Doble Media Móvil Exponencial De Excel

Suavizado y filtrado de suavizado son dos de las técnicas de series de tiempo más comúnmente utilizados para eliminar el ruido de los datos subyacentes para ayudar a revelar las características y componentes importantes (por ejemplo, tendencia, estacionalidad, etc.). Sin embargo, también podemos utilizar suavizado para rellenar los valores que faltan y / o llevar a cabo un pronóstico. En este tema, vamos a hablar de cinco (5) diferentes métodos de suavizado: media móvil ponderada (i WMA), suavizado exponencial simple, de suavizado exponencial doble, suavizado exponencial lineal y suavizado exponencial triple. ¿Por qué nos debe importar suavizado se utiliza muy a menudo (y abusado) en la industria para hacer un examen visual rápida de las propiedades de los datos (por ejemplo, tendencia, estacionalidad, etc.), caben en los valores que faltan, y llevar a cabo una muestra fuera de la rápida pronóstico. ¿Por qué tenemos tantas funciones de suavizado Como veremos más adelante en este documento, cada función trabaja para una hipótesis diferente acerca de los datos subyacentes. Por ejemplo, suavizamiento exponencial simple asume que los datos tienen una media estable (media o por lo menos un movimiento lento), de manera sencilla suavizado exponencial va a hacer mal en los datos de pronóstico que presentan estacionalidad o una tendencia. En este artículo, vamos a ir sobre cada función de suavizado, resaltar sus supuestos y parámetros, y demostrar su aplicación a través de ejemplos. Media móvil ponderada (WMA) Una media móvil es de uso general con datos de series de tiempo para suavizar las fluctuaciones a corto plazo y poner de relieve las tendencias o ciclos de más largo plazo. Una media móvil ponderada multiplicando los factores para dar diferentes pesos a los datos en diferentes posiciones en la ventana de muestra. La media móvil ponderada tiene una ventana fija (es decir, N) y los factores están típicamente elegido para dar más peso a las observaciones más recientes. El tamaño de la ventana (N) determina el número de puntos promediados en cada momento, por lo que un mayor tamaño de las ventanas es menos sensible a los nuevos cambios en la serie de tiempo original y un tamaño de ventana pequeña puede causar la salida alisada a ser ruidoso. Para los propósitos de la muestra de predicción: Ejemplo 1: Deja para tener en cuenta las ventas mensuales de la empresa X, utilizando un promedio de 4 meses (equivalente ponderado A) en movimiento. Tenga en cuenta que la media móvil siempre va a la zaga de los datos y el pronóstico fuera de muestra converge a un valor constante. Vamos a tratar de utilizar un sistema de ponderación (véase más adelante) que le da un mayor énfasis a la última observación. Hemos trazado el promedio móvil ponderado-iguales y WMA en el mismo gráfico. La AMM parece más sensible a los cambios recientes y fuera de la previsión de la muestra converge hacia el mismo valor que la media móvil. Ejemplo 2: Vamos a examinar la AMM en presencia de tendencia y estacionalidad. Para este ejemplo, así usar los datos de pasajeros de aerolíneas internacionales. La ventana de media móvil es de 12 meses. El MA y la AMM mantener el ritmo de la tendencia, pero el pronóstico fuera de muestra se aplana. Por otra parte, aunque la AMM exhibe cierta estacionalidad, que siempre está a la zaga de los datos originales. (Browns) simple de suavizado exponencial suavizado exponencial simple es similar a la AMM con la excepción de que el tamaño de la ventana si infinitos factores de ponderación y la disminuyen exponencialmente. Como hemos visto en la AMM, la exponencial simple es adecuado para series de tiempo con una media estable, o al menos significa un movimiento muy lento. Ejemplo 1: Le permite utilizar los datos de ventas mensuales (como lo hicimos en el ejemplo WMA). En el ejemplo anterior, se optó por el factor de suavizado para ser de 0,8, lo que plantea la pregunta: ¿Cuál es el mejor valor para el factor de suavizado La estimación del mejor valor de los datos utilizando la función TSSUB (para calcular el error), SUMSQ y Excel tablas de datos, se calculó la suma de los errores al cuadrado (SSE) y se representaron los resultados: la ESS alcanza su valor mínimo alrededor de 0,8, así que elegimos este valor para nuestra suavizado. (Holt-Winters) doble suavizado exponencial suavizado exponencial simple no hace bien en presencia de una tendencia, por lo que varias método ideado bajo el paraguas de doble exponencial se proponen para manejar este tipo de datos. NumXL apoya Holt-Winters suavizado exponencial doble, que tienen la siguiente formulación: Ejemplo 1: Vamos a examinar los datos de pasajeros de líneas aéreas internacionales Elegimos un valor alfa de 0,9 y una beta de 0.1. Tenga en cuenta que, aunque suavizado doble traza bien a los datos originales, el pronóstico fuera de muestra es inferior a la media móvil simple. ¿Cómo podemos encontrar los mejores factores de alisamiento Tomamos un enfoque similar a nuestro ejemplo simple de suavizado exponencial, pero modificado para dos variables. Calculamos la suma de los errores al cuadrado construir una tabla de datos