Tortuga de comercio: Una leyenda Mercado En 1983, los comerciantes de productos básicos legendario Richard Dennis y William Eckhardt llevó a cabo el experimento tortuga para demostrar que cualquiera podía ser enseñado al comercio. Usando su propio dinero y comerciales novatos, ¿cómo les fue el experimento El experimento de la tortuga A principios de 1980, Dennis fue ampliamente reconocido en el mundo del comercio como un éxito abrumador. Se había vuelto una participación inicial de menos de 5.000 a más de 100 millones de dólares. Él y su socio, Eckhardt, tenía frecuentes discusiones acerca de su éxito. Dennis cree que alguien pudiera ser enseñado a operar en los mercados de futuros. mientras que Eckhardt respondió que Dennis tenía un don especial que le permitió sacar provecho de la negociación. El experimento se estableció por Dennis para finalmente este debate. Dennis encontraría un grupo de personas para enseñar a sus reglas a, y luego tener que comercian con dinero real. Dennis cree tan firmemente en sus ideas que iba a dar a los comerciantes en realidad su propio dinero para el comercio. La capacitación durará dos semanas y podría ser repetido una y otra vez. Llamó a sus estudiantes tortugas después de recordar las granjas de tortugas que había visitado en Singapur y decidiendo que podría crecer comerciantes tan rápida y eficientemente como las tortugas crecido agrícolas. Encontrar las tortugas para establecer la apuesta, Dennis puso un anuncio en The Wall Street Journal y miles aplica para aprender a operar a los pies de los maestros ampliamente reconocidos en el mundo del comercio de productos básicos. Sólo 14 comerciantes serían lo hacen a través del primer programa de tortuga. Nadie conoce el criterio exacto Dennis utilizado, pero el proceso incluyó una serie de preguntas de verdadero o falso algunos de los cuales se pueden encontrar a continuación: El dinero en la negociación se hace cuando uno puede conseguir mucho en mínimos después de una gran tendencia a la baja. No es útil para vigilar cada cotización en los mercados de uno comercios. Otros dictámenes del mercado son buenas para seguir. Si uno tiene que arriesgar 10.000, uno debe arriesgarse a 2.500 en cada comercio. Al inicio se debe saber con precisión dónde liquidar en caso de pérdida. Para el registro, de acuerdo con el método de la tortuga, 1 y 3 son falsas 2, 4, y 5 son ciertas. (Para más información sobre el comercio de tortugas, ver Sistemas de Trading: Ejecutar con la manada o ser el lobo solitario) las Reglas de las tortugas se les enseñó muy específicamente cómo implementar una estrategia de seguimiento de tendencias. La idea es que la tendencia es su amigo, por lo que debe comprar futuros que estallan al alza de los mercados laterales y vender a la baja los brotes cortos. En la práctica, esto significa, por ejemplo, la compra de nuevos máximos de cuatro semanas como una señal de entrada. La figura 1 muestra una típica estrategia de negociación tortuga. (Para más información, véase Definición de comercio activo.) Figura 1: La compra de plata utilizando una ruptura de 40 días llevado a un comercio altamente rentable en noviembre de 1979. Fuente: Génesis Comercio Navigator Este comercio se inició en un nuevo 40 días de alta. La señal de salida fue un cierre por debajo de la mínima de 20 días. Los parámetros exactos utilizados por Dennis se mantuvieron en secreto durante muchos años, y ahora están protegidos por derechos de autor distintos. En La TurtleTrader completa: la leyenda, las lecciones, los resultados (2007). el autor Michael Covel ofrece algunas ideas sobre las reglas específicas: Mira los precios en lugar de confiar en la información de la televisión o los periódicos comentaristas a tomar sus decisiones. Tener cierta flexibilidad en la fijación de los parámetros para sus comprar y vender señales. Probar diferentes parámetros para diferentes mercados para averiguar lo que funciona mejor desde su punto de vista personal. Planificar su salida al planificar su entrada. Sabe cuando va a recoger beneficios y cuándo va a reducir las pérdidas. (Para obtener más información, lea la importancia de un plan de beneficio / pérdida). Utilice el verdadero rango promedio para calcular la volatilidad y usar esto para variar el tamaño de su posición. Tomar posiciones más grandes en los mercados menos volátiles y disminuir su exposición a los mercados más volátiles. (Para mayor comprensión, véase la medida de volatilidad Con rango promedio de certeza.) ¡No arriesgaría más de 2 de su cuenta en una sola operación. Si usted desea hacer grandes ganancias, que necesita para sentirse cómodo con grandes detracciones. ¿Funcionó Según el ex tortuga Russell Sands, como grupo, las dos clases de tortugas Dennis entrenado personalmente ganaron más de 175 millones de dólares en sólo cinco años. Dennis había probado más allá de toda duda que los principiantes pueden aprender a negociar con éxito. Arenas afirma que el sistema sigue funcionando bien y dice que si usted empieza con 10.000 a principios de 2007 y seguido las reglas originales de tortuga, que habría terminado el año con 25.000. Incluso sin la ayuda de Dennis, los individuos pueden aplicar las reglas básicas del comercio de la tortuga a su propio comercio. La idea general es comprar