Bollinger Band Trading System Afl

Bollinger Bandas Estrategia 8211 Cómo comerciar el apretón El apretón es uno Bollinger bandas estrategia que usted necesita saber hoy I8217m va a discutir una gran estrategia Bollinger Bands. A lo largo de los años he visto que muchas estrategias comerciales van y vienen. Lo que suele suceder es que una estrategia de negociación funciona bien en condiciones específicas del mercado y se convierte en muy popular. Una vez que las condiciones del mercado cambian, la estrategia ya no funciona y es rápidamente reemplazada por otra estrategia que funciona en las actuales condiciones del mercado. Cuando John Bollinger presentó la Estrategia de Bandas de Bollinger hace más de 20 años fui escéptico acerca de su longevidad. Pensé que iba a durar un corto tiempo y se desvanecería en la puesta del sol como la mayoría de las estrategias comerciales populares de la época. Tengo que admitir que estaba equivocado y Bollinger Bands se convirtió en uno de los más confiados en los indicadores técnicos que se creó ¿Cuáles son las bandas de Bollinger Para aquellos de ustedes que no están familiarizados con Bollinger Bands it8217s más bien un simple indicador. Comienza con la media simple de 20 días de los precios de cierre. Las bandas superior e inferior se establecen entonces dos desviaciones estándar por encima y por debajo de esta media móvil. Las bandas se alejan del promedio móvil cuando la volatilidad se expande y se mueven hacia el promedio móvil cuando la volatilidad se contrae. Longitud de muchos comerciantes de la media móvil en función del marco de tiempo que utilizan. Para la demostración de today8217s confiaremos en los ajustes estándar para guardar cosas simples. Observe en este ejemplo cómo las bandas se expanden y contraen dependiendo de la volatilidad y el rango de negociación del mercado. Observe cómo las bandas se estrechan y se ensanchan de forma dinámica en función de los cambios diarios en la acción de precios. Las bandas de contrato y ampliar en función de los cambios diarios en la volatilidad La banda de Bollinger Ancho-Hay8217s un indicador adicional que trabaja de la mano con Bollinger Bands que muchos comerciantes no saben. It8217s realmente parte de las bandas de Bollinger, pero como las bandas de Bollinger siempre se dibujan en la tabla en lugar de debajo de la tabla no hay lugar lógico para poner este indicador cuando se representa la fórmula de las bandas reales. El indicador se denomina Ancho de banda y el único propósito de este indicador es restar el valor de banda inferior de la banda superior. Observe en este ejemplo cómo el indicador de Ancho de Banda da lecturas más bajas cuando las bandas se contraen y lecturas más altas cuando las bandas se están expandiendo. El ancho de banda es parte del indicador de banda de Bollinger Una estrategia de bandas de Bollinger consiguió mi atención I8217ve usó las bandas de Bollinger de muchas maneras diferentes a lo largo de los años con resultados positivos. Una Estrategia Bollinger Bands en particular que utilizo cuando la volatilidad está disminuyendo en los mercados es la estrategia de entrada de Squeeze. Es una estrategia muy simple y funciona muy bien para acciones, futuros, divisas y contratos de materias primas. La estrategia Squeeze se basa en la idea de que una vez que la volatilidad disminuye durante largos períodos de tiempo la reacción opuesta ocurre típicamente y la volatilidad se expande mucho otra vez. Cuando la volatilidad se expande, los mercados generalmente comienzan a tener una tendencia fuerte en una dirección durante un corto período de tiempo. El Squeeze comienza con el ancho de banda haciendo un mínimo de 6 meses. No importa lo que el número real es porque sólo en relación con el mercado que está buscando para el comercio y nada más. En este ejemplo, puede ver que las acciones de IBM alcanzan el nivel más bajo de volatilidad en 6 meses. Nótese cómo el precio de la acción apenas se mueve en el momento en que se alcanza el límite de 6 meses de ancho de banda. Este es el momento de empezar a mirar a los mercados porque los niveles bajos de banda de 6 meses generalmente preceden a los movimientos direccionales fuertes. Tenga en cuenta el rango de negociación estrecha en el momento en que se genera la señal En este ejemplo se puede ver cómo las existencias de IBM rompe fuera de la banda Bollinger superior inmediatamente después de que el nivel de ancho de banda de las existencias alcanzó 6 meses bajo. Esta es una ocurrencia muy común y uno que usted debe comenzar a mirar hacia fuera para sobre una base diaria. El ancho de banda de 6 meses es un gran indicador que precede al fuerte impulso direccional. En este ejemplo se puede ver cómo Apple Computers alcanza el nivel de ancho de banda más bajo en 6 meses y un día después el stock se rompe fuera de la banda superior. Este es el tipo de ajustes que desea supervisar diariamente cuando se utiliza el indicador Band-Width para Squeeze set ups. Apple