menor que lo que necesitaba comprar la casa. O estoy Gracias incorrectas para las preguntas, voy a tratar de mantener este breve respuesta y al grano, con perdón de la gramática: 8211Liquidity: en base a sus circunstancias, shouldn8217t tiene un gran problema con esto, el uso de una parada de 25 pips y si sobre todo el comercio de la EURUSD. Cuanto menor sea la parada sin embargo, cuanto mayor sea el potencial de comercio, y no todas las parejas tienen el volumen del EURUSD. Asimismo, si bien el mercado de divisas puede ser de 5 billones de dólares al día, que se extiende a través de muchos muchos pares de divisas, ya través de miles de corredores. A diferencia del mercado de valores en el mercado de divisas no está centralizada. A nivel mundial puede haber millones de dólares que se sientan en la oferta y demanda los precios en todo el mundo, pero con Oanada Es posible que un total de 100.000 o 500.000. La mayoría de los corredores sólo obtener cotizaciones de varios bancos, no todos ellos. Si sus órdenes es más grande que eso, lo que es muy posible con el apalancamiento y las operaciones de muy corto plazo, todo de un deslizamiento repentino comienza occurring8230that8217s un gran problema cuando el comercio con una parada de 5 ó 6 pip. De nuevo, esto doesn8217t realmente le afecta, pero es algo a tener en cuenta. La liquidez isn8217t generalmente una preocupación en el sentido de que won8217t se llenan, la preocupación es si usted termina con el precio que usted espera. Cuanto más grande sea el comercio, el gran potencial de desviación. 8211Yes, se puede ajustar la posición y el riesgo a menos de 1 de su cuenta. Por lo general, corro el riesgo de manera menos de 1 de mi cuenta en un comercio. Mientras las matemáticas funciona para usted, entonces usted puede operar con cualquier tamaño de la posición que desee (menos de 1 de la cuenta). 8211if su corredor won8217t a reducir su apalancamiento que es una gran. That8217s una cosa que don8217t tiene que preocuparse. 8211Where una meseta comerciante es diferente para cada persona. 50.000 fue sólo un ejemplo. 8211There es un problema importante con lo que se propone más arriba. Con el fin de ganar 2 operaciones (posibles) a una victoria por 55 (posible) que necesita para hacer al menos 4 o 5 operaciones (posibles) por día, pero que ha indicado el uso de una parada de 25 pips. En mi opinión hay una manera de encontrar 4 o 5 de alta calidad comercia al día (casi todos los días) con una parada de 25 pips. Para hacer el intercambio de mérito que necesita para hacer a los 35 pips en los oficios (que siempre tratamos de hacer más en ganadores que perdedores en). Para hacer 35 pips por lo general tarda por lo menos una o dos horas, si no más la mayoría de los días. Y ese tipo de volatilidad se produce sólo alrededor de 4-5 horas del día. por lo que puede encontrar 1 comercio. Así que con esto en mente, con una parada de 25 pips you8217re más de un comerciante de swing corto plazo, no un día comerciante. You8217re mirando sobre 5 oficios a la semana, en lugar de a a día 3 o 4. Ajustar las expectativas en consecuencia para obtener alrededor de 3 o 4 por día, you8217d probable que necesite un sistema de comercio donde la parada es de 10 pips y usted está apuntando para hacer 15-20 pips. Dando un paso atrás, sin embargo, gran parte de este debate está relacionado con factores que won8217t ser relevante para un largo tiempo. Mientras que los rendimientos discutidos aquí son posibles, es probable que tome un año de más de una práctica constante y el comercio (preferiblemente en una cuenta de demostración, hasta consistente) antes de hacer nada parecido a un ingreso es posible. Ardeshir Mehta dice: Lo que escriba encima me parece muy optimista. ¿Puede un cargo en la fabricación de los tipos de declaraciones de las que habla sobre una base regular ¿Su experiencia indica que puede hacerse con regularidad Recuerde que para hacer un ingreso promedio de 250 al día desde una cuenta de 8211 10.000 como usted dice anteriormente, es posible 8211 medios que uno haría 2,5 (comercio) los días: que es equivalente, con interés compuesto, a más de 60.000 por año (dado un poco más de 250 días de negociación en un año). That8217s una tasa de MAD de retorno. Heck, incluso Warren Buffett ha sido satisfecha con sólo una tasa de 20 por cada año de crecimiento I mismo tiene aproximadamente 50.000 a invertir en divisas (no es que lo tengo todo en la divisa en este momento: sólo tengo 1.040 en divisas en este momento, y el objetivo para poner en más y más dinero a medida que pasa el tiempo y me sale mejor y mejor en él) 8211, pero luego, si lo que dice es correcto, podría estar haciendo 1.250 al día en promedio es posible que incluso Don8217t me malinterpreten: AMOR I8217d para ser capaz de hacer lo que usted dice que uno puede hacer. Pero después de casi dos años de divisas (de los cuales, más de un año se gastó sólo el aprendizaje de divisas y practicar con una cuenta de práctica, y luego más de medio año con una cuenta real), lo mejor que puedo hacer es de 0,5 al día. Y la mayoría de los días que incluso hacen que don8217t. That8217s sólo una quinta parte de lo que usted dice que uno puede hacer. Por supuesto, soy consciente de que sólo soy un novato en comparación con usted, pero I8217d ser muy feliz de ser capaz de hacer lo que diga puede ser hecha. ¿Podría usted, hágamelo saber de estrategias que permiten que esto sea posible Por cierto: No necesito de divisas como un flujo de ingresos 8211 estoy retirado, y tienen una modesta pensión que es suficiente para mi estilo de vida modesto. En divisas yo simplemente dejar que mi compuesto de dinero hasta que llega a una cantidad que permitiría que saque algo de él cada año para obtener dinero extra para hacer las cosas I8217d gustaría hacer en mis últimos años en la tierra (con suerte tengo otra 30 años y pico, pero de manera más realista sólo 20 años y pico), y también dejar algo para mis herederos. Mi estrategia ha sido la de comenzar a operar en vivo con solo colocar 100 en divisas todos los meses, y dejándolo crecer a través de la capitalización, a cualquier tasa de capitalización que podía lograr, por hasta cinco años, hasta que tenga la habilidad suficiente para estar seguros de ganar sobre 0,2 por día de negociación. Esa fue mi modesto objetivo cuando empecé. Pero lo que escribe parece mucho más ambicioso en comparación con mi mucho-objetivo más modesto que yo soy una especie de soplado lejos Así que de nuevo, ¿podría hacerme saber cuáles son las estrategias que puede utilizar para hacer el tipo de retornos que usted dice que uno puede hacer en forex por cierto, cuando es su nuevo libro electrónico saliendo Gracias toman el tiempo para escribir. Estoy seguro que muchas personas tenían sus mismos sentimientos, pero didn8217t toman el tiempo para escribirlas. Haciendo 1-2 es posible, y se puede hacer. Sé que muchos comerciantes que hacen esto, o hacen más que eso por día consistently8230but también sé aún más los comerciantes que pierden dinero todos los días. Así it8217s posible, pero se necesita mucho trabajo. Para hacer 1 o por día, corremos el riesgo de 1 de nuestra cuenta en cada operación, y hacer unos 4 operaciones por día. Con el tiempo, suponiendo una estrategia decente donde nuestros triunfos son nuestra más grande que nuestras pérdidas, y dicen que una tasa de 55 victoria sobre los oficios, 1 al día es muy factible. Forex es acerca de las estrategias, pero que representa el 10 por parte del éxito. El otro 90 es trabajo duro interno. isn8217t Trading easy8230it toma constante, incesante e interminable atención al detalle y la disciplina inquebrantable. El desarrollo de estos rasgos lleva meses de trabajo, la aplicación de una