los brotes y cerrar el comercio cuando los precios comienzan consolidar o inversa. operaciones a corto deben hacerse de acuerdo con los mismos principios en virtud de este sistema, ya que un mercado experimenta ambas tendencias alcistas y bajistas. Mientras que cualquier marco de tiempo se puede utilizar para la señal de entrada, la señal de salida tiene que ser significativamente más corto con el fin de maximizar operaciones rentables. (Para más información, ver la anatomía de la Trading grupos de trabajo.) A pesar de sus grandes éxitos, sin embargo, la desventaja de comercio de tortuga es al menos tan grande como el alza. Disposiciones debe esperarse con cualquier sistema de comercio, pero tienden a ser especialmente profunda con las estrategias de seguimiento de tendencias. Esto es al menos en parte debido al hecho de que la mayoría de los brotes tienden a ser movimientos en falso, lo que resulta en un gran número de operaciones perdedoras. Al final, los médicos dicen que puede esperar a ser correcta 40-50 del tiempo y para estar listo para las grandes detracciones. La línea de base de la historia de cómo un grupo de no comerciantes aprendió a negociar para grandes ganancias es una de las grandes leyendas del mercado de valores. También es una gran lección de cómo se pega a un conjunto específico de criterios probados puede ayudar a los comerciantes se dan cuenta de una mayor rentabilidad. En este caso, sin embargo, los resultados están cerca de lanzar una moneda, por lo que su hasta que decida si esta estrategia es para you.7 sistema de comercio de la tortuga de color de rosa Enviado por el 24 de junio, 2009 - 04:48. El programa de comercio de la tortuga iniciado por Richard Dennis es, por cualquier medida, una de las más grandes historias de éxito en toda la historia de trading. Heres una breve reseña: Richard Dennis fue un éxito (se volvió un préstamo de 400 familias en 200 millones de dólares) de Chicago comerciante y administrador de dinero que creía firmemente que los métodos de éxito comercial se puede enseñar. Su compañero no estuvo de acuerdo. Dennis luego salió y reclutó a 14 personas - algunos de los cuales no tenían experiencia comercial - y les enseñó a sus métodos de negociación. Él los llamó a sus tortugas y, después de un breve período de formación, que pasó a convertirse en maestros de los mercados. Enviado por LC el 7 de julio de 2009 - 22:34. En primer lugar, gracias por la construcción de este sitio. Es muy útil para mí. Quiero descargar archivos turtlerules. pdf pero dicho archivo o página no se puede encontrar. Podría dar un nuevo enlace, por favor, espera que usted puede responder a esta pronto. Gracias por su generosidad. Presentado por Edward Revy el 8 de julio de 2009 - 07:56. El enlace se ha fijado. Por favor, inténtelo de nuevo. Enviado por Mike el 12 de julio de 2009 - 08:39. Me sorprende saber que uno ha hecho esta todavía, pero, no este sistema se adapta bien a la divisa ¿Funciona en Forex ¿Qué marcos de tiempo, etc. Podría dar un esquema de cómo funciona este sistema, es decir. una guía paso a paso, al igual que los otros sistemas tienen Sería usted capaz de mostrar los indicadores de la tabla, etc Sé que estoy pidiendo adjudicar Así que muchas gracias por cualquier ayuda que puede dar P. S. Alguien ha probado este sistema aún ¿Cómo se va Me parece ser la inversa de lo que los operadores normalmente hacen: tienen un montón de pequeños beneficios, y luego una derrota grande Esto parece ser un montón de pequeñas pérdidas, pero esperando el gran salto se esto correcto sólo he leído el PDF un par de veces. Presentada por Rebecca el 13 de julio de 2009 - 22:30. Hola Edward He descargado el archivo de la tortuga y se aplica a los pares de divisas. No sé cómo leer los brotes que se hace referencia en el archivo pdf. ¿Hay alguien que está solicitando a la divisa y puede explicar Gracias por lo que haces. RebeccaMetaTrader Asesor de Expertos el 31 de de marzo de, 2014 14 comentarios toro guía completa sobre el comercio de la tortuga de la tortuga Trading Estrategia es el nombre dado a una familia de estrategias de seguimiento de tendencias. Su basado en reglas mecánicas simples para entrar en operaciones cuando los precios rompen fuera de los canales a corto plazo. El objetivo es montar las tendencias a largo plazo desde el principio. comercio de tortuga nació de un experimento en la década de 1980 por dos operadores de futuros pioneros que estaban debatiendo si bien los comerciantes han nacido con un talento innato, o si alguien pudiera estar capacitado para operar con éxito. Las tortugas desarrollaron un sistema simple, ganando mecánica comercial que podría ser utilizado por cualquier comerciante disciplinada, independientemente de la experiencia anterior. El nombre comercial de la tortuga se ha atribuido a varios orígenes posibles. Para mí, que personifica los resultados lentos pero seguros de este sistema. En contraste con los sistemas complejos de la caja negra, reglas de comercio de tortugas son simples y bastante fácil para que usted construya su propio sistema 8212 lo recomiendo. Las primeras formas de comercio de tortugas eran manuales. Y, que requieren laboriosos cálculos de las medias y los límites de riesgo en movimiento. Sin embargo, hoy los operadores