alcanza la menor lectura de ancho de banda en 6 meses Observe cómo el ancho de banda comienza a aumentar rápidamente después de alcanzar el nivel bajo de 6 meses. El precio de la acción por lo general comenzará a moverse más alto dentro de unos días de la banda de 6 meses de ancho bajo. La volatilidad y el impulso comienzan a elevarse después de los 6 meses de ancho de banda Bajo Cosas a tener en cuenta El Squeeze es uno de los métodos más simples y más eficaces para medir la volatilidad del mercado, la expansión y la contracción. Siempre recuerde que los mercados pasan por diferentes ciclos y una vez que la volatilidad disminuye a un mínimo de 6 meses, generalmente ocurre una reversión y la volatilidad comienza a subir de nuevo. Cuando la volatilidad comienza a aumentar los precios suelen comenzar a moverse en una dirección durante un corto período de tiempo. Deseándole mejor, Roger Scott Senior Trainer Mercado GeeksBetter System Trader Better System Trader es el podcast y blog dedicado a los comerciantes sistemáticos, proporcionando consejos prácticos de expertos en comercio de todo el mundo. Blast Buy 038 Hold con esta sencilla estrategia Bollinger Band En el episodio 4 del podcast de Better System Trader. Nick Radge analiza algunas ideas comerciales que utiliza para crear sistemas rentables. Menciona una idea de Bollinger Band que también se publica en su libro Unholy Grails. Nick dice que la estrategia que probamos y mostró resultados muy prometedores fue una entrada usando una banda de Bollinger y una salida usando la banda de Bollinger opuesta, pero usamos 3 desviaciones estándar para la entrada y 1 desviación estándar para la salida, sólo para mantener La trailing stop un poco más fuerte.8221 En Unholy Grails la estrategia se utiliza en el mercado de valores de Australia, pero en este artículo iba a probarlo en el Nasdaq 100 en lugar de determinar si la estrategia tiene potencial en otros mercados. Las reglas de comercio En primer lugar, aquí están los parámetros de prueba: Período: gráficos Diarios Universo: Nasdaq 100, utilizando componentes históricos para eliminar el sesgo de supervivencia, los datos de los datos Premium Período de prueba: Del 01/01/2005 al 1/1/2015. Este período fue elegido porque tiene una mezcla de los mercados de toros y osos, junto con alta y baja volatilidad Patrimonio inicial: 100.000 Número máximo de operaciones simultáneas: 6 Posición: Cada posición será 1/6 de 100.000 Beneficios compuestos: No Comisiones: 10 de cada manera Apalancamiento: 0 Ahora para las reglas de entrada y salida. En el libro de Nicks, utiliza 100 bandas de Bollinger período tan bien hacer lo mismo. La Banda de Bollinger superior será 3 desviaciones de la línea central, la Banda de Bollinger inferior será 1 desviación por debajo de la línea central. Entrada: Compra en el Abierto el día después de que una acción cierra por encima de la parte superior Bollinger Banda Salida: Salida en el Abierto el día después de que una acción cierra debajo de la Banda Baja Bollinger Aquí está un ejemplo de una entrada (10/05/2007) y la salida Para AAPL: El retorno anual de la estrategia básica es casi 20 mejor que Buy hold amp con menos de la mitad de la reducción. La curva de equidad de la estrategia básica muestra un aumento general en el patrimonio con algunos períodos de reducción: Adición de un filtro de mercado Un filtro de mercado se utiliza para activar o desactivar una estrategia basada en condiciones de mercado más amplias. Como este es un sistema largo sólo que probablemente no quiere entrar en operaciones en un mercado bajista tan bien sólo entrar en operaciones cuando el índice está aumentando. Con el SampP 500 el índice más utilizado por los profesionales financieros, iban a utilizar eso para el filtro de índice. En esta prueba un mercado alcista se definirá como el cierre del índice por encima de la media móvil sencilla de 100 días cuando el índice se cierra por debajo de la media móvil de 100 días es un mercado bajista y no entraremos en operaciones hasta que los precios vuelvan a cerrarse por encima de los 100 días promedio. El promedio móvil de 100 días fue elegido para que coincida con el valor de Bollinger Band, otras longitudes de promedio móvil pueden funcionar mejor, pero tendrá que ser probado. Los resultados: El filtro de índice ha mejorado la calidad de la estrategia, con un mayor retorno, una reducción más baja y un mayor ratio de ganancias / pérdidas con menos operaciones. Hay períodos durante la prueba donde se presentan más señales de entrada de comercio que podemos tomar usando un máximo de 6 posiciones, por lo que tenemos que decidir qué acciones elegir cuando esto sucede. Vamos a intentar una estrategia de clasificación básica para sistematizar el proceso de selección. Clasificación Cuando un número de entradas de acciones se producen en el mismo día que tenemos que tomar una decisión sobre cuáles tomar. Podríamos elegirlos al azar pero tendríamos que ejecutar las