La Combinación De Dmi Y Media Móvil De Un Sistema De Comercio Usd Eur

TradersEdgeSystems La combinación de DMI y Media móvil Para un EUR / sistema de comercio de USD Artículo original de Rombout Kerstens Código AIQ por Richard Denning comerciantes Código de estudio por código Richard Denning El AIQ para la tendencia tres siguientes sistemas del artículo, ldquoCombining DMA y movimiento AveragehellipTrading Systemrdquo por Rombout Kerstens, se muestra a continuación. En el artículo, el autor se aplica a los sistemas de un solo mercado, el par de divisas EUR / USD. Decidí probar los sistemas en las poblaciones utilizando la lista Russell 1000. Los sistemas sugeridos por el autor no incluyen un algoritmo de ordenación para elegir operaciones cuando hay más comercios que podemos tomar en un solo día en base a nuestras reglas de capitalización de tamaño y posición. Añadí código para el indicador de fuerza relativa AIQ para este propósito. He utilizado un período de prueba del 06/01/1990 hasta 06/12/09 y se centró en las pruebas del sistema de DMI y MA combinado. Las pruebas iniciales para el comercio a largo solamente mostraron que la reducción fue de más de 57 y el comercio a corto sólo mostró una pérdida total del capital inicial para el período de prueba. Debido a estos problemas, he añadido un filtro de sincronización del mercado que comercia largo sólo cuando el índice SampP 500 está por encima de sus 250 días de media móvil corta y sólo cuando por debajo de este promedio. Leyenda para la Figura 1: Figura 1. muestra la curva de las acciones (línea azul) usando los parámetros authorrsquos con el comercio de filtro de la sincronización del mercado a largo solamente. El rendimiento medio del sistema superó con creces el índice SampP 500 (SPX), la línea roja en la figura 1. El lado corto, incluso con el filtro de la sincronización del mercado, que no funcionó, la pérdida de la totalidad del capital inicial. AIQ Código EDS para combinar DMI y la media móvil Para euros System / USD de comercio: (DERECHO del ratón y seleccione ASquot ARCHIVO quotSAVE O quotSAVE ENLACE ASquot) MADMI. EDS comerciantes Studio Version: El código TradersStudio para DMI y moviendo sistema de comercio de la media y la relacionada funciones en el artículo, ldquoCombining DMI y en movimiento AveragehellipTrading Systemrdquo por Rombout Kerstens, se muestra a continuación. La versión codificada que he suministrado es realmente tres sistemas en uno con una variable de entrada llamada ldquosysTyperdquo que establece qué sistema se está ejecutando. Explicación de la configuración se encuentra en el comienzo del código para el sistema. En lugar de simplemente repetir la prueba authorrsquos en el mercado único, he creado una cartera de 38 de los contratos negociados de forma más activa, de tamaño completo, futuros. Solía ​​Pinnacle datos de nuevo el ajuste por inflación (sólo sesión de día) durante los siguientes símbolos: AD, BO, BP, C, CC, CD, CL, CT, DJ, DX, ED, FA, FC, FX, GC, HG, HO , HU, JO, JY, KC, KW, LC, LH, NG, NK, PB, RB, S, SB, SF, SI, SM, SP, TA, TD, UA, W. la primera vez que corrió la cartera a partir de 1990 para 2009 con los parámetros que el autor utiliza para el par de divisas EUR / USD, pero los resultados no eran particularmente bueno. Entonces corrió optimizaciones en cada sistema para determinar la gama más robusta de los parámetros. Para el sistema de media móvil, esto resultó ser de entre 30 y 80 días (véase la Figura 1) y para el sistema de DMI, esto resultó ser del 18 al 26 (véase la Figura 2). Para el sistema combinado, en la Figura 3. muestro los tres trama tridimensional de los dos parámetros en contra de beneficio neto. Utilizando el juego de parámetros 28, 35, 3, el sistema combinado fue rentable en 71 de los mercados. Las leyendas de las figuras Figura 1. Parámetros gráfico de optimización de mover longitud media en comparación con el beneficio neto de una cartera de 38 contratos de futuros para el período comprendido entre 05/30/1990 a 06/09/2009. Figura 2. Gráfico de parámetros de optimización de la longitud de DMI en comparación con el beneficio neto de una cartera de 38 contratos de futuros para el período comprendido entre 05/30/1990 hasta 06/09/2009. Figura 3. Tres gráfica tridimensional del sistema combinado utilizando tanto la media móvil y la optimización de parámetros DMI en comparación con el beneficio neto de una cartera de 38 contratos de futuros para el período comprendido entre 05/30/1990 hasta 06/09/2009. Código Estudio comerciantes para combinar DMI y MA para