mecánicos pueden usar algoritmos basados en parámetros de tortuga para guiarlos para el éxito comercial. Como siempre, la clave para el éxito comercial se encuentra en una disciplina consistente. ¿Qué mercados son los mejores para el comercio de tortugas Su primera decisión es la que comercializa con el comercio. comercio de tortuga se basa en la detección y saltar a bordo al comienzo de las tendencias a largo plazo en los mercados de alta liquidez, por lo general de futuros. Dado que la tendencia cambios a largo plazo son poco frecuentes, usted necesitará elegir mercados líquidos donde se puede encontrar suficientes oportunidades comerciales. Mis favoritos son en el CME: Para Agriculturals, me gusta maíz, soja, y Soft Red Winter trigo. Los mejores índices de renta variable son E-mini SampP 500, E-mini NASDAQ100, y el Dow E-mini. En el grupo de energía, me gusta crudo E-mini (CL), gas natural E-mini y aceite de calefacción. Y, en la divisa, el AUD / USD, CAD / USD, EUR / USD, GPB / USD y JPY / USD. Desde el grupo de tasas de interés de los derivados, me gusta eurodólares, T-Bonds, y la nota de 5 años del Tesoro. Por último, en los metales a los mejores candidatos son siempre de oro, plata y cobre. Dado que el comercio de tortugas es una empresa a largo plazo con un número limitado de señales de entrada con éxito, usted debe seleccionar un grupo bastante amplio de los futuros. Los de arriba son mis favoritos, aunque otros funcionará tan bien si ayúdales altamente líquido. Por ejemplo, en el pasado he traspasado Euro-Stoxx 50 a futuro con excelentes resultados. Además, sólo cambiaría los contratos más cercana meses, a menos que ayúdales a las pocas semanas de caducidad. Por encima de todo, su importancia crítica para ser coherente. Siempre veo y el comercio de futuros de los mismos. tamaño de la posición Con el comercio de tortugas, usted golpeó a cabo muchas veces por cada cuadrangular se golpea. Es decir, usted recibirá muchas señales para entrar en operaciones a partir del cual su lo detuvo a cabo rápidamente. Sin embargo, en las pocas ocasiones en las que tienes razón, usted puede entrar en un comercio que gana en el momento oportuno, el comienzo de un cambio a largo plazo en la tendencia. Por lo tanto, la gestión de riesgos de su supervivencia depende de la elección del tamaño de la posición correcta. Usted necesitará programar su sistema de comercio mecánica para asegurarse de que usted no se quede sin dinero en stop-outs antes de golpear un home run. - riesgo constante porcentaje basado en la volatilidad La clave en el comercio de tortugas es el uso de una posición de riesgo basada en la volatilidad que se mantiene constante. Programar el algoritmo de posición de tamaño para que se suavizar la volatilidad del dólar ajustando el tamaño de su posición de acuerdo con el valor en dólares de cada tipo respectivo de contrato. Esto funciona muy bien. El comerciante tortuga entra en posiciones que consisten en un número menor, contratos más costosas, o bien más contratos, menos costosas, sin tener en cuenta la volatilidad subyacente en un mercado en particular. Por ejemplo, cuando el comercio de tortugas un mini contrato que requiera, por ejemplo, en el margen de 3000, que comprar / vender solamente un tal contrato, mientras que cuando entro en una posición con los contratos de futuros que requieran 1500 en el margen, me compra / venta 2 contratos. Este método asegura que las operaciones en diferentes mercados tienen posibilidades similares para una pérdida en dólares en particular o ganancia. Incluso cuando la volatilidad en un mercado determinado es inferior, a través del comercio de tortugas éxito en ese mercado todavía interminables ganar a lo grande, porque usted es la celebración de varios contratos de ese futuro menos volátil. Cómo calcular y sacar provecho de la volatilidad El concepto de N Las primeras tortugas utilizan la letra N para designar a los mercados de la volatilidad subyacentes. N se calcula como la exponencial móvil de 20 días Rango True (TR). Descrito simplemente, N es el movimiento de los precios de un solo día normal en un mercado en particular, incluidas las lagunas de apertura. N se expresa en las mismas unidades que el contrato de futuros. Debe programar su sistema de comercio de tortugas para calcular la verdadera gama de esta manera: True Range El mayor de: negativa elevada de hoy del día de hoy baja o alta del día de hoy, menos los días de cierre anterior, o los días anteriores, menos cerca del día de hoy bajo. En forma abreviada: TR (Máximo) TH 8211 TL o TH 8211 PDC o PDC 8211 TL Daily N se calcula como: (19 x PDN) TR / 20 (Donde PDN se los días anteriores N y TR es el día actuales True Range. ) Puesto que la fórmula necesita un valor para N días anteriores, usted comenzar con el primer cálculo sólo ser un simple promedio de 20 días. Para limitar el riesgo mediante el ajuste de la volatilidad Para determinar el tamaño de la posición, el programa de sistema de su comercio de tortuga para el cálculo de la volatilidad del dólar del mercado subyacente en términos de su valor N. Su fácil: Dólares volatilidad del dólar por punto del valor del contrato x N Durante momentos en los que se sienten normales aversión al riesgo, puse 1 N igual a 1 de mi cuenta de capital. Y, en