Opción Americana ¿Qué es una opción americana Una opción americana es una opción que puede ejercer en cualquier momento durante su vida. Opciones estadounidenses permiten a los titulares opción de ejercer la opción en cualquier momento antes y durante su fecha de vencimiento. aumentando así el valor de la opción al tenedor en relación con las opciones europeas, que sólo puede ser ejercido en la madurez. La mayoría de las opciones negociadas en bolsa son estadounidenses. El desglose de opción americana opciones americanas permiten al titular a comprar o vender un activo subyacente especificado, en o antes de una fecha de caducidad predeterminada. Dado que los inversores tienen la libertad de ejercer sus opciones americanas en cualquier momento durante la vida del contrato, que son más valiosos que las opciones europeas, que sólo pueden ser ejercidos en la madurez. El último día para ejercer una opción americana semanal es normalmente el viernes de la semana en que expira el contrato de opción. Por el contrario, el último día para ejercer una opción americana mensual es normalmente el tercer viernes de cada mes. Tenga en cuenta que el nombre de este estilo opción no tiene nada que ver con la ubicación geográfica. Opción de Compra Americana Considere este ejemplo: Si un inversor compró una opción de compra sobre Apple Inc. en marzo, que expira en diciembre del año en curso, el inversor tendría el derecho de ejercer la opción de compra en cualquier momento hasta su fecha de caducidad. Si la opción de compra sobre Apple Inc. había sido una opción europea. el inversor sólo sería capaz de ejercer la opción en la fecha de vencimiento en diciembre. Si, hipotéticamente, que se convirtió en precio de las acciones más óptimo para el ejercicio en agosto, el inversor aún tendría que esperar hasta diciembre para ejercer la opción de compra, cuando podría estar fuera-de-la-dinero y virtualmente sin valor. Supongamos que el inversor ejerce la opción de compra en el Apple antes de la fecha de vencimiento, el inversor sería largo de 100 acciones de Apple, al precio de ejercicio especificado. Por el contrario, si el inversor esperó hasta la fecha de caducidad y las manzanas stock precio cerrado al menos un ciento por encima del precio de ejercicio, el inversor se ejercerá de forma automática y largo 100 acciones. Americana opción de venta al contrario de la opción de compra americana, el titular de una opción de venta americana tiene el derecho de ejercer la opción en cualquier punto en el tiempo hasta su fecha de caducidad. Supongamos que un inversor compró una opción de Facebook Inc. Julio puso en enero. El inversor tiene el derecho de ejercer la opción de venta en o antes de la fecha de vencimiento de las opciones. Si el inversor decide ejercer la opción de venta, el inversor sería corta 100 acciones de Facebook en los estilos predeterminados huelga price. Option Órdenes de compraventa de opciones de contratos se tramitan a través de corredores. rendimiento de las opciones puede ser rastreado a través de los mercados en los que comercian, en los cuadros financieros en muchos periódicos importantes, así como en el NASDAQ. Exención de responsabilidad: Este sitio se analizan las opciones negociados en bolsa emitidos por la Options Clearing Corporation. Ninguna declaración en este sitio no debe ser interpretado como una recomendación para comprar o vender un valor, o para proporcionar asesoramiento de inversión. Las opciones involucran riesgos y no son adecuados para todos los inversores. Antes de comprar o vender una opción, una persona debe recibir y revisar una copia de Características y riesgos de opciones normalizadas publicadas por The Options Clearing Corporation. Se pueden obtener copias de su corredor de una de las bolsas El Options Clearing Corporation al One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, IL 60606 llamando al 1-888-OPCIONES o por www.888options visitan. Cualquier estrategias discutidas, incluyendo ejemplos usando los valores reales y los datos de precios, son estrictamente para fines ilustrativos y educativos y no deben interpretarse como una aprobación, recomendación o solicitud de compra o venta de valores. Opciones de obtener Cotizaciones en tiempo real fuera de horario previa a la comercialización Flash de noticias Cita Cita Resumen Interactivo Gráficas defecto Ajuste Tenga en cuenta que si hace su selección, que se aplicará a todas las futuras visitas a NASDAQ. Si, en cualquier momento, usted está interesado en volver a nuestros ajustes por defecto, por favor seleccione Configuración predeterminada