estrategia en una cuenta de demostración durante meses, y nunca vacilante incluso cuando los tiempos se ponen difíciles, o el que parece el comercio que won8217t trabajo. Tienes que tomar el comercio de todos modos. Psicología, that8217s la tecla. El nuevo libro saldrá a diciembre 1. Tenía que hacer retroceder a la fecha de lanzamiento de un par de semanas así que todo allí se explica paso a paso. Se necesita el comerciante a través del proceso de aprendizaje y construye una base de conocimientos mediante la introducción de elementos de una en una. Aquí hay algunas cosas a tener en cuenta sobre el artículo. comercio a corto plazo requiere tiempo, y debido a que la mayoría de los comerciantes retirar sus ganancias. Por ejemplo, cuando yo era un corredor de bolsa día, el comercio con más de 500.000 en el poder de compra (that8217s, solamente 125.000 en el capital depositado en realidad debido a 4: 1 de apalancamiento) era inútil. Como un comerciante a corto plazo, incluso en divisas, con una gran cuenta de empezar los problemas de liquidez de la cara, y que acaba de can8217t encontrar suficientes operaciones para utilizar la totalidad del capital. Así compuesto doesn8217t dinero en la forma de estado. A 10.000 doesn8217t por lo general se convierta en un millón a pesar de que teóricamente podría. Lo más probable es que puede crecer hasta 50.000 y luego el comerciante se da cuenta de que necesitan para comenzar a retirar sus ganancias debido a que más de 50.000 en capital por un comerciante de la divisa isn8217t corto plazo realmente se necesita. Además, las grandes ganancias son posibles a causa de apalancamiento. Corredores de reducir el apalancamiento cuanto mayor sea la cuenta se pone. Así que una cuenta de 10000 puede ser capaz de hacer 20 un mes, pero that8217s porque tienen 50: 1 apalancamiento. Una vez que la cuenta crece a 100.000 (50,00 en muchos casos) los corredores comienzan apalancamiento de corte, por lo general hasta aproximadamente 10: 1 o menos. Por lo que su influencia se reduce en 1/5, lo que significa que su beneficio también va a ser. Usted ha hecho 20 en una cuenta de 10.000, pero sólo hacer 5 en un comercio de la cuenta 100.000 exactamente el mismo way8230.just como un ejemplo. Así que hay una ley del rendimiento decreciente. Hay también el factor psicológico. La mayoría de la gente viene a negociar para una buena vida y tener más tiempo para hacer otras cosas. Una vez que la cuenta llegue a un punto en que el comerciante haga lo que quieren, por lo general sus ingresos se estabilizará. Como se ha indicado, cuando el comercio de acciones, hice un ingreso estable cuando mi saldo de la cuenta era de 300.000 a 400.000. Cuando se trasladó a un millón de mis ingresos didn8217t desplazarse arriba (que didn8217t el doble que debería tener). Me couldn8217t encontrar lugares para desplegar todo ese capital, y había muy poca motivación para hacer más dinero, por lo que mi mente estaba muy cómodo con los vivos que estaba haciendo frente a la menor cantidad de capital. Cultivo la cuenta wasn8217t un hecho objetivo anymore8230in viable que tuvo que ser reducida. Ahora que el comercio de divisas, y con el apalancamiento de una cuenta de 10.000 está muy bien. Más de 50.000 se siente como un exceso. En 50: 1 de apalancamiento de una cuenta de 10.000 equivale a 500.000 en poder adquisitivo. De modo que sea cómo son posibles los retornos. Estamos haciendo realidad sólo alrededor de 5 a 10 por año, pero we8217re lo que lo convierte en el (la cantidad de apalancamiento) 500,000. Eso equivale a un 25,000 a 50,000 dólares de retorno, pero ya que sólo invirtió 10.000 terminamos un retorno masivo porcentaje sobre el capital invertido. Por lo tanto, no somos mejores que Warren Buffet, sólo estamos utilizando mucho más apalancamiento. Pero hacerlo de una manera controlada riesgo (tamaño de la posición: vantagepointtrading / archives / 2031) por lo que hay algunas cosas a tener en cuenta: - ley de rendimiento decreciente: cuanto más se hacer y mantener en la cuenta, menos probable será que en términos porcentuales en el futuro. - a cuenta más grande que dificulta. It8217s difícil de encontrar oportunidades a corto plazo donde se puede desplegar grandes cantidades de capital. Y yo soy operador a corto plazo, por lo que sé sobre don8217t cosas que pueden durar más de una semana. - Psicología Es enorme: 1 de correr el riesgo de una cuenta de 5.000 es la forma más fácil de correr el riesgo de una cuenta de 1 300.000. No importa la cantidad de dinero que hace I8217m no hay manera estoy arriesgando 3000 un solo día el comercio. Llaman humildes-crianza-sensibilidades. Algunos individuos pueden ser capaces de hacerlo, pero todos tenemos nuestras puertas, eran llegamos a ser cómodo con el comercio cantidad we8217re. Podemos ir más allá de esas zonas de confort, pero eso también es una gran cantidad de una obra también. Es de esperar que ayude a aclarar algunas cosas. En cuanto a las estrategias, un buen punto de partida es el vídeo: vantagepointtrading / archives / 12644 mirando a la simple identificación de canales de tendencia y estar pendiente de consolidación a lo largo del canal de tendencia y el comercio de los pequeños brotes que dan como resultado. El mismo método se puede aplicar con el comercio de día. Pero si el comercio de swing que estamos buscando para hacer un 1-2 por semana, en lugar de por día. Voy más sobre cómo gestionar estas operaciones y aumentar las probabilidades en el próximo libro. Deja un comentario Cancelar replyXM (Trading Point) Revisión XM ofrece a sus clientes tres tipos para elegir: Micro, Estándar y Zero. Usted puede elegir entre el comercio sin comisiones (en Micro y cuentas estándar) o diferenciales más ajustados, que involucra las comisiones y mayor depósito inicial (cero de la cuenta). El broker ofrece altos niveles de apalancamiento y los diferenciales flotantes. Los principiantes pueden inscribirse para las cuentas Micro con tan poco como 5, y micro lotes están disponibles para el comercio en todas las cuentas. Lo que es más, las cuentas (islámicos) swap-free están disponibles, designado para los clientes que no están dispuestos a ganar intereses por razones religiosas. La compañia. La seguridad de los fondos creados en 2009, XM es el nombre de la marca, la consolidación de la antigua Point Trading y MegaTrader FX. Con base en la soleada isla de Chipre, el corredor ofrece excelentes condiciones de negociación de títulos en una amplia gama de instrumentos, incluyendo los pares de divisas, 56 CFDs sobre materias primas, índices, metales preciosos y energías. Lo que es más, XM ofrece la ejecución ultrarrápida (99,35 de todas las operaciones ejecutadas en menos de 1 segundo), así como las bonificaciones increíbles promociones de amplificador. XM es el nombre comercial de Trading Point Holdings Ltd., una sociedad de inversión de Chipre (CIF), registrada en la Unión Europea y con licencia de Chipre Comisión de Valores (CySEC). La compañía también ha establecido una unidad de Australia, Trading Point de instrumentos financieros PTY LTD, que está regulado por la Comisión de Valores e Inversiones de Australia (ASIC). Muy recomendable. Al continuar navegar por el sitio, usted acepta el uso de cookies.

Bandas De Bollinger 200