de dos variables, y recoger los valores alfa y beta que minimizan la ESS en general. (Browns) lineal suavizado exponencial Este es otro método de la función de suavizado exponencial doble, pero tiene un factor de suavizado: suavizado Browns exponencial doble toma un parámetro menos de la función de Holt-Winters, pero no puede ofrecer un buen ajuste como la función. Ejemplo 1: Le permite utilizar el mismo ejemplo en Holt-Winters exponencial doble y comparar la suma óptima del error al cuadrado. El exponencial doble Browns no se ajusta a los datos de la muestra, así como el método de Holt-Winters, pero el fuera de la muestra (en este caso particular) es mejor. ¿Cómo podemos encontrar el mejor factor de suavizado () Utilizamos el mismo método para seleccionar el valor alfa que minimiza la suma del error al cuadrado. Por ejemplo, los datos de la muestra, la alfa se encuentra que es 0,8. (Winters) Triple suavizado exponencial El suavizado exponencial de triple toma en cuenta las variaciones estacionales, así como las tendencias. Este método requiere 4 parámetros: La formulación de alisamiento exponencial triple es más complicado que cualquiera de los anteriores. Por favor, consulte nuestro manual de referencia en línea para la formulación exacta. Ejemplo: Utilizando los datos de los pasajeros de las aerolíneas internacionales, podemos aplicar inviernos suavizado exponencial triples, encontrar los parámetros óptimos, y llevar a cabo un fuera de previsión de muestra. Obviamente, los inviernos de suavizado exponencial de triple se aplica mejor para esta muestra de datos, ya que las pistas así los valores y el fuera de previsión de muestra se observa una estacionalidad (L12). ¿Cómo podemos encontrar el mejor factor de suavizado () Una vez más, tenemos que escoger los valores que minimizan la suma total de los errores cuadrados (SSE), pero las tablas de datos pueden ser utilizados por más de dos variables, por lo que recurren a la Excel solucionador de: (1) Configuración del problema de minimización, con la ESS como la función de utilidad (2) las limitaciones de este problema apoyo Conclusión FilesHere tenemos tanto la tendencia constante y coeficientes estimados por suavizado exponencial. Los parámetros de las proyecciones, para el término constante y por el término de tendencia se pueden ajustar de forma independiente. Ambos paremeters debe estar entre 0 y 1. El pronóstico para el valor esperado para períodos futuros es la constante más un término lineal que depende del número de periodos en el futuro. Con un término lineal como parte de la previsión, este método hará un seguimiento de las tendencias en las series de tiempo. Utilizamos los mismos datos que para los otros métodos de pronóstico para la ilustración. Repetimos los datos a continuación. Recordemos que los datos simulados se inicia con una media constante de tiempo 10. En 11 los aumentos medios con una tendencia a la 1 hasta la hora 20 cuando la media se convierte en una constante de nuevo con el valor de 20. El ruido se simula mediante una distribución normal con media 0 y desviación estándar 3. los valores se redondean al entero más cercano. En cualquier momento T. sólo tres piezas de información son necesarios para calcular las estimaciones,,, y. Ilustramos los cálculos de tiempo de 20, utilizando los coeficientes estimados para el tiempo 19 y los datos de tiempo 20. Los parámetros se establecen con tres valores diferentes de como en la siguiente tabla. Las estimaciones del modelo para los tres casos se muestran junto con la media de la serie de tiempo en la siguiente figura. La figura muestra la estimación de la media en cada momento y no el pronóstico. La estimación con el valor más grande de la siguiente manera la tendencia con mayor precisión pero tiene más variabilidad. El pronóstico con el valor más pequeño de es considerablemente más suave, pero nunca corrige por completo de la tendencia. En comparación con el modelo de regresión, el método de suavizado exponencial nunca se olvida por completo de cualquier parte de su pasado. Por lo tanto, puede tomar más tiempo para recuperarse en caso de una perturbación en la media subyacente. Esto se ilustra en la siguiente figura, donde la varianza del ruido se establece en 0. Forecasting con Excel El pronóstico de poner en práctica las fórmulas de doble suavizado exponencial. El siguiente ejemplo muestra el análisis proporcionado por el complemento para los datos de la muestra en la columna B. Nosotros utilizamos los parámetros del segundo caso. Las primeras 10 observaciones son indexados -9 a 0. En comparación con la tabla anterior, los índices de época se desplazan -10. Los primeros diez observaciones proporcionan los valores de inicio para el pronóstico. Los valores de los coeficientes en el tiempo 0 se determinan por el método de regresión lineal. El resto de las estimaciones de los coeficientes en las columnas C y D se calculan con suavizado exponencial doble. La columna Fore (1) (E) muestra un pronóstico para un período en el futuro. Los valores de y están en las celdas C3 y D3, respectivamente. El intervalo de pronóstico está en la celda E3. Cuando el intervalo de pronóstico