EUR Sistema / USD de comercio: DMIMA System. zipStocks Materias Primas V. 27: 8 (20-25): La combinación de DMI y la media móvil de un sistema comercial EUR / USD por Rombout Keerstens Descripción del producto La combinación de DMI y la media móvil de un sistema comercial EUR / USD por Rombout Keerstens Aquí es un simple sistema de seguimiento de tendencias donde las ganancias se realizan en un número relativamente pequeño de oficios lucrativos. En un mundo en el que estamos inundados de información, es prácticamente imposible para los inversores para seleccionar los datos que necesitan. Un sistema de comercio basado en el análisis técnico asume que todos los datos disponibles ha sido procesado en el historial de precios. El sistema toma sus decisiones en base a este análisis. volúmenes incalculables de información se han escrito sobre el análisis técnico y comercial del sistema, lo que significa que fregar los datos para seleccionar una técnica que se adapte a sus necesidades podrían terminar en una búsqueda prolongada de salida. Mi consejo empezar de forma sencilla itll complicarse lo suficientemente pronto. SISTEMA DE COMERCIO, pros y contras Los inversores con frecuencia seleccionar indiscriminadamente entre la amplia gama de indicadores disponibles y optar por cambiar los indicadores de manera impulsiva, a veces incluso durante una posición, con demasiada frecuencia conduce a la decepción. Por lo tanto, es hora de que un enfoque más disciplinado y sistemático. Una estrategia efectiva técnica sugiere puntos de entrada objetivas, lo que le permite desenganchar sus emociones durante una posición tal que, por supuesto, usted tiene la suficiente confianza en su sistema de comercio para asegurar su aplicación exitosa. sistema de comercio también tiene sus desventajas. A veces, el sistema tomará posiciones contrarias al clima de mercado. Incluso los operadores del sistema más empedernidos encontrarán difícil resistirse a intervenir en ese punto. La moral también puede verse afectada por una serie de pérdidas. Cinco sucesivas operaciones perdedoras pueden ser una fuente de gran frustración no sólo económicamente sino también intelectualmente. Es estos momentos que requieren disciplina para mantener el rumbo. Para esos artículos PEDIDOS POR SEPARADO: Nota: 2.95-5.95 los artículos están en formato PDF. no se suministrará una copia impresa del artículo (s). En el pago, haga clic en el botón Descargar ahora para recibir inmediatamente su artículo (s) de compra. STOCKS revista Commodities es entregado a través de correo electrónico. Después de pagar por su suscripción en store. traders usuarios pueden ver el SC Edición Digital en la sección de los suscriptores el software de comercio Traders. Advanced: redes neuronales y análisis técnico Combinando DMI y la media móvil de un sistema de EUR / USD comercial El artículo de Rombout en Kerstens este tema, combinación DMI y la media móvil de un sistema de comercio de EUR / USD, ha demostrado cómo la combinación de la media móvil (MA) y el índice de movimiento direccional (DMI) pueden limitar el número de operaciones al tiempo que ofrece mejores resultados por el comercio. Utilizando Strategy Builder, puede crear la estrategia para el método descrito. Aquí está el código Tradecision para la estrategia: Descargar para importar en Tradecision. Cómo utilizar este indicador en Tradecision: Haga clic en Descargar. Guarde este indicador en un lugar seguro en su disco duro. Tradecision abierto y en el menú Herramientas, haga clic en Indicador del constructor. En el cuadro de diálogo Indicador Builder, haga clic en Importar, localice el archivo guardado y haga clic en Aceptar. El indicador se añadirá a la indicadores personalizados list. August 2009 A continuación es esta selección de monthrsquos Consejos Tradersrsquo, aportados por diversos desarrolladores de software de análisis técnico para ayudar al lector implementar más fácilmente algunas de las estrategias que se presentan en este y otros temas. Otro código que aparece en artículos de este número se puede encontrar en el Área de suscriptor de nuestro sitio Web en technical. traders / sub / sublogin. asp. De entrada requiere su apellido y número de suscripción (de etiqueta de correo). Una vez iniciada la sesión, baje hasta debajo de la zona de comercio systemsrdquo ldquoOptimized hasta que vea ldquoCode de articles. rdquo A partir de ahí, el código puede ser copiado y pegado en el programa de análisis técnico adecuado por lo que no es necesario volver a escribir de código para los suscriptores. Puede