Bandas de Bollinger Bandas de Bollinger Introducción desarrollado por John Bollinger, las Bandas de Bollinger son bandas de volatilidad colocados por encima y por debajo de una media móvil. La volatilidad se basa en la desviación estándar. que cambia a medida que aumenta la volatilidad y descensos. Las bandas se ensanchan automáticamente cuando la volatilidad aumenta y estrecha cuando la volatilidad disminuye. Esta naturaleza dinámica de las Bandas de Bollinger también significa que se pueden utilizar en diferentes valores con los ajustes estándar. Para las señales, las Bandas de Bollinger se pueden utilizar para identificar M-Tops y Bottoms W-o para determinar la fuerza de la tendencia. Las señales derivadas de la reducción de ancho de banda se discuten en el artículo escuela tabla de la anchura de banda. Nota: Bandas de Bollinger es una marca comercial registrada de John Bollinger. SharpCharts cálculo Bandas de Bollinger consisten en una banda media con dos bandas exteriores. La banda media es una media móvil simple que por lo general se fija en 20 períodos. Un promedio móvil simple se usa porque la fórmula de desviación estándar también utiliza una media móvil simple. El período de revisión retrospectiva de la desviación estándar es la misma que para la media móvil simple. Las bandas exteriores se fijan generalmente 2 desviaciones estándar por encima y por debajo de la banda media. Los ajustes se pueden ajustar para adaptarse a las características de los valores particulares o estilos de negociación. Bollinger recomienda hacer pequeños ajustes incrementales al multiplicador de la desviación estándar. Cambiar el número de períodos de la media móvil también afecta al número de períodos utilizados para el cálculo de la desviación estándar. Por lo tanto, sólo se requieren pequeños ajustes para el multiplicador de la desviación estándar. Un aumento en el período de media móvil aumentaría automáticamente el número de períodos utilizados para el cálculo de la desviación estándar y que también justifican un aumento en el multiplicador de la desviación estándar. Con una media móvil de 20 días y de 20 días desviación estándar, el multiplicador de la desviación estándar se fija en 2. Bollinger sugiere incrementar el multiplicador de la desviación estándar de 2.1 para un período de 50-SMA y disminuir el multiplicador de la desviación estándar de 1,9 para un periodo de 10 SMA. Señal: W-W-Bottoms Parte Inferior eran parte de la obra de Arthur Merrill039s que identificó 16 patrones con una forma básica W. Bollinger utiliza estos diversos patrones de W con las Bandas de Bollinger para identificar W-Bottoms. Se forma W-inferior en una tendencia a la baja y consiste en dos puntos bajos de reacción. En particular, Bollinger busca W-Bottoms, donde la segunda baja es menor que la primera, pero se mantiene por encima de la banda inferior. Hay cuatro pasos para confirmar una W-inferior con las Bandas de Bollinger. En primer lugar, una reacción formas bajas. Esta baja es usualmente, pero no siempre, por debajo de la banda inferior. En segundo lugar, hay un rebote hacia la banda media. En tercer lugar, hay un nuevo precio bajo en la seguridad. Esta baja se mantiene por encima de la banda inferior. La capacidad de mantenerse por encima de la banda inferior en la prueba muestra una menor debilidad en la última caída. En cuarto lugar, el patrón se confirma con un fuerte movimiento de la segunda baja y una ruptura de resistencia. El gráfico 2 muestra Nordstrom (JWN) con una W-Inferior en enero-febrero de 2010. En primer lugar, la población formó una reacción de baja en enero (flecha negro) y se rompió por debajo de la banda inferior. En segundo lugar, se produjo un rebote de regreso por encima de la banda media. En tercer lugar, la acción se trasladó por debajo de su mínimo de enero y se mantuvo por encima de la banda inferior. A pesar de que el pico de alrededor de 5-Feb rompió la banda inferior, las Bandas de Bollinger se calculan utilizando los precios de cierre por lo que las señales también deben basarse en precios de cierre. En cuarto lugar, la población aumentó con la expansión de volumen a finales de febrero y se rompió por encima de la primera infancia de alta febrero. El gráfico 3 muestra Sandisk con una pequeña W-Inferior en julio-agosto de 2009. Señal: M-Tops M-Tops también fueron parte del trabajo Arthur Merrill039s que identificó 16 patrones con una forma básica M. Bollinger utiliza estos diversos patrones M con las Bandas de Bollinger para identificar M-Tops. De acuerdo con Bollinger, las tapas son por lo general más complicado y prolongado de fondos. dobles techos y los hombros de cabeza-patrones y los diamantes representan las tapas en evolución. En su forma más básica, un M-Top es similar a un doble techo. Sin embargo, los máximos de reacción no siempre son iguales. La primera alta puede ser más alta o más baja que la segunda altura. Bollinger sugiere en busca de signos de no confirmación cuando un valor está haciendo nuevos máximos. Esto es básicamente lo opuesto a la W-Bottom. A no confirmación se produce con tres pasos. En primer lugar, una garantía forja una reacción muy por encima de la banda superior. En segundo lugar, hay una presión de regreso hacia la banda media. En tercer lugar, los precios se mueven por encima del máximo anterior, pero no llegan a la banda superior. Esta es una señal de advertencia. La incapacidad de la segunda reacción alta para llegar a la banda superior muestra el impulso menguante, que puede presagiar un cambio de tendencia. La confirmación final viene con un descanso de soporte o señal indicadora bajista. El gráfico 4 muestra Exxon Mobil (XOM) con un M-Top en abril-mayo de 2008. La acción se movió por encima de la banda superior en abril. Hubo un retroceso en mayo y luego otro empuje por encima de 90. A pesar de que la población se movió por encima de la banda superior sobre una base intradía, no cerró por encima de la banda superior. El M-Top se confirmó con un descanso de dos semanas después de soporte. Observe también que el MACD formó una divergencia bajista y se movió por debajo de su línea de señal para la confirmación. El gráfico 5 muestra Pulte Homes (PHM) dentro de una tendencia alcista en julio-agosto de 2008. Precio superó la banda superior a principios de septiembre para afirmar la tendencia alcista. Después de un retroceso por debajo de la SMA de 20 días (media de Bollinger Band), la acción se trasladó a una más alta por encima de 17. A pesar de este nuevo récord para el movimiento, el precio no excedía de la banda superior. Este lanzó una señal de advertencia. La acción de apoyo rompió una semana más tarde y el MACD se movió por debajo de su línea de señal. Observe que esta M-top es más compleja porque hay más bajos máximos de reacción a cada lado del pico (flecha azul). Este top evolución formó un pequeño patrón de cabeza y hombros. Señal: Caminando por las Bandas se mueve por encima o por debajo de las bandas no son señales per se. Como se pone de Bollinger, mueve ese toque o superar las bandas no son señales, sino más bien las etiquetas. En vista de ello, un movimiento a la banda superior muestra la resistencia, mientras que un fuerte movimiento a la banda inferior muestra debilidad. osciladores impulso funcionan de la misma manera. Sobrecompra no es necesariamente alcista. Hay que tener fuerza para alcanzar niveles de sobrecompra y condiciones de sobrecompra puede extenderse en una fuerte tendencia alcista. Del mismo modo, los precios pueden caminar a la banda con numerosos toques durante una fuerte tendencia alcista. Piensa un momento en ello. La banda superior es de 2 desviaciones estándar por encima de la media móvil simple de 20 periodos. Se necesita un muy fuerte movimiento de los precios de superar esta banda superior. Un toque banda superior que se produce después de una Banda de Bollinger confirmó W-Inferior señalaría el inicio de una tendencia alcista. Así como una fuerte tendencia alcista produce numerosas etiquetas de banda superior, también es común que los precios nunca alcanzan la banda inferior durante una tendencia alcista. El SMA de 20 días a veces actúa como soporte. De hecho, se sumerge por debajo de los 20 