simulaciones de monte carlo para obtener una mejor indicación de las posibles variaciones utilizando este método. Prefiero añadir un sistema de clasificación simple a la estrategia para que la selección de valores sea completamente sistemática. La estrategia de clasificación que voy a utilizar aquí se basa en lo que creo que es la fuerza de las estrategias. Espero que la estrategia se desempeñe mejor justo después de un mercado bajista o un período de consolidación, entrar en el inicio de un nuevo mercado alcista o salir de la consolidación y montar más alto. En este caso, se va a tratar de clasificación por la tasa de cambio en los últimos 90 días, por lo que las acciones con la menor tasa de cambio tendrá una prioridad más alta que aquellos con una gran tasa de cambio. Lógicamente, tiene sentido, pero ¿qué nos dicen los resultados? La estrategia de clasificación produjo un mayor rendimiento anual, con menor reducción, un menor número de operaciones y una mayor victoria. Puede no haber afectado a muchos oficios por lo que la adición de la clasificación no puede ser estadísticamente significativa, pero sí proporciona un método sistemático para elegir las existencias cuando se presentan múltiples oportunidades. El poder de Compounding Hasta ahora weve visto la estrategia básica supera ligeramente Buy amp Hold, pero con bajadas considerablemente más bajos. La inclusión de un Filtro de Índice y la clasificación por ROC más pequeño ha mejorado la estrategia, aunque los resultados no son sobresalientes. Estrategia básica con filtro de índice y menor ranking de ROC Estrategia básica con filtro de índice y ROC clasificación amp beneficios compuestos Actualización 27/4 8211 Según lo solicitado por Rick, aquí está un histograma de distribuciones , Con la mayoría de los oficios en el rango de -25 a 70 y algunas operaciones con 100 y más alto: Con los beneficios compuestos tenemos ahora una estrategia que produce más del doble de los retornos de Buy Hold amp con sólo la mitad de la reducción. La tasa de triunfo de 73.33 y la relación triunfo / pérdida de 3.33 también son buenas para un sistema de tendencia siguiente. Parece que la estrategia tiene cierto potencial y merece más investigación. Algunas áreas de consideración podrían ser: La longitud de las bandas de Bollinger, Diferentes filtros de mercado, Más adaptable trailing stops, Clasificación basada en otras métricas, Idoneidad para otros mercados. Como una copia del código de AmiBroker Quieres obtener las últimas actualizaciones automáticamente La mejor manera de ser notificado cuando se publica algo nuevo es inscribirse en la lista de correo electrónico a continuación y así estar seguro de hacerle saber: 004 - Nick Radge 005 - Kevin Davey Posts relacionados Comentarios Hans van der Helm Gracias por el artículo muy interesante 8220Blast Buy amp Hold con esta simple Bollinger Band strategy8221. I8217m usando Amibroker también. ¿Es posible publicar (o enviarme) el código de este sistema Gracias de antemano. Saludos cordiales, Hans van der Helm Hola Hans, I8217ve acaba de enviarle un correo electrónico el código AFL, espero que ayude. Andrew - Gracias por escribir. Estoy interesado en el afl. Apreciar su trabajo en esto. Gracias Derrick, le he enviado una copia de la AFL. Gracias por la gran información. ¿Podría por favor enviar un correo electrónico a la afl Gracias. Esta estrategia es la estrategia de acciones sólo Hola Casey, I8217ve sólo lo probó en las poblaciones sin embargo, puede trabajar en futuros / forex, etc Puedo proporcionar el código AmiBroker si desea probarlo por sí mismo Artículo bonito. ¿Puede por favor enviar el código AFL Gracias Bob, I8217ve acaba de enviarle el código AFL. Gracias por esa entrevista con Nick y el análisis de su sistema Bollinger Band. Mirando hacia el código AFL. Muy interesante. Saludos John, acabo de enviarte el código AFL. Realmente disfrutando de los podcasts y la gran información que usted proporciona. ¿Podría por favor enviar a través del código AFL. Muchas gracias, tengo dos cosas: (a) ¿Podría publicar los resultados desde el inicio del índice Aunque hay una tendencia a la baja, el período elegido tiene dos tendencias ascendentes. (B) ¿Cuál fue la contribución de AAPL y GOOG en los resultados? Si usted eliminara esas compañías del índice, ¿cuál sería el resultado de esto, porque es poco probable que tenga empresas similares en un futuro próximo. ¿Hasta qué punto sus resultados están influenciados por unos cuantos valores extremos? Gran punto sobre la consideración de los valores atípicos. Comprobé los resultados comerciales y los oficios con los mayores rendimientos weren8217t en realidad AAPL o GOOG. De hecho, la estrategia no tuvo un comercio en GOOG en absoluto y AAPL fue sólo el 3 º más alto, aquí están los 5 primeros: GILD: 213.98 BIDU: 137.33 AAPL: 107.10 EXPE: 103.48 QVCA: 98.10 Si me quitar todos los oficios AAPL, La rentabilidad anual es 18.43 y DD es -23.60 por lo que los rendimientos son ligeramente