se cambia a un número más grande, los valores en la columna de la Fore se desplazan hacia abajo. La columna Err (1) (F) muestra la diferencia entre la observación y el pronóstico. La desviación estándar y media desviación media (MAD) se calculan en las celdas F6 y F7 respectively. Moving Promedios - simple y exponencial Medias Móviles - simple y exponencial Introducción medias móviles suavizan los datos de precios para formar una tendencia siguiente indicador. Ellos no predicen la dirección del precio, sino que definen la dirección de la corriente con un desfase. Las medias móviles se quedan, ya que se basan en los precios del pasado. A pesar de este retraso, los promedios móviles ayudan a la acción del precio lisa y filtrar el ruido. También forman los bloques de construcción para muchos otros indicadores y superposiciones de técnicas, tales como las Bandas de Bollinger. MACD y el Oscilador McClellan. Los dos tipos más populares de las medias móviles son la media móvil simple (SMA) y la media móvil exponencial (EMA). Estas medias móviles se pueden utilizar para identificar la dirección de la tendencia o definir de soporte y resistencia posibles niveles. Here039s un gráfico tanto con un SMA y un EMA en él: Cálculo Media Móvil Simple una media móvil simple se forma calculando el precio medio de un valor en un número específico de períodos. La mayoría de las medias móviles se basan en precios de cierre. A 5 días de media móvil simple es la suma de cinco días de los precios de cierre dividido por cinco. Como su nombre lo indica, una media móvil es un promedio que se mueve. Los datos antiguos se deja caer como viene disponga de nuevos datos. Esto hace que el medio para mover a lo largo de la escala de tiempo. A continuación se muestra un ejemplo de un 5-día de la mudanza evolución media de tres días. El primer día de la media móvil simple cubre los últimos cinco días. El segundo día de la media móvil cae el primer punto de datos (11) y añade el nuevo punto de datos (16). El tercer día de la media móvil continúa dejando caer el primer punto de datos (12) y añadir el nuevo punto de datos (17). En el ejemplo anterior, los precios aumentan gradualmente del 11 al 17 sobre un total de siete días. Observe que el promedio móvil también se eleva del 13 al 15 durante un período de cálculo de tres días. Observe también que cada valor promedio móvil está justo debajo del último precio. Por ejemplo, el promedio móvil para el día uno es igual a 13 y el último precio es de 15. Los precios de las anteriores cuatro días eran más bajos y esto hace que el promedio móvil de retraso. Móvil exponencial de las medias móviles exponenciales de cálculo de promedios reducir el retraso mediante la aplicación de un mayor peso a los precios recientes. La ponderación aplicada al precio más reciente depende del número de períodos de la media móvil. Hay tres pasos para el cálculo de una media móvil exponencial. En primer lugar, el cálculo de la media móvil simple. Una media móvil exponencial (EMA) tiene que empezar en alguna parte por lo que una media móvil simple se utiliza como el period039s anteriores EMA en el primer cálculo. En segundo lugar, calcular el multiplicador de ponderación. En tercer lugar, el cálculo de la media móvil exponencial. La fórmula a continuación es para una EMA 10 días. Un período de 10 de media móvil exponencial se aplica una ponderación 18.18 al precio más reciente. Un EMA de 10 periodos también se puede llamar un EMA 18.18. Un EMA de 20 periodos se aplica un 9,52 con un peso al precio más reciente (2 / (201) 0,0952). Observe que la ponderación para el período de tiempo más corto es más que la ponderación para el período de tiempo más largo. De hecho, la ponderación reduce a la mitad cada vez que se duplica el período de media móvil. Si quiere un porcentaje específico para un EMA, puede utilizar esta fórmula para convertirlo en períodos de tiempo y luego entrar en ese valor que el parámetro EMA039s: A continuación se muestra un ejemplo de hoja de cálculo de un 10 días de media móvil simple y un 10- días de media móvil exponencial de Intel. medias móviles simples son claros y requieren poca explicación. El promedio de 10 días, simplemente se mueve como nuevos precios estén disponibles y los precios antiguos entrega. La media móvil exponencial comienza con el simple valor promedio móvil (22.22) en el primer cálculo. Después de la primera cálculo, la fórmula normal de toma el control. Debido a un EMA comienza con una media móvil simple, su verdadero valor no se dio cuenta hasta 20 o más períodos más tarde. En otras palabras, el valor de la hoja de cálculo Excel puede diferir del valor de la gráfica debido al período de revisión retrospectiva corto. Esta hoja de cálculo sólo se remonta a 30 periodos, lo que significa que el efecto de la media móvil simple de 20 periodos ha tenido a disiparse. Stockcharts se remonta al menos 250 puntos (típicamente mucho más) para sus cálculos para los efectos de la media móvil simple en el primer cálculo se han disipado totalmente. El Lag Factor Cuanto más larga sea la media móvil, más el retraso. A 10 días de media móvil exponencial abrazará precios bastante