momentos en que me siento más aversión al riesgo de lo normal, o cuando mi cuenta se dibuja más abajo de lo normal, lo establece como 1 N igual a 0,5 mi de capital de la cuenta. Las unidades de tamaño de la posición en un mercado determinado se calculan de la siguiente manera: 1 unidad 1 de la capital de la cuenta la volatilidad del dólar / mercados que es lo mismo que: 1 unidad 1 de la cuenta de capital / (dólares por punto de valor del contrato x N) Aquí está un ejemplo para la calefacción de aceite (HO): días Máxima baja Cierre TR N 1 3,7220 3,7124 3,7124 0,0096 0,0134 2 3,7170 3,7073 3,7073 0,0097 0,0132 3 3,7099 3,6923 3,6923 0,0176 0,0134 4 3,6930 3,6800 3,6838 0,0130 0,0134 5 3,6960 3,6736 3,6736 0,0224 0,0139 6 3,6820 3,6706 3,6706 0,0114 0,0137 7 3,6820 3,6710 3,6710 0,0114 0,0136 8 3,6795 3,6720 3,6744 0,0085 0,0134 9 3,6760 3,6550 3,6616 0,0210 0,0138 10 3,6650 3,6585 3,6627 0,0065 0,0134 11 3,6701 3,6620 3,6701 0,0081 0,0131 12 3,6965 3,6750 3,6965 0,0264 0,0138 13 3,7065 3,6944 3,6944 0,0121 0,0137 14 3,7115 3,6944 3,7087 0,0171 0,0139 15 3,7168 3,7100 0,0081 0,0136 16 3,7124 3,7265 3,7120 3,7265 0,0145 0,0136 3,7265 3,7098 3,7098 17 0,0167 0,0138 3,7184 3,7110 3,7184 18 0,0086 0,0135 3,7280 3,7200 3,7228 19 0,0096 0,0133 3,7375 3,7227 3,7359 20 0,0148 0,0134 3,7447 3,7310 3,7389 21 0,0137 0,0134 3,7420 3,7140 22 3,7162 0,0280 0,0141 Para el HO dólares - por puntos es de 42.000 debido a que el tamaño del contrato es de 42.000 galones y el contrato está denominado en dólares. Suponiendo un tamaño de cuenta de operaciones tortuga de 1 millón de dólares, el tamaño de la unidad para el siguiente día hábil (día 23 en la serie anterior) tal como se calcula utilizando el valor de N 0.0141 para el día 22 es: Tamaño de la unidad, 001 x 1 millón / 0.0141 x 42.000 16.80 puesto que los contratos parciales no puedo ser objeto de comercio, en este ejemplo, el tamaño de la posición se redondea a la baja a 16 contratos. Puede programar sus algoritmos para llevar a cabo la N-tamaño y la unidad de cálculo semanal o incluso diariamente. Tamaño de la posición ayuda a construir posiciones con riesgo de volatilidad constante en todos los mercados que el comercio. Su importante tortuga-comercio utilizando la cuenta más grande posible, incluso cuando estás comerciantes sólo minis. Debe asegurarse de que las fracciones de tamaño de la posición le permitirá operar al menos un contrato en cada mercado. cuentas pequeñas caerán presa de granularidad. La belleza de la negociación es que la tortuga N sirve para gestionar el tamaño de su posición, así como el riesgo de posición y el riesgo total de la cartera. Las normas de gestión de riesgos de las operaciones de tortuga dictan que debe programar su sistema de comercio mecánica para limitar la exposición en cualquier mercado único a 4 unidades, su exposición en los mercados correlacionados con un total de 8 unidades, y su exposición total dirección (es decir, largas o cortas ) en todos los mercados hasta un total máximo de 12 unidades en cada dirección. tiempo de entrada cuando el comercio de tortuga La N cálculos anteriores darle el tamaño posición adecuada. Y, un sistema de comercio de tortugas mecánica va a generar señales claras, entradas automatizadas son fáciles. Youll entrar en sus mercados elegidos cuando los precios rompen hacia fuera de los canales de Donchian. Las rupturas se señalan cuando el precio se mueve más allá de la alta o baja del anterior período de 20 días. A pesar de la disponibilidad las veinticuatro horas del día de la negociación e-mini, sólo entrar durante la sesión de negociación durante el día. Si theres una diferencia de precios en abierto, entro en el comercio si el precio se mueve en mi dirección de destino en abierto. Entro en el comercio cuando el precio se mueve un tick más allá de la alta o baja de los 20 días anteriores. Sin embargo, aquí una advertencia importante: Si la última ruptura, ya sea larga o corta, habría dado lugar a una operación ganadora, que no entran en el comercio actual. No importa si esta última no era objeto de comercio ruptura, ya que se ha omitido por cualquier motivo, o si la última ruptura se negocia realmente y era un perdedor. Y, si se han negociado, considero una ruptura de un perdedor si el precio después de la ruptura posteriormente mueve 2N en mi contra antes de una salida rentable a un mínimo de 10 días, tal como se describe a continuación. Para repetir: Sólo entrar en operaciones después de una ruptura perdedora anterior. Como ayuda de emergencia para evitar perderse en los principales movimientos del mercado, lo que pueda el comercio al final de un período de arranque a prueba de fallos de 55 días. Al adherirse a esta advertencia, que aumentará en gran medida la probabilidad de estar en el mercado a principios de un movimiento a largo plazo. Eso es porque la anterior dirección del movimiento se ha demostrado falsa por que (hipotética) pérdida de comercio. Algunos comerciantes de tortugas utilizan un método alternativo que consiste en tomar todas las operaciones de grupo de trabajo, incluso si la operación de arranque anterior ha perdido o se habría perdido. Pero, para los comerciales tortuga cuentas personales He encontrado que mis detracciones son menos cuando se adhieren a la regla de