copiar estas fórmulas y programas para facilitar su uso en el software de hoja de cálculo o análisis. Simplemente ldquoselectrdquo el texto deseado, poniendo de relieve como lo haría en cualquier programa de procesamiento de texto, a continuación, utilizar el comando de teclado estándar para la copia o elegir ldquocopyrdquo desde el menú del navegador. El texto copiado se puede ldquopastedrdquo en cualquier hoja de cálculo u otro software abierto mediante la selección de un punto de inserción y la ejecución de un comando de pegar. Mediante el cambio de ida y vuelta entre una ventana de aplicación y la página web abierta, los datos se pueden transferir con facilidad. Esto inclina monthrsquos incluyen fórmulas y programas para: Tradestation: La combinación de DMI y un artículo PROMEDIO Rombout Kerstensrsquo en movimiento en este tema, ldquoCombining DMI y de media móvil para un Eur sistema de comercio / USD, rdquo describe una técnica para la entrada larga y salida que utiliza tanto J . Welles Wilderrsquos DMI (indicador de movimiento direccional) y una media móvil. Artículo Kerstensrsquo ya incluye código de estrategia en EasyLanguage en la barra lateral. Sin embargo, para proporcionar pantallas de señal en un amplio grupo de poblaciones, hemos codificado el algoritmo como un indicador que puede ser aplicado a una ventana RadarScreen. Figura 1: Tradestation, DMI amp MOVIENDO promedio del sistema. En un ejemplo de tabla TradeStation, la estrategia Kerstensrsquo DMIMA se muestra en un gráfico de EUR / USD (cuadro inferior). Una pantalla RadarScreen de las señales del sistema DMIMA se muestra en el bastidor superior. Para descargar el código EasyLanguage para este estudio, ir al Foro Atención TradeStation y EasyLanguage (www. tradestation / Debates / forum. aspxForumID213) y buscar el archivo ldquo Dmi MA. eld. rdquo Este artículo es para fines informativos. Ningún tipo de negociación o recomendación de inversión, asesoramiento o estrategia está siendo hecho, dada o de cualquier manera proporcionada por TradeStation de Valores o de sus afiliados. mdashMark Mills TradeStation Securities, Inc., una subsidiaria de TradeStation Group, Inc. www. TradeStation e SEÑAL: DMI Y MOVIMIENTO DEL SISTEMA media de este monthrsquos Tradersrsquo Consejo, wersquove proporcionado la fórmula, ldquoMAandDMIStrategy. efs, rdquo basa en el código de la fórmula de Rombout Kerstensrsquo artículo de este número, ldquoCombining DMI y la media móvil de un sistema comercial Eur / Usd. rdquo esta fórmula Solares del PDI (índice direccional positivo) y el NDI (índice direccional negativo) con las etiquetas de las señales para entrar y salir de una posición larga (Figura 2). La fórmula contiene parámetros que se pueden configurar a través de la opción Editar Estudios para cambiar la media móvil (MA) y períodos Dmi. La fórmula también es compatible para backtesting utilizando el analizador de Estrategia. Figura 2: eSignal, DMI sistema de amplificación MA. La fórmula representa gráficamente la PDI (índice direccional positivo) y el NDI (índice direccional negativo) con las señales para entrar y salir de una posición larga. Para discutir este estudio o descargar copias completas del código de la fórmula, por favor visite el foro del tablero de discusión Biblioteca Efs bajo los foros de vincular a www. esignalcentral o visite nuestras Efs KnowledgeBase en www. esignalcentral / support / kb / efs /. Los scripts de fórmula eSignal (EFS) también están disponibles para copiar y pegar desde las poblaciones de AMP página web Materias Primas en Traders. mdashJason Keck eSignal, una división de Interactive Data Corp. 800 815-8256, METASTOCK www. esignalcentral: DMI amp sistema en movimiento PROMEDIO artículo Rombout Kerstensrsquo en este tema, ldquoCombining DMI y de media móvil para un sistema de comercio Eur / Usd, rdquo describe compra y venta de señales que combinan estos dos indicadores. Las fórmulas de MetaStock e instrucciones para añadir estos a MetaStock son los siguientes: Para crear una prueba del sistema: Seleccione Herramientas del probador Sistema Mejorado. Haga clic en Nuevo, puede introducir un nombre. Seleccione la pestaña Comprar Orden y escriba la siguiente fórmula. Seleccione la pestaña Orden de Venta e introduzca la siguiente fórmula. Seleccione la pestaña Short Order Venta e introduzca la siguiente fórmula. Seleccione la pestaña Comprar para cubrir Orden y escriba la siguiente fórmula. Haga clic en OK para cerrar el editor del sistema. El asesor experto puede ser creado con los siguientes