estrecha y poco después de girar a su vez los precios. promedios móviles de corto son como barcos de alta velocidad - ágil y rápida a los cambios. Por el contrario, una media móvil de 100 días contiene una gran cantidad de datos del pasado que lo frena. medias móviles ya son como los petroleros océano - letárgicos y lentos para el cambio. Se necesita un movimiento de precios más amplia y duradera para un 100 días de media móvil para cambiar de rumbo. El gráfico anterior muestra el 500 ETF SampP con unos 10 días siguientes EMA cerca los precios y una media móvil de 100 días de molienda superior. Incluso con el descenso enero-febrero, los 100 días SMA llevó a cabo el curso y no se volvió hacia abajo. El 50-días de SMA encaja en algún lugar entre el día 10 y 100 medias móviles cuando se trata de el factor de desfase. Simple vs móvil exponencial Promedios A pesar de que existen claras diferencias entre los promedios móviles simples y medias móviles exponenciales, uno no es necesariamente mejor que el otro. las medias móviles exponenciales tienen menos retraso y son por lo tanto más sensibles a los precios recientes - y los cambios de precios recientes. las medias móviles exponenciales a su vez, antes de medias móviles simples. medias móviles simples, por otra parte, representan un verdadero medio de los precios para todo el período de tiempo. Como tal, las medias móviles simples pueden ser más adecuados para identificar niveles de soporte o resistencia. Mover preferencia promedio depende de los objetivos, el estilo analítico y horizonte temporal. Cartistas deben experimentar con ambos tipos de medias móviles, así como diferentes marcos de tiempo para encontrar el mejor ajuste. La siguiente tabla muestra IBM con el SMA de 50 días en rojo y la EMA de 50 días en verde. Tanto alcanzó su punto máximo a finales de enero, pero la disminución de la EMA fue más acusado que el de la media móvil. La EMA se presentó a mediados de febrero, pero el SMA continuó inferior hasta finales de marzo. Observe que el SMA se presentó más de un mes después de la EMA. Longitudes y plazos La longitud de la media móvil depende de los objetivos analíticos. promedios móviles de corto (5-20 períodos) son los más adecuados para las tendencias y el comercio a corto plazo. Cartistas interesados ​​en las tendencias a mediano plazo optaría por promedios móviles más largo, que podría extenderse 20-60 períodos. Los inversores a largo plazo preferirán las medias móviles con 100 o más períodos. Algunas longitudes medias móviles son más populares que otros. El promedio móvil de 200 días es quizás el más popular. Debido a su longitud, se trata claramente de una media móvil a largo plazo. A continuación, el promedio móvil de 50 días es muy popular por la tendencia a medio plazo. Muchos chartistas utilizan los promedios de 50 días y 200 días en movimiento juntos. A corto plazo, un promedio móvil de 10 días fue muy popular en el pasado porque era fácil de calcular. Uno simplemente añaden los números y se trasladó el punto decimal. Tendencia de identificación Las mismas señales se pueden generar utilizando las medias móviles simples o exponenciales. Como se señaló anteriormente, la preferencia depende de cada individuo. Estos ejemplos a continuación usarán ambas medias móviles simple y exponencial. El término promedio móvil se aplica tanto a los promedios móviles simple y exponencial. La dirección de la media móvil transmite información importante acerca de los precios. Una media móvil levantamiento muestra que los precios están aumentando en general. Una media móvil caída indica que los precios, en promedio, están cayendo. Un creciente movimiento promedio a largo plazo refleja una tendencia alcista a largo plazo. Un movimiento a largo plazo promedio caer refleja una tendencia a la baja a largo plazo. El gráfico anterior muestra 3M (MMM) con 150 días de media móvil exponencial. Este ejemplo muestra lo bien que funcionan las medias móviles cuando la tendencia es fuerte. El 150 días EMA rechazó en noviembre de 2007 y de nuevo en enero de 2008. Tenga en cuenta que se tomó un descenso del 15 para invertir el sentido de esta media móvil. Estos indicadores rezagados identificar las inversiones de tendencia que se producen (en el mejor) o después de que se produzcan (en el peor). MMM continuó inferior en marzo de 2009 y luego aumentó 40-50. Observe que la EMA de 150 días no apareció hasta después de este aumento. Una vez que lo hizo, sin embargo, continuó MMM más alta de los próximos 12 meses. Las medias móviles funcionan de manera brillante en las tendencias fuertes. Crossover dobles medias móviles se pueden utilizar juntos para generar señales de cruce. En el análisis técnico de los mercados financieros. John Murphy llama a este método de entrecruzamiento doble. cruces dobles implican una media móvil relativamente corta y una media relativamente larga en movimiento. Al igual que con todas las medias móviles, la longitud general de la media móvil define el marco temporal para el sistema. Un sistema que utiliza un EMA de 5 días y de 35 días EMA se consideraría a corto plazo. Un sistema que utiliza un 50-días de SMA y 200 días SMA se considerará