negociar exclusivamente si la operación de arranque anterior era o habría sido un perdedor. Ordenar el tamaño Cuando recibo una señal de entrada de una ruptura, mi sistema de comercio mecánica entra automáticamente con un tamaño de orden de 1 unidad. La única excepción es cuando, como se ha mencionado anteriormente, Im en un período de reducción más profunda que la habitual. En ese caso, entro tamaño de la unidad. A continuación, si el precio sigue en la dirección esperada, mi sistema añade automáticamente a la posición en incrementos de 1 unidad en cada movimiento adicional N precio mientras que el precio continúa en la dirección deseada. El sistema de comercio mecánica sigue añadiendo a mi explotación hasta el límite de posición se alcanza, digamos a 4N como se explicó anteriormente. Yo prefiero las órdenes limitadas, aunque también se puede programar el sistema para favorecer a las órdenes de mercado si así lo desea. Aquí está una entrada de ejemplo en oro (GC) Los futuros: N 12.50, y el tiempo de arranque es en 1310 compro la primera unidad en 1310. compro la segunda unidad al precio 1,310 (12.50 x) 1.316,25 1.316,30 redondeado a. Entonces, si el movimiento de los precios continúa, compro la tercera unidad en 1316.30 (x 12.50 1322.55 redondeado a 1.322,60. Por último, si el oro sigue avanzando compro la cuarta última unidad, a 1.322,60 (x 12.50) 1328.85 redondeado a 1.328,90. En este ejemplo el precio progreso continúa en un periodo de tiempo tan corto que el valor ya no haya N cambiado. en cualquier caso, es fácil de programar su sistema de comercio mecánica para realizar un seguimiento de todo en la marcha, incluyendo cambios en N, tamaño de la posición, y la entrada puntos. comercio de la tortuga se detiene el comercio de la tortuga consiste en tomar numerosas pequeñas pérdidas mientras espera para coger los cambios ocasionales a largo plazo en la tendencia de que son grandes ganadores. la preservación de la equidad es de importancia crítica. mi sistema de comercio de tortugas automática ayuda a mi confianza y la disciplina mediante la eliminación del componente emocional de la negociación, por lo que Im introduce automáticamente en los ganadores. detiene se basan en valores de N, y ningún comercio sola representa más del 2 por riesgo a mi cuenta. las paradas se fijan en 2N ya que cada N de movimiento de precios es igual a 1 de mi cuenta de capital. Por lo tanto, para las posiciones largas fijo el tope de pérdida a 2N a mi punto de entrada real (orden de precio de llenado), y para las posiciones cortas de la parada es en 2N por encima de mi punto de entrada. Para equilibrar el riesgo cuando agrego unidades adicionales a una posición que se ha estado moviendo en la dirección deseada, levanto las paradas para las entradas anteriores de N. Esto generalmente significa que voy a poner todas mis paradas para el cargo total al 2 N de la unidad de la que he añadido más recientemente. Sin embargo, en caso de lagunas-on-abierta, o en rápido movimiento mercados, las paradas serán diferentes. Las ventajas de utilizar paradas a base de N son evidentes las paradas se basan en la volatilidad del mercado, que equilibra el riesgo a través de todos mis puntos de entrada. Salir de un comercio Dado que el comercio de tortugas significa que debo sufrir muchas pequeñas tachaduras para disfrutar de relativamente pocos jonrones, Im cuidado de no salir de ganar el comercio demasiado pronto. Mi sistema de comercio mecánica está programado para salir en un mínimo de 10 días en mis largas entradas, y en un 10 días de alta de las posiciones cortas. Si se rompe el umbral de 10 días, mi sistema sale de toda la posición. El sistema de comercio mecánica ayuda a superar mi avaricia y la tendencia emocional para cerrar un comercio rentable demasiado pronto. Salgo usando órdenes de parada estándar, y yo no juega ningún esperar y ver los juegos. Dejé que mi sistema de comercio mecánica tomar esas decisiones por mí. Puede ser desgarrador para ver mi cuenta de engordar de manera espectacular durante un movimiento importante mercado con una operación ganadora, a continuación, dar vuelta ganancias significativas de papel antes de Im detuvo a cabo. Aún así, mi mascota sistema de comercio mecánica funciona muy bien. algoritmos de negociación tortuga ofrecen una forma rápida de construir su propio sistema de comercio mecánica del hágalo usted mismo que es simple, fácil de entender y eficaz. Si usted tiene la disciplina para mantener sus manos fuera y dejar que su sistema de comercio mecánica haga su trabajo, el comercio de tortugas puede ser su mejor opción. Después de todo, las tortugas son lentas, pero por lo general ganan el sistema de comercio de raceTurtle El sistema de comercio de la tortuga (reglas y explicaciones más abajo) es una tendencia clásica siguiente sistema. El uso de varios sistemas clásicos de seguimiento de tendencias. publicamos el Estado sabiduría de tendencia siguiente informe sobre una base mensual. El informe fue construido para reflejar y seguimiento del rendimiento genérica de seguimiento de tendencia como una estrategia de negociación. El índice compuesto se compone de una mezcla de sistemas (similar al sistema de tortuga) simuladas a través de múltiples marcos de tiempo y una cartera de futuros, seleccionada