días SMA en ocasiones proporcionar oportunidades de compra antes de la siguiente etiqueta de la banda superior. Gráfico 6 muestra Air Products (APD) con una oleada y cerrar por encima de la banda superior a mediados de julio. En primer lugar, se dio cuenta que se trata de un aumento fuerte que rompió por encima de dos niveles de resistencia. Un fuerte empuje hacia arriba es un signo de fortaleza, no de debilidad. Trading volvió plana en agosto y los 20 días de SMA desplazarse lateralmente. Las bandas de Bollinger se estrecharon, pero APD no se cerraban por debajo de la banda inferior. Precios, y la media móvil de 20 días, se presentaron en septiembre. En general, APD cerró por encima de la banda superior por lo menos cinco veces durante un período de cuatro meses. La ventana del indicador muestra el Commodity Channel Index de 10 periodos (CCI). Cae por debajo de -100 se considera exceso de ventas y se mueve de nuevo por encima de la señal -100 del inicio de un rebote de sobreventa (verde línea de puntos). La etiqueta de banda superior y la ruptura comenzaron la tendencia alcista. CCI identifica entonces retrocesos negociables con las depresiones por debajo -100. Este es un ejemplo de la combinación de las Bandas de Bollinger con un oscilador de momento para las señales de comercio. Gráfico 7 muestra Monsanto (MON) con un paseo por la banda inferior. La acción se rompió en enero con un descanso de apoyo y cerró por debajo de la banda inferior. A partir de mediados de enero hasta principios de mayo, Monsanto cerró por debajo de la banda inferior por lo menos cinco veces. Observe que el stock no cerró por encima de la banda superior una vez durante este período. La ruptura inicial apoyo y cierre por debajo de la banda inferior marcó una tendencia a la baja. Como tal, se utilizó el Commodity Channel Index de 10 periodos (CCI) para identificar situaciones de sobrecompra de corto plazo. Un movimiento por encima de 100 es de sobrecompra. Un movimiento de regreso por debajo de 100 indica una reanudación de la tendencia descendente (flechas rojas). Este sistema provocó dos buenas señales a principios de 2010. Conclusiones Bandas de Bollinger reflejan dirección con el 20 período de SMA y la volatilidad de las bandas superior / inferior. Como tales, se pueden usar para determinar si los precios son relativamente alto o bajo. De acuerdo con Bollinger, las bandas deben contener 88-89 de la acción del precio, lo que hace un movimiento fuera de las bandas significativas. Técnicamente, los precios son relativamente altos, cuando por encima de la banda superior y relativamente baja cuando por debajo de la banda inferior. Sin embargo, relativamente alta no debe ser considerado como bajista o como una señal de venta. Del mismo modo, relativamente baja no deben ser considerados alcista o como una señal de compra. Los precios son altos o bajos por una razón. Al igual que con otros indicadores, bandas de Bollinger no están destinados a ser utilizados como una herramienta independiente. Cartistas deben combinar las Bandas de Bollinger con análisis de tendencias básicas y otros indicadores para la confirmación. Bandas y Bandas de Bollinger SharpCharts se pueden encontrar en SharpCharts como una superposición de precio. Al igual que con una media móvil simple, las Bandas de Bollinger se deben mostrar en la parte superior de una parcela precio. Al seleccionar las Bandas de Bollinger, la configuración predeterminada aparecerá en la ventana de parámetros (20,2). El primer número (20) establece los plazos de la media móvil simple y la desviación estándar. El segundo número (2) establece el multiplicador de la desviación estándar para las bandas superior e inferior. Estos parámetros por defecto establecen las bandas de 2 desviaciones estándar por encima / debajo de la media móvil simple. Los usuarios pueden cambiar los parámetros para satisfacer sus necesidades de gráficos. Bandas de Bollinger (50,2.1) se pueden utilizar para un periodo de tiempo más largo o más bandas de Bollinger (10,1.9) se puede utilizar para un periodo de tiempo más corto. Haga clic aquí para ver un ejemplo vivo. Las acciones amp Materias Primas Artículos de la revista: Las Bandas de Bollinger b Sistema Una manera popular para construir un sistema de reversión a la media es el uso de las bandas de Bollinger para identificar las condiciones de sobrecompra y sobreventa. Los sistemas simples en base a las Bandas de Bollinger y la variable b han registrado resultados que muestran tan alto como 75 de los oficios que regresan beneficios. Sobre el sistema Este sistema utiliza el indicador de las Bandas de Bollinger b para determinar cuándo un mercado para arriba-tendencia se convierte temporalmente en exceso de ventas. El sistema asume que un mercado en una tendencia alcista que se encuentra temporalmente sobreventa es probable que vuelva a su tendencia alcista rápidamente. El sistema tiene dos requisitos que se tienen que cumplir con el fin de iniciar una posición larga. En primer lugar, el mercado debe estar operando por encima de sus 200 días de media móvil simple (SMA). Así es como el sistema de comercio aísla únicamente a los mercados que se encuentran actualmente en las tendencias alcistas. En segundo lugar, los market8217s b deben cerrar por debajo de 0,2 durante tres días seguidos. Este es el componente del sistema que define la condición de sobreventa. Una vez que se cumplen estas dos condiciones, el sistema establece una posición larga en el cierre del tercer día. El punto de salida para este sistema es cuando el indicador b cierra por encima de 0,8, lo que indica una condición de sobrecompra. Este sistema también puede ser objeto de comercio en el lado corto utilizando las condiciones opuestas. Para aquellos comercios, un mercado tendría que ser operando por debajo de sus 200 días de SMA y luego cerrar con una b por encima de 0,8 durante tres días consecutivos. La posición corta entonces llevará a cabo hasta que el b cerró por debajo de 0,2. También hay una versión más agresiva de este sistema que duplica las posiciones si el mercado se cierra con una b por debajo de 0,2 en los días adicionales mientras mantiene una posición larga. La inversa de esto funciona para el lado corto también. Reglas comerciales Precio gt SMA de 200 días b cierra por debajo de 0,2 durante tres días consecutivos Precio lt SMA de 200 días b cierra por encima de 0,8 durante tres días consecutivos Salir cortos cuando: Backtesting resultados a largo Operaciones En este sistema se puso a prueba a través de veinte ETF, desde su inicio hasta el final de 2008. Durante ese tiempo, los ETF proporciona un total de 1014 señales de comercio lado largo, que es un tamaño de muestra significativo. En esas rutas, el sistema produce una tasa de 76,5 victoria y un ratio de 0,70 beneficio. Esto indica que el sistema global habría vuelto resultados rentables. La longitud media del comercio fue de 4,2 días, así que esto no es definitivamente un sistema a largo plazo. La versión agresiva de las Bandas de Bollinger b Sistema produjo resultados aún mejores. Aumentó la tasa de ganancias de 80,7 y también aumentó la tasa de beneficios a 0,91. Cuando el comercio de la amplia, ETF SPY estable, el sistema registra 111 comercios. De esas operaciones, 82 fueron rentables y la tasa de beneficios fue de 0,79. Utilizando la versión agresiva en el SPY, el sistema era rentable 85.6 del tiempo con una tasa de beneficios de 0,95. Operaciones cortos El sistema registraron resultados similares en sus oficios laterales cortas durante el mismo período de tiempo. Se marcó 606 operaciones a corto, lo que produjo una tasa de ganancias de 70,1 y una tasa de beneficios de 0,95. La versión agresiva tenía el mismo impacto en el