a medio plazo, tal vez incluso a largo plazo. Un cruce alcista se produce cuando los más cortos en movimiento cruza por encima de la media móvil más larga. Esto también se conoce como una cruz de oro. Un cruce bajista se produce cuando los más cortos en movimiento cruza por debajo de la media móvil más larga. Esto se conoce como un centro muerto. Cruces del promedio móvil producen señales relativamente tarde. Después de todo, el sistema utiliza dos indicadores de retraso. Cuanto más largo sea el período de media móvil, mayor es el retraso en las señales. Estas señales funcionan muy bien cuando una buena tendencia se afianza. Sin embargo, un sistema de cruce de media móvil producirá una gran cantidad de señales falsas en la ausencia de una tendencia fuerte. También hay un método de cruce de triple que consiste en tres medias móviles. Una vez más, se genera una señal cuando la media móvil más corto cruza las dos medias ya en movimiento. Un simple sistema triple cruce podría implicar 5 días, 10 días y 20 días de medias móviles. El gráfico anterior muestra Home Depot (HD) con una EMA de 10 días (verde línea de puntos) y EMA de 50 días (línea roja). La línea de color negro es el cierre diario. El uso de un cruce de media móvil habría dado lugar a tres señales falsas antes de coger un buen comercio. La EMA de 10 días se rompió por debajo de la EMA de 50 días a finales de octubre (1), pero esto no duró mucho como el de 10 días se trasladó de nuevo por encima de mediados de noviembre (2). Esta cruz duró más tiempo, pero el siguiente cruce bajista en enero (3) se produjo cerca de los niveles finales de los precios de noviembre, lo que resulta en otro whipsaw. Este cruce bajista no duró mucho tiempo como el EMA de 10 días se trasladó de nuevo por encima de los 50 días a los pocos días (4). Después de tres malas señales, la cuarta señal presagiaba un fuerte movimiento mientras que la acción avanza sobre 20. Hay dos robos de balón aquí. En primer lugar, cruces son propensos a whipsaw. Un filtro de precio o tiempo se puede aplicar para ayudar a prevenir señales falsas. Los comerciantes pueden requerir el cruce de una duración de 3 días antes de actuar o exigir la EMA de 10 días para pasar por encima / debajo de la MME de 50 días por una cierta cantidad antes de actuar. En segundo lugar, MACD se puede utilizar para identificar y cuantificar estos cruces. MACD (10,50,1) mostrará una línea que representa la diferencia entre las dos medias móviles exponenciales. MACD se vuelve positivo durante una cruz de oro y negativa durante una cruz muertos. El oscilador Porcentaje Precio (PPO) puede ser utilizado de la misma manera para mostrar las diferencias porcentuales. Tenga en cuenta que el MACD y el PPO se basan en promedios móviles exponenciales y no coincidirán con las medias móviles simples. Este gráfico muestra Oracle (ORCL) con el de 50 días EMA, EMA de 200 días y el MACD (50,200,1). Había cuatro cruces del promedio móvil durante un período de 2 1/2 años. Los tres primeros dieron lugar a señales falsas o oficios mal. Una tendencia sostenida comenzó con el cuarto cruce como ORCL avanzó a mediados de los años 20. Una vez más, cruces del promedio móvil funcionan muy bien cuando la tendencia es fuerte, pero producen pérdidas en la ausencia de una tendencia. Precio crossover Las medias móviles también se pueden utilizar para generar señales con cruces de precios simple. Una señal de fortaleza se genera cuando los precios se mueven por encima de la media móvil. Una señal bajista se genera cuando los precios se mueven por debajo de la media móvil. cruces de precios se pueden combinar con el comercio dentro de la tendencia más grande. El promedio móvil más larga marca la pauta de la tendencia más grande y la media móvil más corta se utiliza para generar las señales. Uno buscaría cruces de precios alcistas sólo cuando los precios ya está por encima de la media móvil más larga son. Esta sería la negociación en armonía con la tendencia más grande. Por ejemplo, si el precio está por encima de la media móvil de 200 días, los chartistas serían sólo se centran en las señales cuando el precio se mueve por encima de los 50 días de media móvil. Obviamente, un movimiento por debajo de la media móvil de 50 días precedería una señal de este tipo, pero este tipo de cruces bajistas sería ignorado porque la tendencia más grande es hacia arriba. Un cruce bajista simplemente sugerir una retirada dentro de una tendencia alcista más grande. Una cruz de nuevo por encima de la media móvil de 50 días sería una señal de un repunte de los precios y la continuación de la tendencia alcista más grande. La siguiente tabla muestra Emerson Electric (EMR) con el EMA de 50 días y 200 días EMA. La acción se movió arriba y se mantenía por encima de la media móvil de 200 días en agosto. Había depresiones por debajo de la MME de 50 días a principios de noviembre y de nuevo a principios de febrero. Los precios se movieron rápidamente de nuevo por encima de la MME de 50 días para proporcionar señales alcistas (flechas verdes) en armonía con la tendencia alcista más grande. MACD (1,50,1) se muestra en la ventana del indicador para confirmar precio