más bajos, pero who8217s para saber lo que va a pasar en el futuro 8211 AAPL puede continuar más alto, otra acción podría tomar el relevo, esta estrategia puede fallar miserablemente mañana, nunca sabemos. Gracias Todavía estoy preocupado por outliers. Sería bueno si pudieras añadir al blog un histograma de los rendimientos por acción negociada, tal vez al menos los 30 primeros. A continuación, quedará claro si el rendimiento se debió a unos pocos valores aleatorios o debido al método. Disculpas por la solicitud, pero no tengo los datos para hacerlo, de lo contrario lo haría. Hola Rick, I8217ve añadió un gráfico que muestra los retornos. La mayor parte de los oficios se encuentran en el rango de -25 a 70, con unos pocos 100 o más. Espero que responda a sus preguntas. Tenga en cuenta que esta investigación no es un sistema de comercio completo, es sólo un punto de partida. El propósito de la investigación fue determinar si la estrategia que Nick menciona en el podcast tiene potencial en otros mercados. Parece que puede, pero más investigación, obviamente, tiene que ser completado antes de tomar más. Si usted puede yo recomiendo altamente conseguir algunos datos y funcionar algunas de estas pruebas usted mismo, I8217m seguro que la estrategia se podría mejorar así que I8217d esté interesado para oír sus resultados. Excelente escribir. It8217s increíble lo que un sistema simple con sólo unos pocos ajustes puede hacer. Me gustaría apreciar una copia del código AFL para que pueda ver si puedo hacer algunos otros ajustes que podrían ayudar. Gracias. Hola Gav, me alegra que lo hayas disfrutado. Sí, he encontrado que los sistemas simples son a menudo los mejores, espero escuchar lo que descubres en tus pruebas. La AFL está en camino. 8230 Blast Buy amp Hold con esta simple estrategia Bollinger Band Better System Trader En el episodio 4 del podcast de Better System Trader, Nick Radge analiza algunas ideas comerciales que utiliza para crear sistemas rentables. Menciona una idea de Bollinger Band que también se publica en su libro Unholy Grails. Nick dice: la estrategia que probamos y mostró resultados muy prometedores fue una entrada usando una banda de Bollinger y una salida usando la banda de Bollinger opuesta, pero usamos 3 estándar 8230 8230 Klla: Blast Buy hold amp con esta simple estrategia Bollinger Band 8211 Better System Trader 8230 La negociación de acciones, opciones, futuros y divisas implica un riesgo significativo de pérdida y no es adecuado para todos. El desempeño pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros. ADXxBollingerband 8211 Amibroker AFL código ADXxBollingerband indicador se deriva utilizando ADX y Bollinger Bandwidth. Es otra codificación cruzada de conversión de MQL4 código Amibroker AFL código. Y ADXxBollingerband está inspirado en Waddah Attar ADXxBollinger Indicator uno de los indicadores más populares entre la comunidad opensource mql4. Interpretación ADX El índice direccional medio (ADX) se utiliza para medir la fuerza o debilidad de una tendencia, no la dirección real. El movimiento direccional se define por DI y - DI. En general, los toros tienen el borde cuando DI es mayor que 8211 DI, mientras que los osos tienen el borde cuando 8211 DI es mayor. Bollinger BandWidth mide la diferencia entre la banda superior y la banda inferior. El ancho de banda disminuye a medida que las Bandas de Bollinger se estrechan y aumenta a medida que las Bandas de Bollinger se ensanchan. Debido a que las Bandas de Bollinger están basadas en la desviación estándar, el ancho de banda decreciente refleja la volatilidad decreciente y el aumento del Ancho de Banda refleja la creciente volatilidad. Los valores con baja volatilidad tendrán valores de BandWidth más bajos que los valores con alta volatilidad. 1) Si DI-DI, ADX x Bollinger valor de ancho de banda representa tendencia alcista con aumento en la barra de histograma muestra el aumento de la volatilidad y las tendencias, el aumento en el ancho de banda de bollinger y la disminución del contraste en la barra de histograma sugiere disminución de la volatilidad seguida por la disminución de la tendencia. Se muestra como barras de histograma de color verde en el gráfico. 2) Si - DIDI ADX x Bollinger valor de ancho de banda representa la tendencia alcista con el aumento en la barra de histograma muestra aumento de la volatilidad y las tendencias de aumento de la anchura de banda de bollinger y la disminución del contraste en la barra de histograma sugiere disminución de la volatilidad seguida por la disminución de la tendencia. Se muestra como barras de histograma de color rojo en el gráfico. Acerca de Rajandran Rajandran es un comerciante a tiempo completo y fundador de Marketcalls, muy interesado en la construcción de modelos de tiempo, algos. Conceptos de comercio discrecional y el análisis comercial Sentimental. Ahora instruye a los usuarios de todo el mundo, desde comerciantes experimentados, comerciantes profesionales a comerciantes