lado corto, ya que elevó la tasa de ganancias de 75,4 y saltó la tasa de beneficios a 1,34. Análisis del Sistema Al igual que la mayoría de sistemas reversión a la media, el sistema de b Banda de Bollinger produce una tasa de ganancias muy impresionante. Se necesita pequeñas ganancias de los mercados de tendencias rápidamente. Sin embargo, al igual que los otros sistemas de reversión a la media He escrito sobre, hay una enorme riesgo de ruina basado en el lado negativo de composición abierta de cualquier posición dada. Idealmente, podríamos ajustar esto mediante la adición de un tope de pérdida inicial a cada posición, pero creemos que primero tiene que saber cómo y que podría afectar a los resultados generales. Es posible que mientras un tope de pérdida sería conseguir que el sistema fuera del comercio que con el tiempo lo limpia, pero el número de operaciones podría también dejar que acabaría por pasar a su vez rentable Uno de los aspectos positivos de este tipo de sistema es que es fuera del mercado más a menudo de lo que es en el mercado. Sería interesante ver si podíamos mejorar los resultados haciendo que el sistema de comercio de otro estilo o incluso invertir en activos de bajo riesgo mientras está fuera del mercado. Ejemplos comerciales El sistema de Banda de Bollinger B aplican para espiar al día. Echando un vistazo a la tabla de SPY actual, podemos ver que esta estrategia habría seguido obteniendo buenos resultados este año. El precio ha estado operando por encima de la SMA de 200 días durante todo el año, y podemos ver claramente tres operaciones rentables que el sistema habría hecho. A finales de febrero, el B parece caer por debajo de 0,2 durante al menos tres días. Esto habría significado una posición larga en el rango de 147 que se habría cerrado por un beneficio de unos pocos días más tarde en la gama 153. Lo mismo ocurrió al final de abril. Este comercio se habría iniciado en el rango de 154 y se habría salido de alrededor de 158 a los pocos días. En junio, podemos ver un buen ejemplo de cómo este sistema pondría a prueba los nervios de cualquier negociación ella. El b cayó por debajo de 0,2 durante unos días a principios de junio que habría desencadenado un precio de compra alrededor de 162. A finales de junio, el sistema todavía no había encontrado un punto de salida y el mercado se había negociado tan bajo como 157. A principios de julio , la b, finalmente, se disparó el pasado 0,8 y el sistema habría salido de la posición de la derecha alrededor del punto de equilibrio. Bandas de Bollinger Bandas de Bollinger fueron desarrolladas por el famoso operador técnico, John Bollinger. Las bandas son una representación gráfica de las desviaciones típicas de una media móvil. Las variables estándar que se utilizan para las Bandas de Bollinger son una simple media móvil de 20 día y 2 desviaciones estándar a partir de ese promedio. El objetivo de las Bandas de Bollinger es proporcionar la perspectiva de lo que es razonablemente alta o baja con respecto a un precio medio. b es un derivado de las Bandas de Bollinger que muestra donde el precio es relativo a las bandas. Su valor será 0 cuando el precio se negocia en la banda inferior, y su valor será 1 cuando el precio se negocia en la banda superior. Se calcula dividiendo la diferencia entre el precio y la banda inferior por el diferente entre las bandas superior e inferior. b (precio 8211 banda inferior) / (banda superior 8211 banda inferior) El resultado es un indicador oscilante que proporciona una idea de un mercado siendo sobrecompra o sobreventa. Comentarios Derek Phelps dice Sus resultados parecen alentadores. Soy un desarrollador Ninja adeptos y la mejora de las charicteristics comerciales de strategys automatizados. Voy a codificar su algorythim con algunas mejoras y que (este sitio) enviar los resultados y la estrategia de trabajo cuando (si) exitosos. Deséame suerte Andrew Selby dice It8217s bastante difícil de usar opciones en lugar de una parada. Como saben, las opciones no son un contrato continuo. Usted tiene que decidir cómo y cuándo rodar la opción además de decidir cuales huelga de comprar. Opciones hacen que el análisis mucho más complicado. Ellos pueden hacer los pagos mucho más lucrativo, también. Derek Phelps dice que el éxito Un aumento de 10 veces en la rentabilidad. Probé la estrategia en la serie ES con la configuración por defecto para el período anterior de 5 años con estos results8230 Resumen: my. jetscreenshot / 13719/20130822-mtkq-265kb que creó la estrategia BollB2Speed ​​con varias mejoras y la misma serie Resumen ahora returns8230: my. jetscreenshot / 13719/20130822-lza5-270kb Gráfico: my. jetscreenshot / 13719/20130822-vvx8-283kb TotalNET: 106K, ProfitFactor: 3.01, rentables 75 (3 de cada 4 oficios), Normal Comercio 630. Como se puede ver hemos aumentado considerablemente el número de operaciones realizadas en los ajustes por defecto. Para limitar las malas entradas inherentes a tirar en muchos más oficios, yo obligado a mí mismo a simplemente usando los dos controles (Bollb y SMA) descritos en la especificación original, con un par de nuevos giros, utilizo un sistema dual Bollb con períodos largos y cortos y una función de pendiente SMA para restringir las operaciones cuando la pendiente es inferior a -30. Como I8217m un comerciante de la divisa y mi agente doesn8217t proporcionan datos futuros, yo le enviará la estrategia para poner a prueba en su otra serie de precios mencionados en su artículo, junto con un documento que escribí que detalla el desarrollo de estrategias. No he tenido el tiempo (motivación para realizar pruebas adicionales con las estrategias de manejo de dinero, pero Doblé el indicador Bollb en otra estrategia con todas las funciones que escribí que tiene amplias funciones de gestión / parada incluidos para que usted pueda realizar más pruebas si lo desea. Gracias por la idea, me gustó el desafío Derek 8211 that8217s impresionante. realmente aprecio que compartir los resultados con todos. yo uso un sistema dual Bollb con períodos largos y cortos Es este el mismo que decir tiene un período de rápido y un corto período de tiempo que inicialmente leyó como un periodo de negociación de largo y viceversa, pero que didn8217t tiene ningún sentido a las Bandas de me. Bollinger reg Introducción:. Bandas de Bollinger son una herramienta de negociación técnica creada por John Bollinger a principios de 1980. Ellos surgieron de la necesidad de adaptación para el comercio bandas y la observación de que la volatilidad es dinámica, no estática como se creía en el momento. el propósito de las bandas de Bollinger es proporcionar una definición relativa de alta y baja. por precios de definición son altos en la banda superior y baja en la banda inferior . Esta definición puede ayudar en el reconocimiento de patrones rigurosos y es útil para comparar el comportamiento del precio de la acción de los indicadores para llegar a decisiones comerciales sistemáticas. Bandas de Bollinger consisten en un conjunto de tres curvas dibujadas en relación con los precios de valores. La banda media es una medida de la tendencia a medio plazo, por lo general una media móvil simple, que sirve como la base para la banda superior e inferior de la banda. El intervalo entre las bandas superior e inferior y la banda media se determina por la volatilidad, típicamente la desviación estándar de los mismos datos que se utilizaron para la media. Los parámetros por defecto, 20 períodos y dos desviaciones estándar, se pueden ajustar para adaptarse a sus efectos. Aprende a usar Bollinger Bandas de Bollinger: El libro de Bollinger Bandas por John Bollinger, CFA, CMT Recibe las 22 reglas de Bollinger Band Regístrate para recibir emails ocasionales