cruza por encima o por debajo de la MME de 50 días. La EMA 1-día es igual al precio de cierre. MACD (1,50,1) es positivo cuando el cierre está por encima de la MME de 50 días y negativo cuando el cierre es por debajo de la EMA de 50 días. las medias de soporte y resistencia en movimiento también pueden actuar como soporte en una tendencia alcista y la resistencia en una tendencia a la baja. Una tendencia alcista a corto plazo podría encontrar apoyo cerca de la media móvil simple de 20 días, que también se utiliza en las bandas de Bollinger. Una tendencia alcista a largo plazo podría encontrar apoyo cerca de la media móvil simple de 200 días, que es el promedio móvil más popular a largo plazo. Si el hecho, la media móvil de 200 días podrá ofrecer soporte o resistencia simplemente porque es tan ampliamente utilizado. Es casi como una profecía autocumplida. El gráfico anterior muestra el NY compuesto con la media móvil simple de 200 días a partir de mediados de 2004 hasta finales de 2008. El 200 días proporcionó apoyo en numerosas ocasiones durante el avance. Una vez que la tendencia se invirtió con un descanso de doble soporte superior, el promedio móvil de 200 días actuó como resistencia en torno a 9500. No hay que esperar de soporte y resistencia niveles exactos de las medias móviles, especialmente ya medias móviles. Los mercados están impulsados ​​por la emoción, lo que los hace propensos a los rebasamientos. En lugar de los niveles exactos, medias móviles pueden ser utilizados para identificar de soporte o resistencia zonas. Conclusiones Las ventajas de utilizar las medias móviles deben sopesarse frente a las desventajas. Las medias móviles están siguiendo la tendencia o retraso, los indicadores que serán siempre un paso por detrás. Esto no es necesariamente una mala cosa sin embargo. Después de todo, la tendencia es su amigo y lo mejor es operar en la dirección de la tendencia. Las medias móviles aseguran que un comerciante está en línea con la tendencia actual. A pesar de que la tendencia es su amigo, los valores pasan una gran cantidad de tiempo en los mercados laterales, que hacen ineficaces las medias móviles. Una vez en una tendencia, las medias móviles se mantendrá en, sino también dar señales de retraso. Don039t espera vender en la parte superior y en la parte inferior comprar usando medias móviles. Al igual que con la mayoría de las herramientas de análisis técnico, los promedios móviles no deben utilizarse por sí solos, sino en conjunción con otras herramientas complementarias. Chartistas pueden utilizar las medias móviles para definir la tendencia general y luego usar el RSI para definir los niveles de sobrecompra o sobreventa. Adición de medias móviles a stockcharts Gráficas Las medias móviles están disponibles como una función de superposición de precios en el banco de trabajo SharpCharts. Mediante el menú desplegable de superposiciones, los usuarios pueden elegir entre una media móvil simple o un promedio móvil exponencial. El primer parámetro se utiliza para establecer el número de períodos de tiempo. Un parámetro opcional se puede añadir para especificar qué campo de precio debe ser usado en los cálculos - O para el Abierto, H para el Alto, L para el bajo, y C para el Close. Una coma se utiliza para separar los parámetros. Otro parámetro opcional se puede añadir a cambiar las medias móviles a la izquierda (pasado) o derecha (futuro). Un número negativo (-10) se desplazaría de la media móvil a la izquierda a 10 periodos. Un número positivo (10) se desplazaría de la media móvil a la derecha 10 periodos. medias móviles múltiples se pueden superponer la trama precio, simplemente añadiendo otra línea de capas a la mesa de trabajo. stockcharts miembros pueden cambiar los colores y el estilo para diferenciar entre múltiples medias móviles. Después de seleccionar un indicador, abra Opciones avanzadas haciendo clic en el pequeño triángulo verde. Opciones avanzadas también se puede utilizar para agregar una superposición de media móvil con otros indicadores técnicos como el RSI, CCI, y Volumen. Haga clic aquí para ver un gráfico en vivo con varios promedios móviles diferentes. El uso de medias móviles con stockcharts Scans Estos son algunos barridos de muestra que los miembros stockcharts pueden utilizar para explorar en busca de diversas situaciones de media móvil: alcista media móvil de la Cruz: Este exploraciones busca compañías con una de 150 días el aumento promedio móvil simple y una corrección alcista del 5 - día EMA y 35 días EMA. El promedio móvil de 150 días está aumentando el tiempo que está operando por encima de su nivel de hace cinco días. Una corrección alcista se produce cuando la EMA de 5 días se mueve por encima de la EMA de 35 días en el volumen por encima del promedio. Bajista media móvil de la Cruz: Este exploraciones busca compañías con una caída de 150 días promedio móvil simple y una cruz bajista de la EMA de 5 días y de 35 días EMA. El promedio móvil de 150 días se está cayendo, siempre que se negocia por debajo de su nivel de hace cinco días. Un cruce bajista se produce cuando la EMA de 5 días se mueve por debajo de la EMA de 35 días en el volumen