anteriormente. Si usted tiene alguna pregunta o encuentra algún problema en el cambio de su configuración por defecto, por favor correo electrónico isfeedbacknasdaq. Por favor, confirme su selección: Ha seleccionado para cambiar la configuración predeterminada de la cita de búsqueda. Esto ahora será su página de destino por defecto a menos que cambie la configuración de nuevo, o se eliminan las cookies. ¿Seguro que desea cambiar la configuración Tenemos que pedirle un favor Por favor deshabilite su bloqueador de anuncios (o actualizar la configuración para asegurarse de que JavaScript y las cookies están habilitadas), por lo que podemos seguir para ofrecerle las noticias del mercado de primer orden y los datos que usted ha llegado a esperar de us. broker con las opciones de estilo americano Cuando, digamos, opción de comprar usted no será capaz de ejercerla antes de su fecha expirity. Esa es la situación si el comercio de la manera europea. De todos modos, se puede vender esa opción en cualquier momento. Pero por el comercio de estilo americano, que son capaces de comprar la moneda en cualquier momento antes de la expirity. Usted no está obligado a esperar su fecha caducada. Y eso es el buen punto. Imagínese que usted ha comprado con opción de compra de tiempo de 2 semanas de vida. Y en algún punto en el tiempo (digamos una semana desde que compró opción de compra) el precio se disparó de 200 pips desde su precio de ejercicio. Usted ha pagado 50 pips prima ya y si desea ejercer ahora mismo tendría limpieza 150 pips. Esa es la situación si usted ha sido el comercio de estilo americano. Que al final del periodo el precio expirity cayeron 100 pips forman su precio de ejercicio. Usted ha perdido sus 50 pips prima y no hizo ningún beneficio. Eso sería si usted ha sido el comercio de estilo europeo. tuve el presentimiento de que usted entendió mal americano vs. europeo. si la opción va en el dinero, ya que se describió anteriormente, si se trata de estilo americano o europeo, debería vender la opción para salir. usted vende para salir, no te exersize. Hay muy pocas veces que desearía exersize temprana, solamente en situaciones en las que una empresa va a emitir un dividendo en un futuro próximo o algunos otros casos peculiares. no puedo pensar en una instancia en el mercado currrency, pero creo que hay unos pocos. Relajarse y ser Vs. happy. American Opciones europeas de carga al jugador. Al igual que hay dos tipos diferentes de opciones (opciones de compra y), por lo que hay dos estilos principales de opciones: americanos y europeos. Estas opciones tienen muchas características similares, pero sus diferencias las que son importantes. Muchos novatos han sufrido pérdidas innecesarias debido a que no estaban al tanto de las diferencias. En este artículo, así analizar estas diferencias y cómo le afectan, por lo que se puede descubrir cómo evitar problemas potencialmente costosos. Hay cuatro diferencias principales diferencias entre las opciones de estilo europeo y American-: Todas las acciones subyacentes optionable y fondos negociados en bolsa (ETF) tienen opciones de estilo americano. Entre los índices de base amplia. sólo índices limitados, tales como el SampP 100 tienen opciones de estilo americano. Los principales índices de base amplia, como la SampP 500, han cambiado de forma muy activa opciones de estilo europeo. El derecho a ejercer Los propietarios de las opciones de estilo americano puede ejercer en cualquier momento antes de que expire la opción, mientras que los propietarios de las opciones de estilo europeo pueden ejercer sólo al vencimiento. La negociación de opciones sobre índices opciones sobre índices estadounidenses cierre del negocio en el cierre de las operaciones en el tercer viernes del mes de vencimiento. (Algunas de las opciones son trimestrales, las cuales cotizan hasta el último día hábil del trimestre natural, o semanarios, que el comercio de cese el viernes de la semana especificado.) Opciones de índices europeos dejar de operar un día antes - en el cierre de las operaciones el jueves anterior al tercer viernes. Precio de Liquidación Este es el precio oficial de cierre para el período de caducidad y establece cuáles son las opciones en el dinero y el paso automáticamente ejercicio. Cualquier eso es de opción en el dinero por 1 centavo o más en la fecha de vencimiento se ejerce de forma automática a menos que el propietario solicite específicamente su opción / su corredor no hacer ejercicio. opciones sobre índices estadounidenses cierre del negocio en el cierre de las operaciones en el tercer viernes del mes de