sobre las Bandas de Bollinger, seminarios y Johns trabajo más reciente. Nunca compartimos su información John Bollingers Mensual Carta Capital Growth Análisis y comentarios sobre los mercados, además de las recomendaciones de inversión por John Bollinger. CGL suscriptor Área de septiembre de 2016. Las acciones Extracto Todo el mundo parece estar buscando una tapa aquí, pero con el avance - Línea Disminución de hacer una serie constante de nuevos máximos y prácticamente no la semana 52, los nuevos puntos bajos en las pruebas es difícil de hacer en el caso de una techo importante. Es cierto que los nuevos máximos de 52 semanas se han evaporado durante la semana pasada, pero a un alto que mira a nuevos mínimos de información, y en un bajo que mira a nuevos máximos. Una corrección siempre una Banda possibility. Bollinger ¿Qué es una banda A Banda de Bollinger Bollinger, desarrollado por el famoso operador técnico John Bollinger. se representa dos desviaciones estándar de distancia de una media móvil simple. En este ejemplo de las Bandas de Bollinger. el precio de la acción está precedida y seguida por una banda superior e inferior junto con una 21 días de media móvil simple. Debido a que la desviación estándar es una medida de la volatilidad. cuando los mercados se vuelven más volátiles, las bandas se ensanchan durante los períodos menos volátiles, el contrato bandas. VIDEO Carga del reproductor. El desglose de las Bandas de Bollinger Banda de Bollinger son una técnica de análisis técnico altamente popular. Muchos comerciantes creen que cuanto más cerca de los precios se mueven a la banda superior, más sobrecomprado el mercado, y cuanto más cerca los precios se mueven a la banda inferior, más sobreventa del mercado. John Bollinger tiene un conjunto de 22 reglas a seguir cuando se utilizan las bandas como un sistema de comercio. El apretón El apretón es el concepto central de las Bandas de Bollinger. Cuando las bandas están muy juntos, la constricción de la media móvil, se le llama un apretón. Un apretón señala un periodo de baja volatilidad y es considerado por los comerciantes a ser un signo potencial de futuro aumento de la volatilidad y las posibles oportunidades comerciales. Por el contrario, el más separadas las bandas se mueven, más probable la posibilidad de una disminución de la volatilidad y mayor es la posibilidad de salir de un comercio. Sin embargo, estas condiciones no son el comercio señales. Las bandas no dan ninguna indicación cuando el cambio puede tener lugar o dirección cuyo precio se podía mover. Aproximadamente el 90 brotes de la actividad del precio se produce entre las dos bandas. Cualquier ruptura por encima o por debajo de las bandas es un acontecimiento importante. La ruptura no es una señal para el comercio. El error más la gente hace es creer que ese precio golpear o superior a una de las bandas es una señal de compra o venta. Sesiones individuales no proporcionan ninguna pista en cuanto a la dirección y extensión del movimiento del precio futuro. No es una Bandas de Bollinger Sistema independiente no son un sistema de comercio independiente. Son simplemente un indicador diseñado para proporcionar a los operadores con información sobre la volatilidad de precios. John Bollinger sugiere su uso con otros dos o tres indicadores no correlacionados que proporcionan más señales directos del mercado. Él cree que es fundamental utilizar indicadores basados ​​en diferentes tipos de datos. Algunas de sus técnicas preferidas técnicos están moviendo promedio de divergencia / convergencia (MACD), en el balance de volumen y el índice de fuerza relativa (RSI). La conclusión es que las bandas de Bollinger están diseñados para descubrir las oportunidades que le dan a los inversores una mayor probabilidad de Bandas success. Bollinger Características bandas comerciales, que son líneas dibujan en y alrededor de la estructura de precios para formar un sobre, son la acción de los precios cerca de los bordes de la envolvente que nos interesa. se trata de uno de los conceptos más poderosos disponibles para el inversor de base técnica, pero no lo hacen, como se cree comúnmente, dar absoluta compra y venta de señales en función del precio de tocar las bandas. Lo que hacen es responder a la eterna pregunta de si los precios son altos o bajos en términos relativos. Armado con esta información, un inversor inteligente puede hacer las decisiones de compra y venta mediante el uso de indicadores para confirmar la acción del precio. Pero antes de empezar, necesitamos una definición de lo que estamos tratando. bandas comerciales son líneas trazadas en y alrededor de la estructura de precios para formar un quotenvelope. quot Es la acción de los precios cerca de los bordes del sobre que estamos particularmente interesados ​​en. La primera referencia a las bandas de trading que he encontrado en la literatura técnica es en la ganancia magia de sincronización autor JM Hurst enfoque de la transacción que conlleva el dibujo de sobres suavizadas alrededor de precio para ayudar en la identificación de ciclo. La figura 1 muestra un ejemplo de esta técnica: Nota en particular, el uso de diferentes sobres para los ciclos de diferentes longitudes. El siguiente desarrollo importante en la idea de bandas de negociación llegó a mediados y finales de 1970, como el concepto de cambio de una hasta media móvil y por un cierto número de puntos o un porcentaje fijo para obtener un sobre en torno precio ganó popularidad, un enfoque que todavía se emplea por muchos. Un buen ejemplo aparece en la Figura 2, donde un sobre se ha construido alrededor del Dow Jones Industrial Average (DJIA). El promedio utilizado es un promedio móvil simple de 21 días. Las bandas se desplazan hacia arriba y hacia abajo por 4. El procedimiento para crear un gráfico de este tipo es sencillo. En primer lugar, calcular y representar gráficamente la media deseada. A continuación, calcule la banda superior multiplicando la media por 1 más el porcentaje elegido (1 0.04 1.04). A continuación, calcular la banda inferior multiplicando el promedio de la diferencia entre 1 y el porcentaje elegido (1-0,04 0,96). Por último, trazar las dos bandas. Para el Dow Jones, los dos promedios más populares son los de 20 y 21 días promedios y los porcentajes más populares se encuentran en el rango de 3,5 a 4,0. La siguiente innovación importante vino de Marc Chaikin de Bomar Valores que, en el intento de encontrar alguna manera de tener el mercado establece los anchos de banda en lugar del enfoque intuitivo o aleatorio de selección utilizado antes, sugirió que las bandas pueden construir para contener un porcentaje fijo de los datos a lo largo del año pasado. La figura 3 representa este enfoque potente y siendo muy útil. Se metió con el promedio de 21 días, y sugirió que las bandas debe contener 85 de los datos. Por lo tanto, las bandas se desplazan hacia arriba y hacia abajo por 3 2. Bandas Bomar fueron el resultado. La anchura de las bandas es diferente para las bandas superior e inferior. En un movimiento alcista sostenida, el ancho de banda superior se expandirá y el ancho de banda inferior se contraerá. Lo contrario es cierto en un mercado a la baja. No sólo el cambio de ancho de banda total a través del tiempo, el desplazamiento alrededor de los cambios medios también. Pidiendo el mercado lo que está sucediendo es siempre un enfoque mejor que decir el mercado lo que hay que hacer. A finales de 1970, mientras que las órdenes de negociación y opciones y en la década de 1980, cuando se inició la negociación de opciones de índice, que se centraron en la volatilidad como la variable clave. A la volatilidad, a continuación, di vuelta otra vez para crear mi propio enfoque de bandas