por encima del promedio. Para Estudiar el libro de John Murphy039s tiene un capítulo dedicado a las medias móviles y sus diversos usos. Murphy cubre los pros y los contras de las medias móviles. Además, Murphy muestra cómo las medias móviles funcionan con bandas de Bollinger y los sistemas de comercio basado canal. Análisis Técnico de los Mercados Financieros John MurphyDouble (D-EMA) y Triple Media Móvil Exponencial (T-EMA) La doble y triple media móvil exponencial fueron creados por Patrick Mulloy y publicado por primera vez en la edición de febrero de 1994 del análisis técnico de acciones amp Materias Primas revista 8211 datos alisado con menos retraso. Mulloy indica en su artículo: promedios 8220Moving tienen un tiempo de retardo perjudicial que aumenta a medida que aumenta la longitud media móvil. La solución es una versión modificada de suavizado exponencial con menos retraso time.8221 como una EMA. la D-EMA y T-EMA se aplican más peso a los datos más recientes, en un intento de suavizar el ruido sin dejar de ser muy reactivos a los cambios en los datos. Esto no se consigue simplemente suavizado doble y triple como se puede suponer. Para hacerlo da lugar a la ponderación que se asemeja a una distribución log-normal hacia atrás, más bien como una media móvil triangular, pero suave y desplazado hacia delante. A continuación se puede ver cómo la ponderación se asigna por un solo, doble y triple media móvil exponencial suavizada en comparación con un estándar de EMA y SMA: Como se puede ver por la doble y triple suavizado un EMA la ponderación ya no se centra en los datos más recientes. El actual doble y triple móvil exponencial se aplica media del pesaje muy fuertemente a los datos más recientes, como se ilustra en el siguiente gráfico: Cómo calcular una doble exponencial de media móvil y T-EMA exponencial doble MA Fórmula: D-EMA 2EMA 8211 EMA (EMA ) Triple exponencial MA fórmula: T-EMA (3EMA 3EMA (EMA)) EMA (EMA (EMA)) EMA EMA (1) (Cerrar EMA (1)) N El período de regulación. He aquí un ejemplo de un 3 período de doble media móvil exponencial y Triple EMA: triple media móvil exponencial y D-EMA archivo de Excel Hemos construido una hoja de cálculo para calcular la D-EMA y T-EMA y hemos puesto a disposición para su descarga gratuita. Encontrar el archivo en el siguiente vínculo cerca de la parte inferior de la página, debajo de Descargas 8211 Indicadores técnicos: Doble (D-EMA) y triple media móvil exponencial (EMA-T). Doble EMA, EMA y una triple media móvil simple Doble y Triple móvil exponencial Los resultados promedio Nos encontramos con ellos a través de pruebas a través de más de 300 años de datos a través de 16 diferentes mercados mundiales. Estos son los resultados: Más de esta serie: Hemos realizado y seguirá realizando pruebas extensas en una variedad de indicadores técnicos. Ver cómo se realizan y los que se revelan como los mejores en el indicador técnico Lucha por la supremacía. double Medias Móviles Exponenciales Explicación Los comerciantes se han basado en las medias móviles para ayudar a identificar los puntos de entrada de alta probabilidad de comercio y salidas rentables para muchos años. Un problema bien conocido con medias móviles, sin embargo, es el retraso grave que está presente en la mayoría de tipos de medias móviles. La media móvil exponencial doble (DEMA) proporciona una solución mediante el cálculo de un promedio de una metodología más rápido. Historia de la doble media móvil exponencial En el análisis técnico. el promedio a largo plazo en movimiento se refiere a un promedio de precio de un instrumento de negociación en particular durante un período de tiempo especificado. Por ejemplo, un promedio móvil de 10 días calcula el precio medio de un instrumento específico en los últimos 10 diez días al promedio móvil de 200 días calcula el precio medio de los últimos 200 días. Cada día, el período de revisión retrospectiva avanza a basar los cálculos en el último número X de días. Una media móvil aparece como una línea lisa, curva que proporciona una representación visual de la tendencia a largo plazo de un instrumento. promedios móviles más rápidos, con períodos más cortos de revisión retrospectiva, son agitadas promedios de movimiento más lento, con períodos de revisión retrospectiva más largos, son más suaves. Debido a que una media móvil es un indicador que mira hacia atrás, se está quedando. El promedio exponencial doble movimiento (DEMA), que se muestra en la Figura 1, fue desarrollado por Patrick Mulloy en un intento de reducir la cantidad de tiempo de retraso se encuentra en las medias móviles tradicionales. Fue introducido por primera vez en el febrero de 1994, análisis técnico de acciones amplificador revista Commodities en el artículo Mulloys suavizado de datos con promedios móviles más rápidos. (Para una cartilla en el análisis técnico, eche un vistazo a nuestra Tutorial de Analysis Técnica.) Figura 1: Esta tabla de un minuto de la e-mini Russell contrato 2000 de futuros muestra dos dobles medias móviles exponenciales diferentes a 55 periodo aparece en azul, un 21-periodo en rosa. Cálculo de un DEMA Como Mulloy explica en su artículo original, el DEMA