vencimiento. (Algunas de las opciones son trimestrales, las cuales cotizan hasta el último día hábil del trimestre natural, o semanarios, que el comercio de cese el viernes de la semana especificado.) Opciones de índices europeos dejar de operar un día antes - en el cierre de las operaciones el jueves anterior al tercer viernes. He aquí cómo funciona: En el tercer viernes de cada mes, el precio de apertura de cada acción en el índice se determina. Dado que las acciones individuales se abren en diferentes momentos, algunos de estos precios se determinan de apertura a las 9:30 am (EST) y otros pocos minutos más tarde. Algunas poblaciones no pueden comenzar a negociar hasta una o dos horas más tarde. El índice de precios subyacente se calcula como si todas las acciones se cotizaban a sus respectivos precios de apertura al mismo tiempo. Este no es un precio en el mundo real - no se puede mirar el precio índice publicado y asumir el precio de liquidación está cerca en valor a cualquiera de los precios de madrugada publicadas para el índice. Cuando ejercer derechos que posee una opción, que controlan el derecho de ejercer. De vez en cuando, puede ser beneficioso para ejercer una opción antes de que caduque (para cobrar un dividendo. Por ejemplo), pero su rara vez importante. Cuando le falta una opción de estilo americano (que se vende por la opción sin ser dueño de ella) y se le asigna una notificación de ejercicio antes de la expiración, en lugar de ser la opción corta, que ahora corta la acción. A menos que su cuenta es demasiado pequeño para llevar una posición corta, esto no es un problema y si su cuenta es que los pequeños, que probablemente no debería ser el comercio de opciones. La única vez una asignación temprana conlleva ningún riesgo significativo se produce con el estilo americano, las opciones de índice requieren pago en efectivo. Así que la forma más fácil de evitar el riesgo-ejercicio temprano es evitar el comercio de opciones americanas. Cuando reciba una notificación de asignación de la mañana, debe recomprar esa opción en el valor intrínseco noches anteriores. Que pueden representar un riesgo grave si el mercado sufre un movimiento significativo, debido a que la compra forzada hace que su posición diferente a la que usted pensaba que era dueño. Americana: El precio de liquidación del activo subyacente (acciones, ETF o índice) con opciones de estilo americano es el precio de cierre regular. o la última operación antes del cierre del mercado en el tercer viernes. Abierto por la noche comercios no cuentan al determinar el precio de liquidación. Europea: No es tan fácil de aprender el precio de liquidación para las opciones de estilo europeo. De hecho, el precio de liquidación no se publicó hasta horas después de la apertura del mercado para el comercio. Debido a que estas opciones de pago en efectivo, casi siempre son de estilo europeo, y la asignación se efectúa sólo al vencimiento, el valor en efectivo opciones está determinado por el precio de liquidación. Precio de Liquidación Con opciones de estilo americano, rara vez hay sorpresas. Cuando la acción cotiza a 40.12 pocos minutos antes del cierre de la sesión en la expiración viernes se puede anticipar que los 40 pone expirarán sin valor y que las 40 llamadas estará en el dinero. Si usted tiene una posición corta en la llamada 40 y no quiero ser asignado una notificación de ejercicio, puede recomprar esas llamadas. El precio de liquidación puede cambiar, y esas 40 llamadas puede mover fuera del dinero, pero es poco probable que el valor de esas llamadas cambiará de manera significativa en los últimos minutos. Con las opciones de estilo europeo, el precio de liquidación es a menudo una gran sorpresa, que puede resultar beneficioso para algunos, pero un desastre para muchos otros. Eso es porque cuando el mercado se abre a la negociación en la mañana del tercer viernes, a menudo existe una brecha - un cambio significativo de los precios de las noches anteriores cercanos. Esto no sucede todo el tiempo, pero sucede a menudo suficiente para convertir la idea de bajo riesgo, aparentemente de mantener esa posición durante toda la noche en un gran juego de azar. Cuando el propietario de la opción europea, aquí está la situación que enfrentan jueves por la tarde, el día antes de la expiración: Sin manos de intercambio de acciones. Usted no tiene que estar preocupado con la reconstrucción de un complejo de cartera de valores, ya que usted no pierda su acción si se ha asignado una notificación de ejercicio en las llamadas que ha escrito, como en la escritura de venta cubierta o