comerciales. Probé cualquier número de medidas de volatilidad antes de seleccionar la desviación estándar como el método por el que se establece el ancho de banda. Me hice especialmente interesado en la desviación estándar debido a su sensibilidad a las desviaciones extremas. Como resultado, las Bandas de Bollinger son extremadamente rápidos en reaccionar a grandes movimientos en el mercado. En la Figura 5, las bandas de Bollinger se trazan dos desviaciones estándar por encima y por debajo de un 20 días de media móvil simple. Los datos utilizados para calcular la desviación estándar son los mismos datos que los que se utilizan para la media móvil simple. En esencia, se está utilizando en movimiento desviaciones estándar para trazar bandas en torno a una media móvil. El marco de tiempo para los cálculos es tal que es descriptivo de la tendencia a medio plazo. Tenga en cuenta que muchas reversiones ocurren cerca de las bandas y que el promedio proporciona soporte y resistencia en muchos casos. Hay un gran valor en la consideración de diferentes medidas de precio. El precio típico, (alto-bajo estrecha) / 3, es una de las medidas que he encontrado para ser útil. La estrecha ponderada, (alto-bajo cerrar cerrar) / 4, es otra. Para mantener la claridad, limitaré mi discusión de las bandas comerciales para el uso de los precios de cierre para la construcción de bandas. Mi enfoque principal es en el mediano plazo, pero las aplicaciones a corto y largo plazo funciona igual de bien. Centrándose en la tendencia intermedia da a uno el recurso a los escenarios a corto y largo plazo para la referencia, un concepto muy valiosa. Para el mercado de valores y las acciones individuales. un período de 20 días es óptimo para el cálculo de las Bandas de Bollinger. Es descriptivo de la tendencia a medio plazo y ha logrado una amplia aceptación. La tendencia a corto plazo parece estar bien servido por los cálculos de 10 días y la tendencia a largo plazo por parte de los cálculos de 50 días. El promedio que se selecciona debe ser descriptivo del marco de tiempo elegido. Esto es casi siempre una longitud media diferente de la que resulta más útil para la compra y venta de cruce. La forma más fácil de identificar el medio adecuado es elegir uno que proporciona soporte a la corrección del primer movimiento hacia arriba de una parte inferior. Si el promedio es penetrado por la corrección, entonces el promedio es demasiado corto. Si, a su vez, la corrección está por debajo de la media, entonces el promedio es demasiado largo. Un promedio que se elige correctamente proporcionará apoyo mucho más a menudo de lo que se ha roto. (Ver Figura 6.) Bandas de Bollinger se pueden aplicar a prácticamente cualquier mercado o valor. Para todos los mercados y las cuestiones, me gustaría utilizar un periodo de cálculo de 20 días como punto de partida y sólo se apartan de ella cuando las circunstancias me obligan a hacerlo. Mientras estira el número de períodos en cuestión, es necesario aumentar el número de desviaciones estándar empleadas. A los 50 períodos, dos y una décima desviaciones estándar son una buena selección, mientras que a los 10 períodos de una hora y nueve décimas hacer el trabajo bastante bien. 50 períodos con 2.1 desviación estándar de 10 periodos con 1,9 desviación estándar superior de la banda de 50 días SMA 2.1 (s) banda media de 50 días SMA banda inferior de 50 días SMA - 2.1 (s) banda superior de 10 días SMA 1.9 (s) Medio banda de 10 días de SMA Baja banda de 10 días de SMA - 1.9 (s) En la mayoría de los casos, la naturaleza de los períodos es inmaterial todos parecen responder a las Bandas de Bollinger se especifica correctamente. Los he utilizado en los datos mensuales y trimestrales, y sé que muchos comerciantes les aplican sobre una base intradía. Etiquetas del bandas superior e inferior de comercio bandas responden a la pregunta de si los precios son altos o bajos en términos relativos. El asunto en realidad se centra en las bandas basis. quot relativa Trading frase de cuotas no se dé absoluta de compra y venta de señales al haber sido tocado más bien, que proporcionan un marco en el que el precio puede estar relacionado con los indicadores. Algunos trabajan más años declaró que se utilizó la desviación de una tendencia, medida por la desviación estándar de un promedio móvil para determinar los estados de sobrecompra y sobreventa extrema. Pero recomiendo el uso de las bandas de trading como la generación de compra, venta y señales de continuación a través de la comparación de un indicador adicional a la acción de los precios dentro de las bandas. Si las etiquetas de precio de la acción y la banda superior del indicador confirma, no se genera ninguna señal de venta. Por otro lado, si las etiquetas de precio de la acción banda y indicador superior no confirma (es decir, que diverge). tenemos una señal de venta. La primera situación no es una señal de venta en cambio, es una señal de continuación si una señal de compra estaba en efecto. También es posible generar las señales de la acción del precio dentro de las bandas por sí solas. A (formación en el gráfico) superior formada fuera de las bandas seguido de una segunda parte superior dentro de las bandas constituye una señal de venta. No hay ningún requisito para la segunda posición de las tapas con respecto a la primera parte superior, sólo en relación con las bandas. Esto a menudo ayuda en la detección de tapas en el que el segundo empuje va a un nuevo máximo nominal. Por supuesto, lo contrario es cierto para bajos. Por ciento b (b) y ancho de banda Un indicador derivado de las Bandas de Bollinger que llamo B puede ser de gran ayuda, utilizando la misma fórmula que George carril utilizado para procesos estocásticos. El indicador b nos dice que nos encontramos dentro de las bandas. A diferencia de los procesos estocásticos, comprendidas entre 0 y 100, b puede tomar valores negativos y valores por encima de 100, cuando los precios están fuera de las bandas. En 100 estamos en la banda superior, a 0 estamos en la banda inferior. Por encima de 100 estamos por encima de las bandas superior e inferior a 0 estamos por debajo de la banda inferior. close - inferior de la banda superior de banda - Indicador de banda inferior b Permite comparar el comportamiento del precio de la acción indicador. En un gran empuje hacia abajo, supongamos que llegar a -20 para b y 35 para el índice de fuerza relativa (RSI). En el siguiente impulso a los niveles de precios ligeramente más bajos (después de una concentración), b sólo se cae a 10, mientras que el RSI se detiene en 40. Tenemos una señal de compra causada por la acción del precio dentro de las bandas. (La primera baja salió fuera de las bandas, mientras que la segunda baja fue hecha dentro de las bandas.) La señal de compra se confirma por el RSI, ya que no hizo un nuevo mínimo, lo que nos da una señal de compra confirmada. banda superior - inferior bandas y los indicadores de comercio de la banda son dos buenas herramientas, pero cuando se combinan, el enfoque resultante para los mercados se convierte en poderoso. Ancho de banda, otro indicador derivado de las Bandas de Bollinger, pueda también los comerciantes de interés. Es la anchura de las bandas expresadas como un porcentaje de la media móvil. Cuando las bandas estrechas drásticamente, una fuerte expansión de la volatilidad por lo general se produce en un futuro muy próximo. Por ejemplo, una caída en la anchura de banda por debajo de 2 para el amplificador Standard Poors 500 ha dado lugar a movimientos espectaculares. El mercado más a menudo comienza en la dirección equivocada después de que las bandas se tensan antes de realmente conseguir en curso, de los cuales de enero de 1991 está un