del intervalo de 300 mercados de futuros más de 30 intercambios que Trading La sabiduría puede proporcionar a los clientes acceso a. La cartera es global, diversificada y equilibrada en los sectores principales. Publicamos actualizaciones al informe de cada mes. Suscribirse es la mejor manera de no perder y seguir el rendimiento de seguimiento de tendencia sobre una base regular. Suscribirse, asegúrese de que no se pierda nuestro Estado de tendencia siguiente informe actualiza. Recibir actualizaciones gratuitas cada mes Siguiendo la tendencia de rendimiento en una tendencia Objetivo pocas palabras siguientes estadísticas útiles de referencia y análisis histórico completo informe para los nuevos suscriptores Uno de la estrategia comercial más común entre los operadores de futuros profesionales. El sistema de comercio de la tortuga explicó las operaciones del sistema de comercio de la tortuga de los brotes similares a un sistema de doble canal Donchian. Hay dos figuras de descanso, una ruptura más largo para la entrada, y un desglose más corto para la salida. El sistema también utiliza opcionalmente un artículo de doble longitud, donde se utiliza la entrada más corto si la última operación fue una pérdida de comercio. El sistema utiliza una tortuga parada basado en el Average True Range (ATR). Tenga en cuenta que el concepto de la tortuga de N ha sido sustituido por el término más común y equivalente rango promedio de certeza (ATR). Este parámetro indica Trading Blox si o no los oficios en la dirección corta deben ser tomadas. Comercio, si es ganador Última Cuando este parámetro se establece en false (sin marcar y discapacitados), Intercambio de Blox mira hacia atrás en la última ruptura entrada para ese instrumento y determina si hubiera sido un ganador, ya sea en realidad, o teóricamente. Si la última operación fue, o hubiera sido un ganador, entonces el comercio de al lado se omite, sin importar la dirección (largo o corto). La última ruptura se considera que es la última revelación en ese mercado, independientemente de si o no que la ruptura fue tomada realmente en particular, o se ha omitido debido a esta regla. (Trading Blox mira hacia atrás sólo a 8220regular8221 brotes, y no de entrada a prueba de fallos grupos de trabajo.) La dirección de la última ruptura de largo o corto es irrelevante para el funcionamiento de esta regla, ya que es la dirección de la operación se está considerando actualmente. Por lo tanto, una pérdida de ruptura largo o una ruptura corta perder, ya sea hipotética o real, permitiría a la nueva ruptura posterior que pueda considerarse como una entrada válida, independientemente de su dirección (largo o corto): Algunos comerciantes creen que dos grandes victorias consecutivas es poco probable, o que es más probable que siga una pérdida de comercio un comercio rentable. Trading Blox permite poner a prueba esta idea mediante el establecimiento de este parámetro en False. Un comercio se introduce cuando el precio alcanza el máximo o el mínimo de los X-días precedentes, adaptado por la entrada de compensación. Por ejemplo, la entrada del desbloqueo 20 significa que una posición larga si se toma precio alcanza el alto Una posición corta de 20 días si se toma precio toca el bajo de 20 días. Entrada a prueba de fallos Breakout (días) Este parámetro trabaja en conjunto con el comercio si la última es ganador, y sólo se utiliza si el comercio si la última es Falso Ganador (como se muestra en la captura de pantalla parcial arriba). Por ejemplo, considere el siguiente conjunto de parámetros y valores: Con estos ajustes, si una entrada de arranque de 20 días fue recientemente dio luz verde, pero se ha omitido debido a que el comercio antes era un ganador (ya sea en realidad, o teóricamente), entonces si el precio rompe por encima o por debajo de los 55 días de extrema alta o baja, una entrada se inicia para esa posición, independientemente del resultado de la operación anterior. Entrada a prueba de fallos del desbloqueo le impide falta tendencias muy fuertes debido a la acción del Comercio si la última es la regla del ganador. Si se establece en cero, este parámetro no tiene ningún efecto. Si Entrada Offset en ATR se establece en 1.0, una posición larga isn8217t entró hasta el precio alcanza el precio normal de ruptura, más 1,0 ATR. Del mismo modo, una posición corta won8217t introducirse hasta que el precio alcanza el precio normal de arranque, menos 1.0 ATR. Ya sea un valor positivo o negativo puede ser especificado para este parámetro. Un valor positivo retrasa de manera efectiva la entrada hasta el punto especificado después de la ruptura del umbral elegido un valor negativo entraría antes del umbral de arranque elegido. Este parámetro define el precio al que se hacen adiciones a una posición existente. Las tortugas entró posiciones de una sola unidad en los brotes, y se añade a esas posiciones en intervalos de 1/2 ATR tras el inicio del comercio. (Adición a las posiciones existentes se refiere a menudo como 8220pyramiding.8221) Tras la entrada de arranque inicial, Comercio Blox seguirá añadiendo una unidad (o unidades, en el caso de un gran movimiento de los precios en un solo día), en cada intervalo definido por la Unidad Añadir en ATR, como el precio progresa