individuales. Rajandran asistió a la universidad en Chennai donde obtuvo un BE en Electrónica y Comunicaciones. Rajandran tiene una amplia comprensión de los softwares comerciales como Amibroker, Ninjatrader, Esignal, Metastock, Motivewave, Market Analyst (Optuma), Metatrader, Tradingivew, Python y entiende las necesidades individuales de los comerciantes y los inversores que utilizan una amplia gama de metodologías. Comentarios arvind singh dice Requisito de la Exención de Responsabilidad del Gobierno de EE. UU. Regla CTFC 4.41 El comercio de futuros contiene un riesgo sustancial y no es adecuado para todos los inversores. Un inversionista podría perder todo o más de la inversión inicial. Capital de riesgo es el dinero que se puede perder sin poner en peligro la seguridad financiera o el estilo de vida. Sólo considerar el capital de riesgo que debe ser utilizado para el comercio y sólo aquellos con suficiente capital de riesgo debe considerar la negociación. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativa de resultados futuros. REGLAMENTO 4.41 DEL CTFC Los RESULTADOS DE RENDIMIENTO HIPOTÉTICOS O SIMULADOS TIENEN CIERTAS LIMITACIONES. DESCONOCIDO UN REGISTRO DE RENDIMIENTO REAL, LOS RESULTADOS SIMULADOS NO REPRESENTAN COMERCIO REAL. TAMBIÉN, DADO QUE LOS COMERCIOS NO HAN SIDO EJECUTADOS, LOS RESULTADOS PUEDEN TENERSE COMPARTIDOS POR EL IMPACTO, SI CUALQUIERA, DE CIERTOS FACTORES DE MERCADO COMO LA LIQUIDEZ. LOS PROGRAMAS DE COMERCIO SIMULADOS EN GENERAL ESTÁN SUJETOS AL FACTOR DE QUE SEAN DISEÑADOS CON EL BENEFICIO DE HINDSIGHT. NO SE HACE NINGUNA REPRESENTACIÓN QUE CUALQUIER CUENTA TENDRÁ O ES POSIBLE PARA LOGRAR GANANCIAS O PÉRDIDAS SIMILARES A LOS MOSTRADOS. Todos los oficios, patrones, gráficos, sistemas, etc. discutidos en este sitio web o en el anuncio son sólo con fines ilustrativos y no se interpretan como recomendaciones específicas de asesoramiento. Todas las ideas y materiales presentados aquí son para propósitos informativos y educativos solamente. Nunca se ha desarrollado ningún sistema o metodología comercial que pueda garantizar beneficios o evitar pérdidas. Los testimonios y ejemplos utilizados en este documento son resultados excepcionales que no se aplican a personas promedio y no tienen la intención de representar o garantizar que cualquier persona obtendrá los mismos resultados o resultados similares. Las operaciones que se basan en la dependencia de los sistemas de Trend Methods se toman bajo su propio riesgo para su propia cuenta. No se trata de una oferta de compra o venta de futuros. 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Antes de saltar a la sección titulada bollinger band estrategias comerciales que cubre todos estos temas y más permítanme impartir dos recursos adicionales en el sitio que son de valor para usted: (1) Simulador de comercio (tendrá que practicar lo que ha aprendido ) Y (2) Categoría de indicadores (confirmar su estrategia de banda de bollinger con otro indicador es siempre un plus). Bollinger Band Indicator Las bandas de Bollinger son un indicador técnico muy potente creado por John Bollinger. Algunos comerciantes jurarán que sólo el comercio de una estrategia de bandas de bollinger es la clave de sus sistemas ganadores. Las bandas de Bollinger se dibujan dentro y alrededor de la estructura de precios de una acción. Proporciona límites relativos de altos y bajos. El punto crucial del indicador de banda de bollinger se basa en un promedio móvil que define la tendencia a plazo intermedio de la acción en función del período de tiempo de negociación en el que se está viendo. Este indicador de tendencia es conocido como la banda media. La mayoría de las aplicaciones de gráficos utilizan una media móvil de 20 periodos para las configuraciones predeterminadas de bandas de bollinger. Las bandas superior e inferior son entonces una medida de la volatilidad hacia arriba y hacia abajo. Se calculan como dos desviaciones estándar de la banda media. Bandas de Bollinger Cálculo: Banda superior Banda media 2 desviaciones estándar Promedio móvil de la banda media 20 (la mayoría de los paquetes gráficos utilizan la media móvil simple) Banda inferior Banda media - 2 desviaciones estándar. El siguiente gráfico muestra las bandas superior e inferior para las bandas de bollinger. Estrategias de negociación de la venda de Bollinger Muchos de usted han oído hablar de patrones tradicionales de análisis técnicos tales como tapas dobles. Fondos dobles, triángulos ascendentes, triángulos simétricos. La cabeza y los hombros de arriba o de abajo, etc El indicador de bandas de bollinger puede agregar ese poco extra de potencia de fuego a su análisis. Pueden ayudarle a comprender ciertas características de una acción, como la alta o la baja del día, independientemente de si la acción está en tendencia o incluso si es volátil o no. En ocasiones, cuando el comercio con bandas de bollinger, verá las bandas de enrollamiento muy estrechamente lo que indica el stock se negocia en un rango estrecho. Éste es el disparador para mirar para un rompimiento o una avería del precio. Muchas veces, los grandes mítines comienzan desde rangos de baja volatilidad. Cuando esto sucede, se le conoce como causa de construcción. Esta es la calma antes de la tormenta. 