pasos: Seleccione Herramientas asesor experto. Haga clic en Nuevo para abrir el Editor de expertos. Teclee un nombre para su experto Haga clic en la ficha Símbolos. Haga clic en Nuevo para crear un nuevo símbolo. Escribir el nombre ldquoBuyrdquo. Haga clic en la ventana de estado y escriba la fórmula orden de compra. Seleccione la pestaña Gráficos Definición del símbolo de la flecha hacia arriba Ajuste el color a verde en la ventana de etiqueta, escriba ldquoBuyrdquo Ajusta la posición de símbolo para ldquoBelow Precio Plotrdquo Establecer la posición de la etiqueta de ldquoBelow Symbolrdquo Haga clic en Aceptar Haga clic en Nuevo para crear un nuevo símbolo. Escribir el nombre ldquoSellrdquo. Haga clic en la ventana de estado y escriba la fórmula orden de venta. Seleccione la pestaña Gráficos Definición del símbolo de la flecha hacia abajo establezca el color rojo en la ventana de etiqueta, escriba ldquoSellrdquo Ajusta la posición de símbolo para ldquoAbove Precio Plotrdquo Establecer la posición de la etiqueta de ldquoAbove Symbolrdquo Haga clic en Aceptar Haga clic en Aceptar para cerrar el Editor de expertos. mdashWilliam Golson Equis Internacional RIQUEZA-LAB: amplificador DMI MOVIMIENTO ESTRATEGIA PROMEDIO Este Tradersrsquo Consejo se basa en ldquoCombining DMI y media se mueve para una cotización EUR / USD rdquo sistema de comercio por Rombout Kerstens en este tema. Código de riqueza-Lab versión 5 en C para combinar el movimiento direccional y movimiento indicadores promedio se muestra aquí con la modificación de menor importancia de hacer de esta una estrategia de parada y marcha atrás. Como los períodos elegidos por el autor parecen bastante arbitraria, parece posible encontrar un lugar más dulce de la estrategia mediante la optimización. Al tiempo que añade complejidad, también puede pagar investigando el uso de un trailing stop suelta el fin de evitar señales falsas en medio de una fuerte tendencia (posiblemente detectado usando Adx), como el que se produjo en septiembre de 2008, que se puede ver en Figura 3. Figura 3: RIQUEZA-LAB, DMI amplificador de media móvil. DMI y cruces del promedio móvil a menudo indican la misma tendencia en casi la misma barra. AmiBroker: DMI amp sistema en movimiento medio en ldquoCombining DMI y de media móvil para una cotización EUR / USD rdquo sistema de comercio en este tema, autor Rombout Kerstens presenta un sistema simple que utiliza el indicador estándar direccional índice (DMI) y una media móvil simple. Codificación de un sistema de este tipo es muy sencillo. Una fórmula listos para usar para el artículo se presenta en el Listado 1. Para utilizarlo, introduzca la fórmula en el editor de Afl, a continuación, seleccione el menú Herramientas Backtest. NeuroShell Trader: DMI amp sistema en movimiento promedio del sistema Rombout Kerstensrsquo se describe en su artículo de este número, ldquoCombining DMI y la media móvil de un sistema comercial Eur / Usd, rdquo se puede implementar fácilmente en NeuroShell comerciante mediante la combinación de algunas de NeuroShell Traderrsquos 800 indicadores. Para recrear la DMI y sistema de media móvil, seleccione ldquoNew Trading Strategyhelliprdquo en el menú Insertar y escriba lo siguiente en los lugares apropiados de la Asistente de estrategia comercial: Figura 4: NeuroShell COMERCIANTE, DMI amp PROMEDIO MÓVIL Si tiene NeuroShell operador profesional, que puede también eligen si los parámetros del sistema deben ser optimizados. Después de backtesting las estrategias de operación, utilice el botón ldquoDetailed Analysishelliprdquo para ver las estadísticas backtest y el comercio por operación, para la estrategia de reversión posterior. Tenga en cuenta que los indicadores PlusDI y MinusDI se encuentran en NeuroShell Traderrsquos avanzada Indicador de Configuración 2 complemento. Un gráfico de ejemplo se muestra en la Figura 4. Para obtener más información sobre NeuroShell comerciante, visite www. NeuroShell. NeoTicker: DMI amp MOVIENDO promedio del sistema El sistema de comercio se presenta en el artículo Rombout Kerstensrsquo en este tema, ldquoCombining DMI y de media móvil para un Eur sistema de comercio / USD, rdquo es un sistema que sólo genera señales cuando tanto el DMI y el movimiento de compra promedio confirmar / señales de venta. Este sistema de señal promedio combinado DMI y en movimiento puede ser implementado en el indicador de alimentación NeoTicker Backtest EZ (Figura 5) mediante la introducción de la fórmula señales de compra / venta en el campo de entrada de largo / corto (ver Listado 1). Figura 5: NeoTicker, amplificador DMI sistema de media móvil. El promedio del sistema DMI y movimiento combinado puede ser implementado en el indicador de alimentación NeoTicker Backtest EZ mediante la introducción de la fórmula señales de compra / venta en el campo de entrada de largo / corto. La ventaja de utilizar Backtest EZ en lugar de crear una secuencia de comandos independiente sistema de comercio es que las paradas y salidas están fácilmente disponibles como opciones estándar de Backtest EZ, por lo que los usuarios pueden cambiar cambiando algunas selecciones simples. Backtest la equidad del sistema EZ parcelas en un gráfico (Figura 6). He añadido media móvil e IMS más / menos para mostrar señales activa sólo cuando tanto la media móvil y la DMI confirmar la señal de cruce. Figura 6: NeoTicker, la equidad del sistema. la equidad del sistema se representa en un gráfico utilizando la función EZ Backtest en NeoTicker. se añadieron a mostrar señales de DMI más / menos activan sólo cuando tanto la media móvil y el DMI confirmar la señal de cruce. Una versión de la gráfica se muestra en la Figura 6 estará disponible en el sitio de blogs NeoTicker (blog. neoticker). AIQ: DMI amp MOVIMIENTO promedio del sistema se da aquí el código Aiq para los tres sistemas de seguimiento de tendencias descritas en el artículo Rombout Kerstensrsquo en este tema, ldquoCombining DMI y media se mueve para una cotización EUR / USD Sistema de Comercio. rdquo En el artículo, se aplica la Kerstens sistemas a un mercado único, el par de divisas EUR / USD. Decidí probar los sistemas en las poblaciones utilizando la lista Russell 1000. Los sistemas sugeridos por el autor no incluyen un algoritmo de ordenación para elegir operaciones cuando hay más comercios que podemos tomar en un solo día en base a nuestras reglas de capitalización y la posición de dimensionamiento. Añadí código para el indicador de fuerza relativa Aiq para este propósito. He utilizado un período de prueba de 06/01/1990 hasta 06/12/2009 y se centró en las pruebas del sistema de DMI y MA combinado. Las pruebas iniciales para el comercio a largo solamente mostraron que la reducción fue de más de 57 y el comercio a corto sólo mostró una pérdida total del capital inicial para el período de prueba. Debido a estos problemas, he añadido un filtro de sincronización del mercado que comercia largo sólo cuando el índice SampP 500 está por encima de sus 250 días de media móvil corta y sólo cuando por debajo de este promedio. En la Figura 7, se muestra la curva de las acciones (línea azul) usando los parámetros authorrsquos con el comercio de filtro de market timing tiempo solamente. El rendimiento medio del sistema superó con creces el índice SampP 500 (SPX), la línea roja en la figura 7. El lado corto, incluso con el filtro de la sincronización del mercado, que no funcionó, la pérdida de la totalidad del capital inicial. Figura 7: AIQ, sistema de amplificación MA COMBINADO DMI. Se muestra aquí es una curva de las acciones de la muestra (línea azul) para el sistema amplificador MA DMI combinado con un filtro de market timing y el comercio de las existencias de Russell 1000, siempre única, para el período de 06/01/1990 a 06/12/2009, en comparación al índice (línea roja) SampP 500. Este código puede ser descargado desde el sitio web Aiq en www. aiqsystems y también de www. TradersEdgeSystems / traderstips. htm. TRADERSSTUDIO: DMI amp sistema móvil del medio que se muestra aquí es el código TradersStudio para ayudar a implementar la DMI y moviendo sistema de comercio normal y las funciones relacionadas se describe en el artículo Rombout Kerstensrsquo en este tema, ldquoCombining DMI y de media móvil para un sistema de comercio Eur / Usd El. rdquo versión codificada que estoy proporcionando aquí es realmente tres sistemas en uno, con una variable de entrada llamada ldquosysTyperdquo que establece qué sistema se está ejecutando. Una explicación de la configuración se puede encontrar en el principio del código para el sistema. En lugar de simplemente repetir la prueba authorrsquos en un mercado único, he creado una cartera de 38 de los contratos negociados de forma más activa, a tamaño real de futuros. Solía ​​Pinnacle datos de nuevo el ajuste por inflación (sólo sesión de día) durante los siguientes símbolos: AD, BO, BP, C, CC, CD, CL, CT, DJ, DX, ED, FA, FC, FX, GC, HG, HO , HU, JO, JY, KC, KW, LC, LH, NG, NK, PB, RB, S, SB, SF, SI, SM, SP, TA, TD, UA, W. la primera vez que corrió la cartera a partir de 1990 a 2009, con los