una estrategia de collar. El propietario opción recibe el valor en efectivo - y el vendedor de la opción paga el valor en efectivo - de la opción. Ese valor efectivo es igual al valor intrínseco opciones. Si la opción está fuera del dinero, que expira sin valor y tiene valor en efectivo cero. Cuando la opción corta, se enfrenta a un reto diferente: Si la opción es casi sin valor, sosteniendo sobre ella y la esperanza de un milagro no es una mala idea. Los propietarios de las opciones de bajo precio, por un valor de unos cinco centavos o menos, se ha sabido que ganar cientos, o incluso unos pocos miles de dólares, cuando el mercado con huecos se abren a la mañana siguiente. La mayoría de las veces esas opciones expiran sin valor, sino una gran recompensa de vez en cuando es posible. Si dispone de una opción que tiene un valor significativo - digamos 1.000 - usted tiene que tomar una decisión. El precio de liquidación podría hacer que la opción de valor o el doble de su valor. ¿Quieres correr ese riesgo Esa es una decisión sólo los inversores individuales pueden hacer por sí mismos. Resumen Si usted decide operar con opciones de índice. Asegúrese de entender las diferencias entre las opciones de estilo europeo y American-. Más importante aún, para evitar una pérdida significativa, es necesario entender cómo se determina el precio de liquidación de opciones europeas. Se hace una gran diferencia en la forma en que administra una posición, sobre todo cuando se tiene una posición que incluye las opciones cortas. Su prudente mantenerse alejado de riesgo de liquidación por las posiciones que tienen poco más que ganar de salir - a más tardar el jueves, el último día esas opciones puede ser traded. As de: Lun 10 Oct el año 2016 15:34 EDT. Tablas actualizan cada hora. Los datos disponibles en tiempo real a los clientes de IB en Trader Workstation El IB Opciones y Futuros Informe de inteligencia presenta información sobre el mercado vital que es extremadamente útil para los comerciantes serios basados en la experiencia de Interactive Brokers Grupos de negociación profesionalmente los mercados durante casi tres décadas. los datos de valoración de opciones se ha incorporado en la información que proporciona la opción perspectivas markets8217 consenso para la actividad futura en los mercados. Estos indicadores principales pueden proporcionar una guía a los comerciantes y los inversores antes de las noticias se difunde ampliamente al público en general o refleja en los precios subyacentes. El más importante de estos indicadores, la volatilidad implícita, representa el punto de vista markets8217 de incertidumbre asociado con los movimientos de precios futuros. Cuando la volatilidad implícita actual se compara con las anteriores day8217s la volatilidad implícita, un gran aumento puede predecir la evolución de noticias inesperadas y proporcionar una oportunidad para ajustar las posiciones en consecuencia. Este aumento indica que los participantes del mercado anticipan opción de mayor movimiento de precios que en el pasado, posiblemente debido a la información que todavía no está fácilmente disponible. Por el contrario una gran disminución de la volatilidad implícita indica la expectativa de los movimientos de precios de subsidencia, posiblemente porque todas las noticias recientes se ha reflejado en los precios subyacentes actuales. Gran prima o descuento de la volatilidad implícita a la volatilidad histórica de los últimos 30 días con frecuencia no está justificado y pueden representar oportunidades comerciales significativas. Otros datos del mercado de opciones que se presentan en nuestro informe, tales como volúmenes, y llaman / poner proporciones también juega un papel en la comprensión de la confianza en los mercados. A los efectos de las tablas, los símbolos con menos de un precio de 5 valores, y menos de 1.000 opciones de contratos negociados, y cuya compañía tiene menos de 1 mil millones en capital se criban a cabo para eliminar símbolos cuya información puede ser más indicativo de la falta de liquidez en los mercados. Todas las tablas se publican todos los días a negociarse en la hora 12:00-16:00 ET en circunstancias normales. Para ver la volatilidad y volumen, así como otras estadísticas de resumen de mercado en tiempo real dentro de nuestra plataforma principal de negociación de acceso directo, Trader Workstation, debe tener una cuenta con Interactive Brokers. Regístrese para obtener una gratis IB Opciones y Futuros Informe de inteligencia Webinar. la volatilidad de los veinte primeros 30 días (V30) volatilidades implícitas implícita