1 - Fondos dobles y bandas de Bollinger Una estrategia de banda de bollinger común implica una configuración de doble fondo. El fondo inicial de esta formación tiende a tener un volumen fuerte y un fuerte retroceso de precios que se cierra fuera de la banda inferior de Bollinger. Estos tipos de movimientos suelen conducir a lo que se llama un rally automático. El alto del rally automático tiende a servir como el primer nivel de resistencia en el proceso de construcción base que ocurre antes de que el stock se mueva más alto. Después de que el rally comience, el precio intenta volver a probar los mínimos más recientes que se han fijado para probar el vigor de la presión de compra que vino adentro en ese fondo. Muchos técnicos de bandas de bollinger buscan que esta barra de reintento esté dentro de la banda inferior. Esto indica que la presión a la baja en el stock ha disminuido y que hay un cambio ahora de vendedores a compradores. También preste mucha atención al volumen. Usted necesita verlo caer dramáticamente. A continuación se muestra un ejemplo de la parte inferior de doble fondo de la banda inferior que genera un rally automático. La configuración en cuestión era para FSLR a partir del 30 de junio de 2011. La acción golpeó un nuevo bajo con una gota 40 en tráfico de la última oscilación baja. Para rematar las cosas, el candelero luchó para cerrar fuera de las bandas. Esto condujo a un repunte de 12 en los próximos dos días. Bollinger Bands Doble fondo 2 - Inversiones con bandas de Bollinger Otro método de comercio simple pero eficaz es el descoloramiento de las acciones cuando salen de las bandas. Ahora, dar un paso más allá y aplicar un pequeño análisis de velas a esta estrategia. Por ejemplo, en lugar de cortocircuitar un stock a medida que se descompone a través de su límite superior de banda, espere a ver cómo funciona ese stock. Si las existencias se cierran y luego se cierra cerca de su bajo y todavía está completamente fuera de las bandas de bollinger, esto es a menudo un buen indicador de que la acción se corregirá en el corto plazo. A continuación, puede tomar una posición corta con tres áreas de salida de destino: (1) banda superior, (2) banda media o (3) banda inferior. En el siguiente ejemplo de gráfico, las acciones de Direxion Daily Small Cap Bull 3x (TNA) a partir del 29 de junio de 2011 tuvieron una buena brecha en la mañana fuera de las bandas, pero cerraron 1 penny de la baja. Como se puede ver en la tabla, el candelero parecía terrible. La población rápidamente rodó y tomó un buceo casi 2 en menos de 30 minutos. Resultando muy rentable para cualquier comerciante día. Bollinger Band Reversal 3 - Riding the Bands El error más grande que muchos novatos banda bollinger hacer es que venden las acciones cuando el precio toca la banda superior o por el contrario comprar cuando se toca la banda inferior. Bollinger mismo afirmó que un toque de la banda superior o banda inferior en sí no constituye una banda de señales de bollinger de compra o venta. No sólo he visto, sino que también he negociado esta estrategia de banda de bollinger como un comercio de continuación. Utilizando otros indicadores técnicos y el reconocimiento de patrones de gráficos, puede operar en la dirección de una acción que se está cerrando por encima o por debajo de la banda superior e inferior. Echa un vistazo al ejemplo siguiente y observa el endurecimiento de las bandas de bollinger justo antes de la ruptura y mi punto anterior, una penetración de los precios de las bandas no puede ser considerado por sí solo una razón para cortar un stock o venderlo. Observe cómo el volumen explotó en ese desglose y el precio comenzó a la tendencia fuera de las bandas. Estos pueden ser configuraciones extremadamente rentables. BSC Bollinger Band Ejemplo Quiero tocar la banda media de nuevo. La banda media se establece como un promedio móvil simple de 20 periodos como un valor predeterminado en muchas aplicaciones de gráficos. Cada acción es diferente y algunos respetarán el período 20 y otros no. En algunos casos, tendrá que modificar la media móvil simple a un número que respete el stock. Esto es curva de ajuste, pero queremos poner las probabilidades en nuestro favor. Puede utilizar esta línea para representar áreas de soporte en pullbacks cuando el stock está montando las bandas. Incluso podría agregar una posición adicional en el stock utilizando esta técnica. Por el contrario, el fracaso de la acción para seguir acelerando fuera de las bandas de bollinger indica un debilitamiento de la fuerza de la población. Este sería un buen momento para pensar en escalar una posición o salir completamente. Además, debemos buscar altos más altos y bajos más altos mientras montamos las bandas de Bollinger. 