parámetros que el autor utiliza para el par de divisas EUR / USD. pero los resultados no eran particularmente bueno. Entonces corrió optimizaciones en cada sistema para determinar la gama más robusta de los parámetros. Para el sistema de media móvil, esto resultó ser de entre 30 y 80 días (véase la figura 8) y para el sistema Dmi, esto resultó ser de 18 a 26 días (Figura 9). Para el sistema combinado (Figura 10), se muestra el gráfico tridimensional de los dos parámetros en contra de beneficio neto. Utilizando el juego de parámetros 28, 35, 3, el sistema combinado fue rentable en 71 de los mercados. Figura 8: TRADERSSTUDIO, optimización de parámetros, longitud media en comparación con el beneficio neto en movimiento. Este es un gráfico de optimización de parámetros de movimiento longitud media en comparación con el beneficio neto de una cartera de 38 contratos de futuros para el período comprendido entre 05/30/1990 hasta 06/09/2009. Figura 9: TRADERSSTUDIO, optimización de parámetros, longitud DMI en comparación con el beneficio neto. Aquí es un gráfico de optimización de parámetros de longitud DMI frente al beneficio neto de una cartera de 38 contratos de futuros para el período comprendido entre 05/30/1990 hasta 06/09/2009. Figura 10: TRADERSSTUDIO, sistema combinado. Aquí es un gráfico tridimensional del sistema combinado utilizando tanto la media móvil y la optimización de parámetros DMI en comparación con el beneficio neto de una cartera de 38 contratos de futuros para el período comprendido entre 05/30/1990 a 06/09/2009. StrataSearch: DMI amp PROMEDIO MÓVIL sistema de moneda de comercio se ha vuelto muy popular, y el artículo de Rombout Kerstens en este tema, ldquoCombining DMI y la media móvil de un sistema comercial Eur / Usd, rdquo proporciona una estrategia útil que funciona así como un punto de partida. Sin embargo, nuestras pruebas indican que este sistema tiene algunas debilidades y por lo tanto podría beneficiarse de algunos indicadores o paradas adicionales. En la superficie, todas las estadísticas de rendimiento mencionados por Kerstens en el artículo fueron confirmados por nuestras pruebas. El sistema tiene una buena relación AVGP / avgL, un alto rendimiento medio por el comercio, y un número relativamente pequeño de pérdidas consecutivas. Del mismo modo, las ganancias se realizaron en un número relativamente pequeño de los oficios lucrativos, al igual que el autor sugiere. Al analizar este sistema a través del flujo de la equidad, sin embargo, se hizo evidente que las Disposiciones systemrsquos puede ser problemático. El uso de 10: 1 de apalancamiento, nuestras pruebas mostraron varias operaciones superiores a 40 pérdidas, con un comercio superior a una pérdida del 70 cuando se utiliza este sistema. Por lo tanto, los comerciantes podrían querer investigar el uso de paradas o añadir reglas adicionales para el comercio para ayudar a eliminar escenarios en los que las detracciones son inminentes. Figura 11: StrataSearch, EUR / USD COMBINACIÓN DE SISTEMA DE COMERCIO DMI amplificador MA. El uso de cruces del promedio móvil y la dirección de movimiento ayuda a eliminar muchas señales falsas que habrían sido provocados por el uso de cualquiera de cruce de forma independiente. Al igual que con todos nuestros otros Tradersrsquo Consejos StrataSearch, Mdash información adicional que incluye plug-ins mdash se puede encontrar en el área compartida del foro de usuarios StrataSearch. Este monthrsquos plug-in permite a los usuarios StrataSearch para ejecutar rápidamente este sistema base en una búsqueda automatizada para buscar el apoyo a las normas comerciales que ayudan a eliminar sus posibles utilizaciones. TRADECISION: amplificador DMI sistema en movimiento PROMEDIO El artículo de Rombout Kerstens en este tema, ldquoCombining DMI y la media móvil de un sistema comercial Eur / Usd, rdquo demuestra cómo la combinación de una media móvil (MA) y el índice de movimiento direccional (DMI) puede limitar el número de operaciones al tiempo que ofrece mejores resultados por el comercio de utilizar ya sea solos. Usando Tradecisionrsquos Strategy Builder, puede volver a crear esta estrategia de la siguiente manera: Figura 12: TRADECISION, SMA Y INDICADORES DMI. Aquí está un ejemplo de un periodo de 30 media móvil simple y dos de 14 periodos índices de movimiento direccional trazan en un gráfico de EUR / USD al día con la estrategia basada en la intersección de los indicadores. Para importar la estrategia en Tradecision, visite el área Consejos ldquoTradersrsquo de Tasc Magazinerdquo