es la predicción de mercados de opciones es la predicción de mercados de opciones de lo volátil que un determinado subyacente será en el futuro. La volatilidad implícita se calcula mediante la introducción de toda la información conocida en un modelo de valoración de opciones (es decir, precio de la opción, las tasas de interés, dividendos, precio de ejercicio y fecha de caducidad) y saliéndose en la volatilidad implícita. Veinte símbolos con las más altas volatilidades implícitas se clasifican en orden descendente y se muestran sobre una base anualizada. La volatilidad implícita se calcula utilizando un árbol binario de 100 pasos para las opciones de estilo americano, y un modelo Negro-Scholes para opciones de estilo europeo. Las tasas de interés se calculan usando los precios de liquidación de los contratos de futuros en eurodólares dayrsquos, y los dividendos se basan en pagos históricos. La volatilidad de 30 días IB (V30) es la volatilidad en el mercado estimada para un vencimiento de treinta días naturales de avance del día de la operación actual. Se basa en el precio de las opciones de dos meses consecutivos de caducidad. El primer mes de vencimiento es la que tiene por lo menos ocho días naturales para correr. La volatilidad implícita se calcula para las ocho opciones en los cuatro más cercana a huelgas de mercado en cada expiración. Las volatilidades implícitas son aptos para una parábola como una función del precio de ejercicio para cada expiración. La volatilidad en-el-mercado implícita para una caducidad se toma entonces como el valor de la parábola ajuste al precio futuro esperado para el vencimiento. se realiza una interpolación lineal (o extrapolación, según sea necesario) de la varianza de 30 días sobre la base de los cuadrados de la al volatilidades de mercado. V30 es entonces la raíz cuadrada de la varianza estimada. Si no hay un primer mes de vencimiento de menos de sesenta días naturales para correr no calculamos un V30. precio, y el cambio de cerrar en precio desde el día anterior también se muestran. Top Twenty Ganadores y perdedores de volatilidad Los dayrsquos comerciales por ciento de 30 días volatilidad implícita se divide por la negociación anterior dayrsquos volatilidad implícita de 30 días para determinar el cambio en la volatilidad para el día y la parte superior 20 ganadores y perdedores se publican. Ganadores son aquellos símbolos que los mercados de opciones creer que tendrá el mayor arriba o hacia abajo movimiento de precios en el futuro, en comparación con el pasado, y los perdedores son aquellos símbolos que los mercados de opciones creer que se ha un gran movimiento ascendente y descendente de precios y se estabilizarán en el futuro. La volatilidad implícita, el precio de cierre, y el cambio en el precio del día anterior también se muestran. Top Veinte Opciones Volúmenes y Volúmenes Ganadores volúmenes opciones para el día se muestran para los veinte primeros símbolos con los más altos volúmenes. El comercio de opciones dayrsquos volúmenes se dividen por los últimos diez volúmenes de negociación de opciones dayrsquos promedio y los veinte principales ganadores son enviados por símbolo. precio, y el cambio de cerrar en precio desde el día anterior también se muestran. Implícita frente a las volatilidades históricas, la volatilidad implícita de 30 días se divide por la volatilidad histórica de 30 días. Esta relación pone de relieve los símbolos en los que la predicción de la volatilidad del mercado futuro es muy diferente de la volatilidad en el mercado en los últimos 30 días. La fórmula para la volatilidad histórica como se define por Garman-Klass. Se muestran los veinte primeros símbolos con los porcentajes más altos, así como los primeros veinte símbolos con los índices más bajos. La volatilidad implícita, la volatilidad histórica, el precio de cierre, y el cambio en el precio del día anterior también se muestran. Top Twenty Pon relaciones de volumen / de llamada y / ratios de volumen Put Put volúmenes de opciones se dividen por los volúmenes de opción de compra para el día de la operación, y se muestran los símbolos de los veinte proporciones más altas. Para la relación de venta / compra, cuanto más alto sea el valor, más negativo es el sentimiento, ya que indicaría más negociados pone de llamadas. Una proporción menor de uno indica un mayor volumen de llamadas que el volumen de venta. volúmenes de opción de compra se dividen por los volúmenes de opción de venta para el día de la operación, y se muestran los símbolos de los veinte proporciones más altas. Para la relación de llamadas / palabras, cuanto más alto sea el valor, más positivo es el sentimiento, ya que indicaría menos el comercio pone de llamadas. Una proporción de menos de un indica más volumen de venta de volumen de la llamada. precio, y el cambio de cerrar en precio desde el día anterior también se muestran. Top Twenty Put / Call interés abierto y Call / opción de venta Interés abierto interés abierto se divide por opción de compra interés abierto, y está representada por los veinte primeros símbolos con los más altos ratios de Ponga. Esta relación puede indicar el sentimiento negativo en el mercado de opciones. opción de interés abierto de llamadas se divide por la opción de venta interés abierto, y se muestran en los veinte primeros símbolos con los porcentajes más altos. Esta relación puede indicar un sentimiento positivo en el mercado de opciones. El interés abierto proporciones reflejan un período de tiempo más largo que de venta / compra y ratios de volumen diario de llamadas / put y por lo tanto tienden a ser menos volátiles. precio, y el cambio de cerrar en precio desde el día anterior también se muestran. Sintética EFP tarifas Un cambio de Física (EFP) permite el canje de una posición de valores a largo o corto para una sola población Futuro (SSF). ESAI tienen una tasa de interés integrado en su precio que se determina de forma competitiva por numerosos participantes en el mercado. Al igual que Repos y Reverse Repos en los mercados de deuda, EFP proporcionan un vehículo de financiación barata y eficiente. La transacción EFP es una de las que vende las acciones y comprar de nuevo para entrega futura comprando el futuro SSF, o un seguro de almacenar y vender la SSF. Hay varias razones para usar este tipo de operaciones: Si lleva a una posición de valores a largo en el margen, la EFP le da la oportunidad de reducir el coste de financiación, ya que probablemente será capaz de vender las acciones y comprar el avance a una prima que es menor a la tasa de margen. Si usted es corto el archivo, recibirá intereses sobre el saldo de crédito generado por su venta corta, pero este interés es menor que la prima que recibiría por la venta de la SSF y la recompra de las acciones a corto. Si usted tiene exceso de dinero en efectivo en su cuenta y le gustaría obtener un rendimiento más alto, usted podría comprar acciones y vender hacia adelante en un premio más alto que el interés que genera su dinero en efectivo. Las tablas anteriores ponen de manifiesto la más alta (oportunidad de inversión) y más baja (de oportunidad) Tasas de endeudamiento EFP sintéticos disponibles en el mercado. Estas tasas sintéticas se calculan tomando la diferencia de precios entre la SSF y la acción subyacente, redes dividendos, para calcular una tasa de interés implícita anualizada sintética durante el período de la SSF. Todos los ESAI se resuelven a través de la Options Clearing Corporation, una entidad con calificación AAA, por lo que los intereses generados a través del interés implícita más seguro que con muchas otras alternativas que generan intereses. Los futuros de arbitraje Premium / Índice de descontar el valor razonable de un contrato de futuros de índice se calcula mediante la combinación de todos los valores subyacentes, añadiendo un costo de interés de acarreo durante la duración del contrato de futuros, y restando los dividendos que se pagan durante la duración de los futuros contrato. La tabla anterior se compara cerca de los contratos de futuros con el valor razonable del activo subyacente que representa un contrato. Cuando un precio de futuros es mayor que el valor razonable, hay una prima, lo que indica que el mercado cree que hay una posibilidad de un incremento en el precio del subyacente o una disminución en el precio de los futuros. Cuando un precio de futuros es menor que el valor razonable, hay un descuento indica que el mercado cree que hay una posibilidad de que una disminución en el precio del subyacente o un aumento en el precio de los futuros. En fecha: miércoles 21 de agosto de 2013 a las 24:30 impresiones grandes en ATT opciones de venta como acciones tocan más bajo desde enero Todayrsquos teletipos: T, HCP DMND T - ATT Inc. 8211 El tráfico pesado en el comercio de opciones de venta ATT hoy indica al menos un estratega se está preparando para el precio de la acción subyacente a hundirse, posiblemente, a 52 semanas nuevos mínimos durante el próximo par de meses. Las acciones de AT & T, por más de 13 desde finales de abril, están fuera de 0,80 en la sesión a las 33.61 como de 12:15 p. m. en el mercado de Nueva York. El operador de telefonía móvil