favorablemente, hasta el número máximo permitido de unidades, según lo especificado por las distintas normas Unidades Max (explicado más adelante). Durante las pruebas de simulación histórica, el precio de entrada teórica se ajusta hacia arriba o hacia abajo por el deslizamiento por ciento y / o deslizamiento mínimo, para obtener el precio de llenado simulado. Así que cada intervalo se basa en el precio de llenado simulada de la orden anterior. Así que si una orden de arranque inicial deslizado por medio de ATR, el nuevo orden se trasladó a dar cuenta de la media ATR deslizamiento, además de la unidad normal Añadir intervalo especificado por la Unidad Agregar a ATR. La excepción a esta regla es cuando se añaden múltiples unidades en un solo día durante una operación en curso. Por ejemplo, con la Unidad Agregar a ATR 0.5, el orden de arranque inicial se coloca y se incurre en el deslizamiento de un medio ATR. Varios días después, se añaden dos más unidades en el mismo día. En este caso, el precio del pedido, tanto de la 2ª y 3ª Unidades se ajusta por medio de ATR (ATR 1 a plena más allá de la ruptura), basado en el deslizamiento efectuados por la 1ª Unidad. Por lo general, en el caso en el que se han añadido varias unidades (cada uno en un día diferente), el precio del pedido de cada unidad es ajustada por el deslizamiento acumulado (en N) de todas las unidades que lo precedieron en el comercio en curso. Este parámetro define la distancia entre el precio de entrada a la parada inicial, en forma de ATR. Desde ATR es una medida de la volatilidad diaria y las paradas del sistema de comercio de la tortuga se basan en ATR, esto significa que el Sistema de tortuga iguala el tamaño de la posición en los distintos mercados en base a la volatilidad. De acuerdo con las reglas originales de la tortuga, las posiciones largas se detuvo a cabo si el precio cayó 2 ATR del precio de entrada. Por el contrario, las posiciones cortas se detuvo a cabo si el precio subió 2 ATR del precio de entrada. A diferencia de la parada basada salida del desbloqueo, que se mueve hacia arriba o hacia abajo con el X-día de alta o baja, el tope definido por Stop en ATR es una parada 8220hard8221 que se fija por encima o por debajo del precio de entrada a la entrada. Una vez establecido, no varía durante todo el curso de la operación, a menos que se añaden unidades, en cuyo caso el de las unidades anteriores se plantean en la cantidad especificada por la Unidad Añadir (ATR). Las transacciones se liquidan cuando el precio llegue al tope definido ya sea por el Stop en ATR, el desbloqueo de entrada para la dirección opuesta, o la salida del desbloqueo (véase más arriba), el que está más cerca del precio en el momento. En este sistema la parada de la entrada inicial para el día de entrada del comercio se basa en el precio de la orden. Esto es para facilitar la colocación de la parada vez que el pedido está vacío. Tenga en cuenta que la parada se ajusta basándose en el precio real de llenado para el día siguiente. Operaciones en curso se apagan cuando el precio alcanza el máximo o el mínimo de los X-días anteriores a los ajustes introducidos por la salida Offset. Este concepto es idéntica a la entrada del desbloqueo, pero la lógica se invierte: las operaciones largas se apagan cuando el precio rompe por debajo de la X días de baja, y las operaciones a corto se salió cuando el precio rompe por encima de la baja X-día. La salida del desbloqueo se mueve hacia arriba (o hacia abajo) con el precio. Protege contra las excursiones desfavorables sobre los precios, y también sirve como un tope de arrastre que actúa para asegurarse la ganancia cuando la tendencia se invierte. Las transacciones se liquidan cuando el precio llegue al tope definido ya sea por el Stop en ATR, el desbloqueo de entrada para la dirección opuesta, o la salida del desbloqueo (véase más arriba), el que está más cerca del precio en el momento. Si se establece en cero, este parámetro no tiene ningún efecto. Si la salida Offset en ATR se establece en 1.0, una posición larga isn8217t salió hasta el precio alcanza el precio normal de arranque, menos 1.0 ATR. Del mismo modo, una posición corta won8217t puede salir hasta que el precio alcanza el precio normal de ruptura, más 1,0 ATR. Ya sea un valor positivo o negativo puede ser especificado para este parámetro. Un valor positivo retrasa de manera efectiva la salida hasta el punto especificado después de la ruptura del umbral elegido un valor negativo sería salir antes del umbral de arranque elegido. Max Unidades Instrumento Este parámetro define el número máximo de unidades que se llevará a cabo en un momento, en cualquier mercado de futuros sola, o cualquier acción individual. Por ejemplo, Max Unidades Instrumento 4 significa que no hay más de 4 Unidades de café pueden celebrarse en un momento esto incluye la Unidad inicial, más 3 unidades agregaron. Sistemas alternativos, además de los sistemas de comercio públicos, que ofrecen a sus clientes varios sistemas de negociación por cuenta propia. con estrategias que van desde tendencia a largo plazo después de corto plazo reversión a la media. También proporcionamos servicios de ejecución completo para una solución estrategia comercial totalmente automatizado. Por favor, haga clic en