en www. tradecision / soporte / tasctips / tasctraderstips. htm o copiar el código de las existencias de productos básicos amp sitio web en www. traders. NinjaTrader: DMI amp sistema en movimiento PROMEDIO Hemos implementado sistema de comercio Rombout Kerstensrsquo describió en su artículo de este número, ldquoCombining DMI y media móvil para el sistema de comercio / USD Un Eur, rdquo como una estrategia de muestra disponible para su descarga en www. ninjatrader / SC / August2009SC. zip. Una vez que se ha descargado, desde el interior de la ventana NinjaTrader Centro de control, seleccione el menú Archivo Utilidades de importación NinjaScript y seleccione el archivo descargado. Esta estrategia es para NinjaTrader versión 6.5 o superior. Puede revisar el código fuente strategyrsquos mediante la selección de las herramientas del menú Editar Estrategia NinjaScript desde dentro de la ventana de NinjaTrader Centro de Control y seleccionando ldquo indicadores DmiMa. rdquo NinjaScript se compilan DLL s que se ejecutan nativo, no se interpreta, que le proporciona el máximo rendimiento posible. Un gráfico muestra la implementación de la estrategia se muestra en la Figura 13. Figura 13: Sistema de amplificador MA NinjaTrader, DMI. Esta captura de pantalla muestra una vista parcial de varias operaciones ejecutadas en la Estrategia Analizador de NinjaTrader. mdashRaymond Deux amp Bertrand Wibbing NinjaTrader, LLC www. ninjatrader WAVE59: DMI amp sistema en movimiento medio en ldquoCombining DMI y de media móvil para una cotización EUR / USD rdquo sistema de comercio en este tema, autor Rombout Kerstens demuestra un sencillo sistema de seguimiento de tendencias basado en una combinación de una media móvil simple y J. Welles Wilderrsquos Dmi. Este es un indicador muy simple de código utilizando el lenguaje Wave59rsquos QScript. Los resultados desde 2000 muestran que este enfoque generó una ganancia de más de 12 por año en el Apple Inc. (AAPL). Obsérvese en la figura 14 los saltos muy bruscos en la curva de la equidad comenzando alrededor de 2005. Este es un claro ejemplo de punto de Kerstensrsquo que la mayor parte de los beneficios obtenidos a partir de un sistema de seguimiento de tendencias por lo general provienen de un pequeño número de movimientos. Figura 14: WAVE59, DMI amp MOVIENDO promedio del sistema. El sistema genera una ganancia de más de 12 por año desde 2000 en el Apple Inc. Nota los saltos bruscos en la curva de las acciones a partir de alrededor de 2005, lo que demuestra que con los sistemas de seguimiento de tendencias, la mayor parte de las ganancias a menudo proviene de un pequeño número de movimientos . La siguiente secuencia de comandos implementa este sistema en Wave59. Como siempre, los usuarios pueden descargar de Wave59 estas secuencias de comandos directamente a través de la Biblioteca QScript encontrar en www. wave59 / biblioteca. mdashEarik Beann Wave59 Tecnologías Intrsquol, Inc. www. wave59 COMERCIANTE VT: amplificador DMI sistema en movimiento PROMEDIO Nuestra Tradersrsquo Consejo este mes se inspira en el artículo Rombout Kerstensrsquo en este tema, ldquoCombining DMI y de media móvil para una cotización EUR / USD Sistema de Comercio. rdquo En el artículo, Kerstens describe un sistema de comercio basado en la combinación del índice de movimiento direccional (DMI) con una media móvil (MA). Wersquoll estar ofreciendo el sistema de comercio amplificador MA Dmi para su descarga en nuestros foros cliente. Las instrucciones VT Trader para la creación de una muestra de este sistema de comercio son los siguientes: Navegador WindowToolsTrading Sistemas botón BuilderNew En el indicador de marcador, escriba el siguiente texto para cada campo: En la entrada de marcadores, crear las siguientes variables: En la salida de marcadores, crear las siguientes variables: En la fórmula de marcador, copia y pega el siguiente fórmula: Haga clic en el icono de ldquoSaverdquo para terminar de construir el sistema de comercio DMI y MA. Para acoplar el sistema de comercio a una carta (ver Figura 15), seleccione la opción ldquoAdd Trading Systemrdquo del menú contextual, seleccione ldquoTASC chartrsquos - 08/2009 - DMI y la media móvil de comercio Systemrdquo de la lista de sistemas de comercio, y haga clic en el botón Añadir . Figura 15: COMERCIANTE VT, DMI amplificador sistema de comercio de MA. Aquí es una demostración del sistema de comercio Kerstensrsquo sobre un crédito de una hora gráfico EUR / candelero. Para obtener más información sobre VT Trader, visite www. cmsfx. Advertencia