apareció en nuestra 8216most activa mediante el escáner mercado de opciones volume8217 esta mañana después de un estratega de comprar más o menos 20.000 de los 31 oct pone por una prima de 0,25 cada uno. El comercio puede ser una apuesta directa bajista que las acciones de ATT siguen cayendo en el corto plazo, o podría ser una cobertura para proteger una posición larga en la acción subyacente. Los pone ganan dinero al vencimiento si las acciones de la empresa de telecomunicaciones caen 8,5 desde el precio actual de 33,61 para romper el umbral de rentabilidad efectiva a la baja en 30.75. La acción se cotizaba por debajo de 30.75 en abril de 2012. HCP - HCP, Inc. 8211 Opciones que cambian de manos en la asistencia sanitaria REIT, HCP, Inc. el miércoles por la mañana para ver acciones en nombre de reunir durante el próximo par de meses. La acción, por más de 20 desde un máximo histórico de 53,06 alcanzado en mayo, comercia 0.80 más arriba en la sesión a las 40.30 como de 11:40 am ET. el tráfico comercial en las opciones de compra HCP indica que algunos comerciantes se están posicionando para el precio del subyacente a recuperarse. Los contratos más negociadas en volumen hoy en día son los PTU 45 emplazamientos a huelga, con más de 5.000 opciones de compra en juego contra el interés abierto total de 1.902 contratos. Parece que la mayor parte del volumen fue comprado por una prima promedio de 0,22 cada uno, el posicionamiento de este modo los compradores de sacar provecho al vencimiento de octubre, en el caso de que las acciones de rally HCP 12 sobre el precio actual de 40,30 exceda el umbral de rentabilidad promedio en 45.22. DMND - Diamond Foods, Inc. 8211 Acciones de proveedor de alimentos de aperitivos de alta calidad, Diamond Foods, Inc. se recuperaron casi 20 esta mañana a un nuevo máximo de 52 semanas de 22,89 después de que la empresa emitió una fuerte perspectiva fiscal cuarto trimestre y dijo que llegó a un propuesta de acuerdo para resolver una acción privada colectiva de valores pendientes contra la compañía. el tráfico comercial en las opciones de llamada mes frente hoy indica uno o más operadores están en condiciones de beneficiarse de ganancias continuas en el precio del subyacente a través de caducidad septiembre. De acuerdo con un comunicado de prensa emitido por Diamond, la compañía planea lanzar cuarto trimestre y año completo 2013 los ingresos fiscales a finales de septiembre. Los contratos más negociados por volumen en DMND hasta el momento en la sesión son sep 24 emplazamientos a huelga, con aproximadamente 600 contratos en juego contra el interés abierto de 352 contratos. El tiempo y los datos de ventas sugiere la mayor parte de las 24 llamadas fueron adquiridos en los primeros compases con una prima promedio de 0,63 cada uno. La postura alcista en el diamante alimentos pueden pagar al vencimiento próximo mes deberían acciones en el nombre de aumentar 7.6 sobre today8217s altos de 22.89 a superar el umbral de rentabilidad promedio en 24.63. Las acciones de DMND cotizaba por encima de 24.63 en mayo de 2012. Caitlin Duffy Equity Analyst Opciones El material presentado en este comentario se proporciona únicamente con fines informativos y se basa en la información que se considera que es fidedigna. Sin embargo, ni Interactive Brokers LLC ni sus filiales garantiza su integridad, exactitud o adecuación y no debe confiarse en ella como tal. Ni IB ni sus filiales son responsables de los errores u omisiones o por los resultados obtenidos del uso de esta información. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativa de resultados futuros. Este material no pretende ser una oferta o solicitud para la compra o venta de cualquier valor u otro instrumento financiero. Valores u otros instrumentos financieros mencionados en este material no son adecuados para todos los inversores. Las opiniones expresadas en este documento son proporcionadas de buena fe, están sujetos a cambios sin previo aviso, y sólo son correctos a partir de la fecha declarada de su emisión. La información contenida en este documento no constituye asesoramiento sobre las consecuencias fiscales de tomar cualquier decisión de inversión en particular. Este material no tiene en cuenta sus objetivos particulares de inversión, situación financiera o necesidades y no debe interpretarse como una recomendación para que de cualesquiera valores particulares, instrumentos o estrategias financieras. Antes de invertir, usted debe considerar si es adecuado para sus circunstancias particulares y, si es necesario, buscar ayuda profesional.
No comments:
Post a Comment