buen ejemplo. Evitar la regla cardinal Multicolinealidad A para el uso exitoso de análisis técnico requiere evitar la multicolinealidad medio de indicadores. multicolinealidad es simplemente la contabilización múltiple de la misma información. El uso de las cuatro diferentes indicadores derivados de la misma serie de precios de cierre para confirmar sí es un ejemplo perfecto. Así que uno de los indicadores derivados de los precios de cierre, otro del volumen y el último de la gama de precios proporcionaría un grupo de indicadores útiles. Pero la combinación de RSI, la media móvil de convergencia / divergencia (MACD) y la tasa de cambio (suponiendo que todo se derivaron de los precios de cierre y se utiliza abarca aproximadamente la misma hora) sería no. Aquí están, sin embargo, tres indicadores para usar con bandas para generar la compra y venta sin tropezar con problemas. En medio de indicadores derivados de precio por sí solo, el RSI es una buena opción. Los precios de cierre y el volumen se combinan para producir el volumen de operaciones de balance, otra buena opción. Por último, rango de precios y el volumen se combinan para producir un flujo de dinero, de nuevo una buena elección. Nada es demasiado altamente colineales y por lo tanto se combinan juntos por una buena agrupación de instrumentos técnicos. Muchos otros podrían haber sido elegido, así: MACD podría ser sustituido por el RSI, por ejemplo. El Commodity Channel Index (CCI) fue una elección temprana para usar con las bandas, pero como se vio después, era un pobre, ya que tiende a ser colineal con las bandas mismos en determinados intervalos de tiempo. El resultado final es comparar el comportamiento del precio dentro de las bandas a la acción de un indicador que conoce bien. Para la confirmación de señales, a continuación, puede comparar la acción de otro indicador, con tal de que no es colineal con la primera. Bandas de Bollinger fueron creados por John Bollinger, CFA, CMT y publicados en 1983. Fueron desarrollados en un esfuerzo por crear bandas comerciales totalmente adaptables. Las siguientes normas que regulan el uso de las bandas de Bollinger fueron recogidos de las preguntas que los usuarios han pedido más a menudo y nuestra experiencia de más de 25 años con las Bandas de Bollinger. Bandas de Bollinger proporcionan una definición relativa de alta y baja. Al precio de la definición es alta en la banda superior y baja en la banda inferior. Esa definición relativa puede ser utilizado para comparar el comportamiento del precio y de la acción indicador para llegar a comprar y vender rigurosa decisiones. indicadores apropiados se pueden derivar de impulso, el volumen, el sentimiento, el interés abierto, interactivo de datos de mercado, etc. Si se utiliza más de un indicador de los indicadores no deben estar directamente relacionadas entre sí. Por ejemplo, un indicador de momento podría complementar un indicador de volumen con éxito, pero dos indicadores de impulso enviaban mejor que una. Bandas de Bollinger se pueden utilizar en el reconocimiento de patrones para definir / aclarar los patrones de precios puros, tales como tapas y fondos M W, turnos de impulso, etc. Etiquetas de las bandas son sólo eso, no etiquetas de señales. Una etiqueta de la Banda de Bollinger superior no es en-y-de-sí una señal de venta. Una etiqueta de la banda inferior de Bollinger no está en-y-de-sí una señal de compra. En el tender precio mercados puede, y de hecho, caminar por la Banda de Bollinger superior y abajo de la banda inferior de Bollinger. Cierra fuera de las bandas de Bollinger son inicialmente señales de continuación, no señales de inversión. (Esto ha sido la base de muchos sistemas de la volatilidad de grupo de trabajo con éxito.) Los parámetros por defecto de 20 periodos para los que se mueven los cálculos de promedio y desviación estándar, y dos desviaciones estándar de la anchura de las bandas son sólo eso, los valores predeterminados. Los parámetros reales necesarios para cualquier tarea / mercado determinado pueden ser diferentes. El promedio desplegado como la Banda de Bollinger media no debe ser el mejor para cruces. Más bien, debe ser descriptivo de la tendencia a medio plazo. Para la contención de precios constante: Si se alarga el promedio del número de desviaciones estándar necesita ser aumentado de 2 a 20 periodos, a 2,1 a 50 periodos. Del mismo modo, si el promedio se acorta el número de desviaciones estándar debe reducirse de 2 a 20 periodos, a 1,9 a los 10 períodos. Bandas de Bollinger tradicionales se basan en una media móvil simple. Esto se debe a un promedio simple se utiliza en el cálculo de la desviación estándar y queremos ser lógicamente consistente. Exponenciales Bandas de Bollinger eliminan los cambios bruscos de la anchura de las bandas provocadas por grandes cambios de precios que salen de la parte posterior de la ventana de cálculo. medias exponenciales deben ser utilizados tanto para la banda media y en el cálculo de la desviación estándar. No hacer suposiciones estadísticas basadas en el uso del cálculo de la desviación estándar en la construcción de las bandas. La distribución de los precios de los valores no es normal y el tamaño de la muestra típica en la mayoría de las implementaciones de las Bandas de Bollinger es demasiado pequeño para la significación estadística. (En la práctica nos encontramos normalmente 90, no 95, de los datos dentro de las bandas de Bollinger con los parámetros por defecto) b nos dice dónde estamos en relación con las bandas de Bollinger. La posición dentro de las bandas se calcula utilizando una adaptación de la fórmula para el Estocástico B tiene muchos usos, entre los más importantes son la identificación de las divergencias, reconocimiento de patrones y la codificación de los sistemas de comercio que utilizan las bandas de Bollinger. Los indicadores pueden ser normalizadas con b, lo que elimina los umbrales fijados en el proceso. Para ello parcela de 50-período o bandas de Bollinger más largos en un indicador y luego calcular b del indicador. Ancho de banda ancha nos dice cómo son las Bandas de Bollinger. El ancho cruda se normaliza el uso de la banda media. Utilizando el ancho de banda parámetros por defecto es cuatro veces el coeficiente de variación. Ancho de banda tiene muchos usos. Su uso más popular es la de indentify el apretón, pero también es útil en la identificación de los cambios de tendencia. Bandas de Bollinger se pueden utilizar en la mayoría de series de tiempo financieras, incluyendo acciones, índices, divisas, commodities, futuros, opciones y bonos. Bandas de Bollinger se pueden utilizar en las barras de cualquier longitud, 5 minutos, una hora, diariamente, semanalmente, etc. La clave es que las barras deben contener suficiente actividad para dar una imagen robusta del mecanismo de formación de precios en el trabajo. Bandas de Bollinger no proporcionan asesoramiento continuo en vez ayudan indentify configuraciones donde las probabilidades pueden estar en su favor. Una nota de John Bollinger: Una de las grandes alegrías de haber inventado una técnica analítica tales como bandas de Bollinger es ver lo que otras personas hacen con ella. Estas normas que regulan el uso de las bandas de Bollinger se ensamblaron en respuesta a las preguntas frecuentes de los usuarios y nuestra experiencia de más de 25 años de uso de las bandas. Si bien hay muchas maneras de utilizar las Bandas de Bollinger, estas normas deben servir como un buen punto de inicio. Para aprender más acerca de las Bandas de Bollinger: Para asistir al seminario que cubre estas 22 reglas, haga clic en 22 Reglas para el uso de las bandas de Bollinger. copiar Bollinger Capital Management. Todos los derechos reservados.