la imagen de abajo para ver nuestro rendimiento sistemas de comercio. CFTC-requiere la divulgación del riesgo de resultados hipotéticos resultados hipotéticos tienen muchas limitaciones inherentes, algunas de las cuales se describen a continuación. Ninguna representación se está haciendo que cualquier cuenta o pueda lograr beneficios o pérdidas similares a las que se muestran. de hecho, hay a menudo grandes diferencias entre los resultados de rendimiento hipotético y los resultados reales alcanzados posteriormente por cualquier programa en particular. Una de las limitaciones de los resultados de rendimiento hipotético es que se preparan generalmente con la perspectiva del tiempo. Además, la negociación hipotética no implica riesgo financiero, y ningún registro de comercio hipotética completo puede dar cuenta del impacto del riesgo financiero en el comercio real. Por ejemplo, la capacidad de soportar las pérdidas o de adherirse a un programa de negociación en particular, a pesar de las pérdidas del ejercicio son puntos materiales que también pueden afectar negativamente a los resultados reales. Hay muchos otros factores relacionados con los mercados en general o para la ejecución de cualquier programa específico que no puede ser plenamente en cuenta en la preparación de los hipotéticos resultados de rendimiento y todos los cuales pueden afectar negativamente a los resultados reales. Trading La sabiduría es un corredor de presentación registrada-NFA. Ofrecemos servicios globales de corretaje de granos, gestionado consulta futuros, el comercio de acceso directo, y servicios de ejecución sistema de comercio a particulares, empresas y profesionales de la industria. Como un agente de presentación independiente mantenemos relaciones de compensación con varios de los principales comerciantes de la Comisión de Futuros de todo el mundo. relaciones de compensación múltiples nos permiten ofrecer a nuestros clientes una amplia gama de servicios y excepcionalmente amplia gama de mercados. Nuestras relaciones de compensación proporcionan a los clientes las 24 horas el acceso a los futuros, materias primas y los mercados de divisas en todo el mundo. 2015 copia de Futuros Trading sabiduría negociación implica un riesgo importante de pérdida y no es adecuado para todos los inversores. El rendimiento pasado no es indicativo del futuro sistema de comercio results. Simplified tortuga original de Usuario Ene 2009 Estatus: Miembro Mensajes 56 La historia del comercio de productos básicos tortugas se ha convertido en uno de los más famosos en la historia del comercio. Su éxito ha despertado el interés de muchos nuevos operadores y ayudó a Richard Dennis convertido en uno de los más famosos comerciantes de productos básicos de todos los tiempos. El sistema de comercio de la tortuga era un completo sistema de comercio. Sus reglas cubren todos los aspectos de la negociación, y no dejaron decisiones a los caprichos subjetivos del comerciante. Tenía todos los componentes de un sistema comercial completo. Sin embargo, encontramos que las reglas son un poco complicado para mí entender y ejecutar la operación después de pasar por tantas veces tratando de entender. Dado que, aquí están mi propio sistema de comercio de tortugas originales simplificado en lo que me quiera hacer mi comercio simple y fácil de ejecutar. La duración es de gráfico diario solamente Mercado: todos los pares de la posición de calibrado: 2 de las Entradas de capital: cuando el precio superado por uno pips de la alta o baja de los 20 días anteriores Paradas: cuando el precio superior por uno pips del 2 x ATR (rango promedio de certeza, el establecimiento de 20 días) o cuando el precio superior por uno pips de la alta o baja de los 10 días anteriores a lo que vienen por primera vez. Existe: cuando el precio superior por uno pips de la alta o baja de los 10 días anteriores. 10 días es la línea de color rojo 20 días es ejemplo de línea de color amarillo utilizando GBPUSD Se adjunta imagen (haga clic para agrandar) de largo en 1.5771 a 2011.01.13 (flecha hacia arriba) cuando el precio supere los 20 días de alta (línea de color amarillo) existe en 1.6030 a 2011.03. 11 (flecha hacia abajo) cuando el precio supere los 10 días de baja (línea de color rojo) parada en 1,5477 (la línea horizontal de color rojo) si el precio inversa para reducir la pérdida. para el cálculo de la pérdida de stos, 2011.01.03, el ATR es 0,0147, por lo tanto 2 x ATR es 0,0294. 1,5771 a 0,0294 1,5477 (stop loss) Pero, no ponen por orden de suspensión. El motivo por el sistema de tortuga no revelan pérdida de la parada es para evitar la caza parada por el agente. quotI siempre dicen que podría publicar mis normas comerciales en el periódico y nadie los seguiría. La clave es la consistencia y DISCLIPLINE. Lo que no podía hacer es darles la confianza que atenerse a esas reglas, incluso las cosas van bad. quot Richard Dennis, un famoso comerciante y padre de las tortugas. Problema conmigo es que no tengo la confianza con este sistema, sin embargo, deberá averiguar si este sistema es rentable a través de backtesting de la EA. Como sabemos que el comercio de tendencia podría darnos varias pérdidas antes de entrar en una operación ganadora.
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