de Riesgo: las operaciones de cambio implica un riesgo asociado significativo y puede no ser adecuado para todos los inversores. FIN DE COMERCIO: 200 días ldquoItrsquos MA-STOCK la estrategia de comercio no equivocarse que te mata, itrsquos permanecer mal que mata you. rdquo mdashJeff Macke, comerciante Por esta monthrsquos Tradersrsquo Tip, que ofrecen una estrategia de acciones comerciales basados, en parte, de la posición de un depósito cerca de su promedio móvil de 200 días. En concreto, esta estrategia descubre que en todayrsquos mercado, los 200 días SMA ofrece un buen precio de apoyo para un pequeño comercio de swing. Le preguntamos a nuestra herramienta de backtesting basada en eventos, La Oddsmaker, para evaluar una estrategia que compra nuevos mínimos de varios días. Para recapitular brevemente, El Oddsmaker doesnrsquot tan sólo mirar a una cesta de acciones, agrave a priori, para generar resultados backtest, considera cualquier acción que coincidió con un patrón deseado en el mercado, se encuentra esta población, y aplica los backtestrsquos conjunto de reglas antes resumiendo el resultados en un conjunto detallado de los totales: tasa de ganancias, ganador promedio, perdedor promedio, ganancias netas, y el factor de confianza. (Ver Figura 18.) Esta estrategia debe su tasa de ganancias de alto porcentaje, en parte, a una decisión para ajustar los días arriba / abajo en un filtro de fila única para mostrarnos las poblaciones que están abajo cinco días consecutivos o más (Max días hasta -5). Tipo o copiar / pegar el siguiente cadena más corta directamente en un navegador, a continuación, copiar / pegar el enlace de larga duración en el comercio-Ideas Pro utilizando la función ldquoCollaboraterdquo (botón derecho del ratón en cualquier ventana de la estrategia): Esta estrategia también aparece en las ideas de Comercio blog en marketmovers. blogspot /. o se puede construir la estrategia de la Figura 16, que muestra la configuración de la estrategia, donde una alerta y tres filtros se utilizan con los siguientes valores: Nueva baja de alerta máximo de hasta -5 días (días) Min arriba de 200 días de filtro Sma 0,01 () distancia máxima desde el interior del filtro de mercado 1.0 () Las definiciones de estos indicadores aparecen aquí: www. trade ideas / Ayuda. Figura 16: FIN DE COMERCIO, alertas y características. Esta es la combinación de las alertas y los filtros utilizados para crear el bajo derecha ldquoNew por encima de la estrategia de SMArdquo de 200 días. Thatrsquos la estrategia, pero ¿qué pasa con las normas comerciales ¿Cómo deben ser negociado las oportunidades que la estrategia encuentre En resumen, estas son las acciones que se están vendiendo agresivamente a la derecha en los 200 días SMA. Se evaluaron varios marcos de tiempo pero nos llevó finalmente a la venta en la apertura tras dos días. Nótese que no marcó la casilla para establecer un objetivo de beneficio o stop-loss. Los resultados Oddsmaker proporcionan directrices sobre buenas, sin embargo, el uso de la captación media y media del comercio perdedora. Se utilizaron las siguientes normas comerciales para la estrategia: En cada alerta, comprar (largo) el símbolo (el precio se mueve hacia arriba para ser un éxito comercial) Programar una salida para las poblaciones en la apertura tras dos días de comercio en cualquier momento durante la sesión del mercado. El resumen Oddsmaker proporciona la evidencia de lo bien que lo hicieron esta estrategia y nuestras normas comerciales. Los ajustes que utilizamos se muestran en la Figura 17. Los resultados (última backtested para el período de 30 días terminaron 6/9/2009) se muestran en la Figura 18. Figura 17: FIN DE COMERCIO, la configuración de pruebas retrospectivas. Esto muestra la configuración Oddsmaker backtesting utilizado por el bajo derecha ldquoNew por encima de la estrategia de SMArdquo de 200 días. Figura 18: FIN DE COMERCIO, resultados de pruebas retrospectivas Oddsmaker. Estos son los resultados de la baja Oddsmaker derecho ldquoNew por encima de la estrategia de SMArdquo de 200 días. El resumen es el siguiente: Esta estrategia genera 49 operaciones, de las cuales 36 fueron rentable para una tasa de ganancia de 73. La media del comercio ganador generado 0,74 en el resultado y el perdedor promedio perdió 0,25. Las ganancias netas de la utilización de esta estrategia durante 30 días de negociación generaron 23.22 puntos. Si el comercio normalmente en lotes de 100 acciones, esta estrategia habría generado 2.322. Todos los derechos reservados.