4 - Bollinger Band Squeeze Otra estrategia de bollinger bandas de comercio es medir la iniciación de un próximo apretón. Él creó un indicador conocido como el ancho de banda. Esta fórmula de ancho de banda de bollinger es simplemente (Valor de Banda de Bollinger Superior - Valor Bajo de Banda de Bollinger) / Valor de Banda de Bollinger Media (Media móvil simple). La idea, utilizando gráficos diarios, es que cuando el indicador alcanza su nivel más bajo en 6 meses, puede esperar que la volatilidad aumente. Esto se remonta al endurecimiento de las bandas que mencioné anteriormente. Este tipo de acción de compresión del indicador de banda de bollinger prefigura un gran movimiento. Puede utilizar indicadores adicionales como la expansión de volumen, o el indicador de distribución de acumulación a su vez, o el rango de precios estrecha en días de baja Estas indicaciones adicionales añadir más pruebas de un potencial bollinger banda exprimir. Tenemos que tener una ventaja, aunque cuando el comercio de un bollinger banda apretón, porque este tipo de configuraciones puede cabeza-fake lo mejor de nosotros. Aviso anterior en la tabla de BSC cómo el precio del bollinger amplió en la abertura de 26/9. Inmediatamente se invirtió y todos los comerciantes de ruptura fueron cabeza falsificada. Usted no tiene que exprimir cada centavo de un comercio. Espere un poco de confirmación de la ruptura y luego ir con ella. Si tiene razón, irá mucho más lejos en su dirección. Observe cómo el precio y el volumen se rompió al acercarse a los máximos falsos de la cabeza (línea amarilla). Hasta el punto de esperar a la confirmación, vamos a echar un vistazo de cómo usar el poder de un bollinger banda de apretar a nuestra ventaja. A continuación se muestra un gráfico de 5 minutos de Research in Motion Limited (RIMM) a partir del 17 de junio de 2011. Tenga en cuenta cómo conducir a la brecha de la mañana las bandas eran extremadamente estrecho. Bandas apretadas de Bollinger Ahora algunos comerciantes pueden tomar el acercamiento comercial básico de cortocircuitar la acción en el abierto con la suposición que la cantidad de energía desarrollada durante la tensión de las vendas llevará la acción mucho más bajo. Otro enfoque es esperar la confirmación de esta creencia. Por lo tanto, la manera de manejar este tipo de configuración es (1) esperar a que el candelero vuelva dentro de las bandas de bollinger y (2) asegúrese de que hay algunas barras dentro que no rompen el bajo de la primera barra y (3) corta en la ruptura de la baja del primer candelabro. Basado en la lectura de estos tres requisitos que usted puede imaginar esto no sucede muy a menudo en el mercado, pero cuando lo hace su algo más. El siguiente gráfico muestra este enfoque. Bollinger Bands Gap abajo Estrategia Ahora permite echar un vistazo a la misma clase de configuración. Pero en el lado largo. A continuación se muestra una captura de Google a partir del 26 de abril de 2011. Observe cómo GOOG chapoteó sobre la banda superior en el abierto, tuvo un pequeño retracement dentro de las bandas, luego superó el alto del primer candelabro. Este tipo de configuraciones realmente puede resultar poderoso si terminan montando las bandas. Bollinger Bands Gap hasta Estrategia Conclusión Estos son algunos de los grandes métodos para el comercio de bandas de bollinger. No soy uno para usar muchos indicadores en mis cartas debido a la sensación desordenada que consigo. Mantengo el precio, el volumen y las bandas de bollinger en el gráfico. Mantenlo simple. Si usted siente la necesidad de agregar indicadores adicionales para confirmar su análisis, asegúrese de probarlo a fondo por adelantado para poner cualquier comercio en. Soy el co-fundador de Tradingsim y un profesional de TI que se especializa en proyectos de integración de sistemas a gran escala. He negociado activamente los mercados desde el año 2000 y creo que la verdadera maestría comercial proviene de la práctica. Cuando Im que no trabaja en una nueva estrategia que negocia, disfruto pasando el tiempo con mi esposa y cabritos. Me encanta usar esta banda de bollinger para mi comercio diario, ya que me ayuda a identificar si los oficios que van fuera de la banda a veces retroceder de nuevo en la banda. Para que las existencias sigan la tendencia, normalmente entro después de la segunda barra porque la banda se mueve hacia arriba en lugar de moverse hacia los lados. Esto me da un buen 10-40 pip tomar ganancias especialmente durante los tiempos de Londres y Nueva York. Stefan Martinek dice: La estrategia es más robusta con la ventana de tiempo por encima de 50 bares. El backtest de Bollinger Bands (intervalo MA 10.200 bares y intervalo St. Dev. Intervalo 0,3) en una gran cartera www. oxfordstrat / trading-strategies / bandas de bollinger / es sorprendente. Bollinger Band Based Trailing Stop Pérdida 8211 Amibroker BBand TSL o Bollinger Banda basada Trailing stop