no es sólo un doble EMA con el doble de tiempo de espera de un solo EMA, pero es una aplicación compuesta de EMA individuales y dobles que producen otra EMA con menos retraso que cualquiera de los originales dos. En otras palabras, el DEMA no es simplemente dos EMA combinados, o un promedio móvil de una media móvil, pero es un cálculo de ambos EMA individuales y dobles. Casi todas las plataformas de análisis de comercio tienen el DEMA incluye como indicador de que se puede añadir a los gráficos. Por lo tanto, los operadores pueden utilizar el DEMA sin conocer las matemáticas detrás de los cálculos y sin tener que escribir o introducir cualquier código. Comparando el DEMA con medias móviles tradicionales medias móviles son uno de los métodos más populares de análisis técnico. Muchos comerciantes los utilizan para detectar las inversiones de tendencia. especialmente en un cruce de media móvil, en el que dos medias móviles de diferentes longitudes se colocan en un gráfico. Puntos en los que las medias móviles se cruzan puede significar la compra o venta de oportunidades. El DEMA puede ayudar a los comerciantes retrocesos puntuales antes porque es más rápido para responder a los cambios en la actividad del mercado. La figura 2 muestra un ejemplo de la e-mini Russell 2000 contrato de futuros. Este gráfico de una hora ha cuatro medias móviles aplicado: 21-período de DEMA (rosa) 55-período de DEMA (azul oscuro) 21-período de MA (azul claro) 55-período de MA (verde claro) Figura 2: Esta gráfica de un minuto de el e-mini Russell 2000 contrato de futuros ilustra el tiempo de respuesta más rápido de la DEMA cuando se utiliza en un cruce. Observe cómo el cruce DEMA en ambos casos aparece significativamente más pronto que los cruces MA. El primer crossover DEMA aparece a las 12:29 y la siguiente barra se abre a un precio de 663.20. El cruce MA, por otro lado, se forma en 12:34 y la siguiente bares precio de apertura se encuentra en 660,50. En la siguiente serie de cruces, el crossover DEMA aparece en 1:33 y el siguiente bar abre a 658. El MA, por el contrario, las formas a las 1:43, con la próxima apertura de bar en 662.90. En cada caso, el cruce DEMA proporciona una ventaja en entrar en la tendencia anterior a la de cruce MA. (Para mayor comprensión, leer el Tutorial Medias Móviles.) De Comercio con un DEMA Lo anterior se mueven ejemplos promedio de cruce ilustran la efectividad del uso de la media móvil exponencial doble más rápido. Además de utilizar la DEMA como un indicador independiente o en una configuración de cruce, la DEMA se puede utilizar en una variedad de indicadores donde la lógica se basa en un promedio móvil. herramientas de análisis técnico, tales como bandas de Bollinger. media móvil de convergencia / divergencia (MACD) y el triple media móvil exponencial (TRIX) se basa en mover los tipos de medios y puede ser modificado para incorporar una DEMA en lugar de otros tipos más tradicionales de las medias móviles. La sustitución de la DEMA puede ayudar a los comerciantes lugar diferente compra y venta de oportunidades que están por delante de los proporcionados por el MAS o EMA utilizado tradicionalmente en estos indicadores. Por supuesto entrar en una tendencia más pronto que tarde normalmente conduce a mayores ganancias. La figura 2 ilustra este principio - si tuviéramos que utilizar los cruces como compra y venta de señales. entraríamos en los oficios significativamente más temprano cuando se utiliza el cruce DEMA en comparación con el cruce de MA. Los comerciantes línea de fondo y los inversores se han utilizado durante mucho tiempo medias móviles en su análisis de mercado. Las medias móviles son una herramienta de análisis técnico ampliamente utilizado que proporciona un medio de visualización e interpretación de la tendencia a largo plazo de un determinado instrumento comercial rápidamente. Puesto que las medias móviles por su propia naturaleza son indicadores rezagados. es útil para modificar la media móvil con el fin de calcular un indicador más rápido, más sensible. La doble media móvil exponencial proporciona a los operadores e inversores una vista de la tendencia a largo plazo, con la ventaja añadida de ser un promedio móvil más rápido con menos tiempo de retraso. (Para leer relacionados, echa un vistazo a la media móvil simple y MACD Combo Vs. Medias móviles exponenciales.) QuotHINTquot es un acrónimo que significa para los ingresos quothigh sin taxes. quot Se aplica a altos ingresos que evitan el pago de la renta federal. Un creador de mercado que compra y vende bonos corporativos extremadamente corto plazo denominados papeles comerciales. Un distribuidor de papel es típicamente. Un pedido realizado a una casa de valores para comprar o vender un número determinado de acciones a un precio determinado o mejor. El libre adquisición y venta de bienes y servicios entre los países sin la imposición de restricciones tales como. En el mundo de los negocios, un unicornio es una empresa, por lo general una start-up que no tiene un registro de funcionamiento establecido. Una cantidad que un propietario debe pagar antes de que el seguro cubrirá los daños causados ​​por un huracán.