loss trading es una vez más un sistema de negociación de tendencias mecánicas para plazos más bajos inspirados en mql4 (metatrader). El método de stoploss de arrastre se construye completamente usando bandas de bollinger y se ajusta por completo para la estrategia de stop y reverse. Indicaciones 1) La línea verde indica la parada de arrastre para los largos 2) La línea roja indica la parada de arrastre para los pantalones cortos 3) La flecha verde indica los largos 4) La flecha roja indica los cortocircuitos Características 1) Magnified Market Price en la esquina superior derecha 4) Timeleft counter to idenfity el final de la vela 5) Non Repainting 8211 Las flechas se formarán sólo después del final de la vela. Ninguna flecha desaparecerá una vez que se forme la señal. Plazos recomendados 5min / 10min, 15min. No trate con plazos más altos, ya que el aumento de los plazos aumentará el riesgo en esta estrategia comercial en particular. Y además es una estrategia de carryforward y no una estrategia intraday perfecta sin embargo. Pero funciona bastante bien en un entorno de alta volatilidad. Pasos para Instalar 1) Descargar BBand TSL Trading System para Amibroker 2) Descomprimir BB y TSL Trading System a la carpeta local 3) Copiar Bollinger-Band-Trailing-Stop-Loss-Trading-System. afl archivo para programar la carpeta filesamibrokerformulabasic 5) Abra Amibroker y Abra una nueva carta en blanco. 6) Vaya a Cartas-Gráficos Básicos y aplique / arrastre y suelte el código del sistema de comercio BBL y TSL en la carta en blanco. 7) Haga clic en Bingo. Ahora usted podrá ver el indicador del sistema de comercio de BBand TSL con señales de compra y venta. Compatibilidad Amibroker 5.5 y arriba Acerca de Rajandran Rajandran es un comerciante a tiempo completo y fundador de Marketcalls, muy interesado en la construcción de modelos de tiempo, algos. Conceptos de comercio discrecional y el análisis comercial Sentimental. Ahora instruye a los usuarios de todo el mundo, desde comerciantes experimentados, comerciantes profesionales a comerciantes individuales. Rajandran asistió a la universidad en Chennai donde obtuvo un BE en Electrónica y Comunicaciones. Rajandran tiene una amplia comprensión de los softwares comerciales como Amibroker, Ninjatrader, Esignal, Metastock, Motivewave, Market Analyst (Optuma), Metatrader, Tradingivew, Python y entiende las necesidades individuales de los comerciantes y los inversores que utilizan una amplia gama de metodologías. Comentarios Obligatorio Declaración de Exención del Gobierno de los Estados Unidos Regla 4.41 del CTFC El comercio de futuros contiene un riesgo sustancial y no es adecuado para todos los inversores. Un inversionista podría perder todo o más de la inversión inicial. Capital de riesgo es el dinero que se puede perder sin poner en peligro la seguridad financiera o el estilo de vida. Sólo considerar el capital de riesgo que debe ser utilizado para el comercio y sólo aquellos con suficiente capital de riesgo debe considerar la negociación. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativa de resultados futuros. REGLAMENTO 4.41 DEL CTFC Los RESULTADOS DE RENDIMIENTO HIPOTÉTICOS O SIMULADOS TIENEN CIERTAS LIMITACIONES. DESCONOCIDO UN REGISTRO DE RENDIMIENTO REAL, LOS RESULTADOS SIMULADOS NO REPRESENTAN COMERCIO REAL. TAMBIÉN, DADO QUE LOS COMERCIOS NO HAN SIDO EJECUTADOS, LOS RESULTADOS PUEDEN TENERSE COMPARTIDOS POR EL IMPACTO, SI CUALQUIERA, DE CIERTOS FACTORES DE MERCADO COMO LA LIQUIDEZ. LOS PROGRAMAS DE COMERCIO SIMULADOS EN GENERAL ESTÁN SUJETOS AL FACTOR DE QUE SEAN DISEÑADOS CON EL BENEFICIO DE HINDSIGHT. NO SE HACE NINGUNA REPRESENTACIÓN QUE CUALQUIER CUENTA TENDRÁ O ES POSIBLE PARA LOGRAR GANANCIAS O PÉRDIDAS SIMILARES A LOS MOSTRADOS. Todos los oficios, patrones, gráficos, sistemas, etc. discutidos en este sitio web o en el anuncio son sólo con fines ilustrativos y no se interpretan como recomendaciones específicas de asesoramiento. Todas las ideas y materiales presentados aquí son para propósitos informativos y educativos solamente. Nunca se ha desarrollado ningún sistema o metodología comercial que pueda garantizar beneficios o evitar pérdidas. Los testimonios y ejemplos utilizados en este documento son resultados excepcionales que no se aplican a personas promedio y no tienen la intención de representar o garantizar que cualquier persona obtendrá los mismos resultados o resultados similares. Las operaciones que se basan en la dependencia de los sistemas de Trend Methods se toman bajo su propio riesgo para su propia cuenta. No se trata de una oferta de compra o venta de futuros. Copyright 2015 Marketcalls Servicios Financieros Pvt Ltd middot Todos los derechos reservados middot Y nuestro mapa del sitio middot Todos los logos y marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios Los datos e información se proporcionan únicamente con fines informativos y no tienen la intención de negociar. 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